来源
全池快照强势筛选 + AKShare 日K技术确认
一
核心能力
多因子选股
五维因子评分（趋势 30% / 动能 25% / 资金 20% / 基本面 15% / 波动 10%），阈值分档打分 + 横截面排序，附技术评分、操作观点、止损止盈与仓位参考。
期权期望收益定价
Black-Scholes 公允价与隐含波动率反解，对整条行权价链逐档计算期望收益（EV）取最优档，输出 Delta / 盈亏平衡 / 期权目标与止损。
风控与回测
ATR 自适应止损 + 固定比例止盈（盈亏比约 1.9），信号强度映射仓位；逐日评估推荐后续表现，统计胜率 / 盈亏比 / 期望。
二
查询分析
三
最新日报
(2026-08-22)量化策略日报
2026-08-22 · 自选池技术评分 + 全池快照精选 · 信号仅供参考，不构成投资建议
7今日推荐
一
推荐股票操作
自选池技术评分达标股 + 全池快照强势股（带「快照强势」标记的为无K线快照筛选，价位按固定比例）
Strategy US.MSTR快照强势·AKShare 确认
评分83.3|
现价119.25|
止损109.71|
目标1137.1375|
目标2149.06
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；放量；入场确认:突破20日新高/放量收阳；乖离MA20 +23%，短线涨幅过大，勿追高
中信股份 HK.00267快照强势·AKShare 确认
评分79.0|
现价13.19|
止损12.5502|
目标115.1685|
目标216.49
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；放量；入场确认:突破20日新高/放量收阳；乖离MA20 +8%，短期涨幅较大
Circle US.CRCL
评分78.3|
现价87.98|
止损80.9416|
目标1101.177|
目标2109.98
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；放量；信息利好(置信80%)；入场确认:突破20日新高；乖离MA20 +27%，短线涨幅过大，勿追高
恒基地产 HK.00012快照强势·AKShare 确认
评分77.0|
现价30.2|
止损28.6209|
目标134.73|
目标237.75
站上MA20；站上MA60；MACD多头；KDJ金叉；放量；信息利好(置信70%)；入场确认:突破20日新高/放量收阳；乖离MA20 +8%，短期涨幅较大
老铺黄金 HK.06181快照强势·AKShare 确认
评分76.6|
现价397.8|
止损365.976|
目标1457.47|
目标2497.25
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；放量；入场确认:放量收阳；乖离MA20 +15%，短线涨幅过大，勿追高
潼关黄金 HK.00340
评分73.5|
现价3.34|
止损3.0728|
目标13.841|
目标24.17
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；放量；信息利好(置信80%)；入场确认:突破20日新高/放量收阳；乖离MA20 +32%，短线涨幅过大，勿追高
特斯拉 US.TSLA
评分70.9|
现价362.86|
止损335.1425|
目标1417.289|
目标2453.58
站上MA20；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；放量；信息利好(置信70%)；入场确认:突破20日新高/放量收阳；乖离MA20 +11%，短期涨幅较大
全池评分信号
| 代码 | 名称 | 综合分 | 五维细分 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| US.MSTR | 83.3 | 趋势90 动能100 资金80 基本面82 波动30 | WAIT | |
| HK.00267 | 79.0 | 趋势90 动能85 资金45 基本面100 波动67 | BUY | |
| HK.06181 | 76.6 | 趋势80 动能100 资金65 基本面82 波动23 | WAIT | |
| US.CRCL | 73.3 | 趋势90 动能90 资金50 基本面72 波动30 | WAIT | |
| HK.00012 | 72.0 | 趋势65 动能85 资金60 基本面90 波动57 | BUY | |
| US.ABUS | 69.8 | 趋势90 动能75 资金50 基本面60 波动50 | WAIT | |
| US.HOWL | 69.0 | 趋势65 动能100 资金60 基本面70 波动20 | WAIT | |
| HK.00340 | 68.5 | 趋势90 动能75 资金45 基本面72 波动30 | WAIT | |
| US.SMCI | 67.8 | 趋势90 动能55 资金50 基本面92 波动33 | WAIT | |
| US.SLS | 67.0 | 趋势90 动能75 资金65 基本面48 波动10 | WAIT | |
| US.MRNA | 66.5 | 趋势90 动能55 资金70 基本面72 波动10 | WAIT | |
| HK.01519 | 66.0 | 趋势40 动能80 资金80 基本面75 波动67 | WAIT | |
| US.TSLA | 65.9 | 趋势65 动能100 资金50 基本面38 波动57 | BUY | |
| US.NVAX | 64.8 | 趋势65 动能75 资金65 基本面70 波动30 | WAIT | |
| HK.09999 | 64.2 | 趋势40 动能80 资金60 基本面90 波动67 | WAIT | |
| HK.00100 | 60.8 | 趋势50 动能75 资金65 基本面80 波动20 | WAIT | |
| US.MU | 59.8 | 趋势90 动能55 资金50 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.SNDK | 55.5 | 趋势75 动能55 资金35 基本面68 波动20 | WAIT | |
| US.PLTR | 54.2 | 趋势65 动能75 资金35 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.TGTX | 54.0 | 趋势30 动能65 资金80 基本面58 波动40 | WAIT | |
| US.BTDR | 51.8 | 趋势40 动能65 资金55 基本面70 波动20 | WAIT | |
| HK.06166 | 51.5 | 趋势65 动能55 资金50 基本面42 波动20 | WAIT | |
| US.SNOW | 50.1 | 趋势40 动能45 资金50 基本面68 波动67 | WAIT | |
| US.JUNS | 46.5 | 趋势65 动能40 资金30 基本面60 波动20 | WAIT | |
| US.NBIS | 45.8 | 趋势75 动能20 资金50 基本面42 波动20 | WAIT | |
| HK.02513 | 44.0 | 趋势40 动能20 资金65 基本面80 波动20 | WAIT | |
| HK.03986 | 44.0 | 趋势65 动能20 资金50 基本面50 波动20 | WAIT | |
| US.CRWV | 39.8 | 趋势50 动能20 资金35 基本面72 波动20 | WAIT | |
| US.MSFT | 38.5 | 趋势40 动能35 资金0 基本面80 波动57 | WAIT | |
| US.NVDA | 38.4 | 趋势40 动能35 资金15 基本面53 波动67 | WAIT | |
| HK.07709 | 38.2 | 趋势40 动能65 资金40 基本面0 波动20 | WAIT | |
| SZ.300308 | 37.2 | 趋势40 动能30 资金50 基本面38 波动20 | WAIT | |
| US.SPY | 34.0 | 趋势40 动能35 资金20 基本面0 波动92 | WAIT | |
| US.DELL | 33.3 | 趋势15 动能35 资金35 基本面65 波动33 | WAIT | |
| SZ.300476 | 32.2 | 趋势40 动能20 资金20 基本面53 波动33 | WAIT | |
| US.APLD | 30.5 | 趋势15 动能20 资金50 基本面60 波动20 | WAIT | |
| US.QQQ | 29.4 | 趋势25 动能35 资金20 基本面0 波动92 | WAIT | |
| US.AAPL | 29.4 | 趋势0 动能35 资金30 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.GOOGL | 27.9 | 趋势0 动能25 资金15 基本面80 波动67 | WAIT | |
| US.INTC | 26.0 | 趋势0 动能0 资金50 基本面80 波动40 | WAIT | |
| US.AMZN | 25.2 | 趋势15 动能0 资金15 基本面80 波动57 | WAIT | |
| US.META | 19.5 | 趋势0 动能0 资金0 基本面80 波动75 | WAIT | |
| US.GLW | 18.5 | 趋势15 动能20 资金0 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.KNRX | 17.0 | 趋势0 动能0 资金30 基本面60 波动20 | WAIT | |
| US.AVGO | 13.8 | 趋势0 动能0 资金0 基本面53 波动58 | WAIT | |
| US.AMD | 9.0 | 趋势0 动能0 资金0 基本面38 波动33 | WAIT |
全池风险警示
实时快照横截面筛选（不消耗K线额度）——自选池之外大幅下跌/放量出货、需回避或注意风控的标的；未含K线技术确认，仅供参考
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 量比 | 换手 | 理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US.BABA | 阿里巴巴 | 119.34 | -8.57% | 2.3 | 1.4% | 跌幅 -8.57%，大幅杀跌；放量下跌（量比 2.3），恐慌抛售/资金出逃；单日剧烈波动，风险偏高 | 风险警示 |
| US.OSIS | OSI Systems | 206.73 | -5.21% | 6.7 | 8.3% | 跌幅 -5.21%，大幅杀跌；放量下跌（量比 6.7），恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| HK.09992 | 泡泡玛特 | 149.0 | -3.06% | 4.7 | 3.3% | 跌幅 -3.06%，抛压明显；放量下跌（量比 4.7），恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| US.CAPR | Capricor Therapeutics | 6.29 | -7.97% | 0.4 | 18.0% | 跌幅 -7.97%，大幅杀跌；高换手下跌（换手 18.0%），注意派发 | 风险警示 |
| US.CBRS | Cerebras Systems | 196.13 | -6.54% | 0.6 | 25.7% | 跌幅 -6.54%，大幅杀跌；高换手下跌（换手 25.7%），注意派发 | 风险警示 |
全池异动监控榜
自选池之外板块全池实时快照排名——涨幅 / 跌幅 / 放量 各取前 10，观察今日市场异动，不消耗K线额度
涨幅榜
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.HOWL | Werewolf Therapeutics | 0.8735 | +102.57% | 21.9倍 | 异常高 |
| US.KNRX | Knorex | 0.52 | +57.58% | 12714.5倍 | 异常高 |
| US.JUNS | Jupiter Neurosciences | 6.2 | +19.92% | 1104.9倍 | 异常高 |
| US.SLS | Sellas Life Sciences | 15.46 | +15.37% | 2.4倍 | 7.5% |
| US.FSLY | Fastly | 24.95 | +9.86% | 1.0倍 | 4.0% |
| US.ABUS | Arbutus Biopharma | 5.21 | +9.22% | 10.1倍 | 14.7% |
| US.BTDR | Bitdeer Technologies Group | 11.37 | +9.01% | 1.5倍 | 17.5% |
| US.MRNA | Moderna | 145.13 | +8.86% | 1.4倍 | 23.4% |
| HK.06181 | 老铺黄金 | 397.8 | +7.46% | 2.1倍 | 1.7% |
| US.TGTX | TG Therapeutics | 54.27 | +7.34% | 3.9倍 | 3.8% |
跌幅榜
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.BABA | 阿里巴巴 | 119.34 | -8.57% | 2.3倍 | 1.4% |
| US.CAPR | Capricor Therapeutics | 6.29 | -7.97% | 0.4倍 | 18.0% |
| US.IOVA | Iovance Biotherapeutics | 8.29 | -7.79% | 1.2倍 | 7.0% |
| US.CBRS | Cerebras Systems | 196.13 | -6.54% | 0.6倍 | 25.7% |
| US.MRVL | 迈威尔科技 | 237.04 | -5.57% | 0.9倍 | 2.9% |
| US.OSIS | OSI Systems | 206.73 | -5.21% | 6.7倍 | 8.3% |
| US.AEHR | Aehr Test Systems | 101.73 | -4.00% | 0.7倍 | 6.1% |
| US.Q | Qnity Electronics | 128.88 | -3.48% | 0.9倍 | 0.8% |
| HK.01093 | 石药集团 | 9.19 | -3.47% | 1.0倍 | 1.2% |
| US.VICR | Vicor电子 | 200.54 | -3.42% | 0.5倍 | 2.0% |
放量榜
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.KNRX | Knorex | 0.52 | +57.58% | 12714.5倍 | 异常高 |
| US.JUNS | Jupiter Neurosciences | 6.2 | +19.92% | 1104.9倍 | 异常高 |
| US.HOWL | Werewolf Therapeutics | 0.8735 | +102.57% | 21.9倍 | 异常高 |
| US.ABUS | Arbutus Biopharma | 5.21 | +9.22% | 10.1倍 | 14.7% |
| US.OSIS | OSI Systems | 206.73 | -5.21% | 6.7倍 | 8.3% |
| HK.09992 | 泡泡玛特 | 149.0 | -3.06% | 4.7倍 | 3.3% |
| HK.00012 | 恒基地产 | 30.2 | +7.17% | 4.1倍 | 0.6% |
| US.TGTX | TG Therapeutics | 54.27 | +7.34% | 3.9倍 | 3.8% |
| HK.00027 | 银河娱乐 | 36.0 | +1.75% | 2.6倍 | 0.6% |
| HK.02331 | 李宁 | 14.25 | -1.45% | 2.6倍 | 2.0% |
盘后
明日预测
明日走势预测
推荐股票 + 大盘指数 SPY/QQQ ｜ 三信号加权（技术面 + 信息面 + 趋势）
Circle US.CRCL
置信度 88%
支撑
79.5602
阻力
92.97
明日区间
89.1026 ~ 92.97
技术面BUY(+8)；信息利好(置信80%)；均线+MACD多头
潼关黄金 HK.00340
置信度 86%
支撑
3.0749
阻力
3.36
明日区间
3.34 ~ 3.552
技术面BUY(+7)；信息利好(置信80%)；均线+MACD多头
特斯拉 US.TSLA
置信度 84%
支撑
342.072
阻力
366.5
明日区间
365.6317 ~ 366.5
技术面BUY(+7)；信息利好(置信70%)；均线+MACD多头
Strategy US.MSTR
置信度 79%
支撑
109.3979
阻力
129.1021
明日区间
120.5636 ~ 127.1317
技术面BUY(+8)；均线+MACD多头
恒基地产 HK.00012
置信度 79%
支撑
29.0158
阻力
30.56
明日区间
30.3579 ~ 30.56
技术面BUY(+5)；信息利好(置信70%)；均线+MACD多头
老铺黄金 HK.06181
置信度 79%
支撑
344.45
阻力
407.2672
明日区间
403.1087 ~ 407.2672
技术面BUY(+8)；均线+MACD多头
中信股份 HK.00267
置信度 76%
支撑
12.7101
阻力
13.6698
明日区间
13.254 ~ 13.5739
技术面BUY(+7)；均线+MACD多头
标普500ETF-SPDR US.SPY
置信度 70%
支撑
762.327
阻力
779.37
明日区间
767.1075 ~ 774.0449
技术面加仓(+3)；信息利好(置信80%)
纳指100ETF-Invesco QQQ Trust US.QQQ
置信度 58%
支撑
709.1885
阻力
715.706
明日区间
709.1885 ~ 715.706
技术面加仓(+2)
二
推荐期权操作
期权策略推荐
基于自选池技术观点生成，权利金为当前市价、止损按 50% 权利金计，需人工在富途 App 下单
大盘指数 ETF（每日必更）
US.SPY
策略 买入认购
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 行权价 756.0
入场权利金
12.92
公允价(BS)
12.43 合理
盈亏平衡
768.92
期权目标
125.86
期权止损
3.86
Delta
0.75
Theta
-0.33
隐含波动率
11.0%
看涨加仓，用认购提高杠杆｜Delta≈0.75｜EV=+80.45｜公允12.43(合理)｜盈亏平衡768.92
US.QQQ
策略 买入认购
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 行权价 701.0
入场权利金
16.89
公允价(BS)
16.24 合理
盈亏平衡
717.89
期权目标
120.42
期权止损
3.90
Delta
0.74
Theta
-0.40
隐含波动率
17.6%
看涨加仓，用认购提高杠杆｜Delta≈0.74｜EV=+71.64｜公允16.24(合理)｜盈亏平衡717.89
个股期权
US.CRCL
策略 卖出认沽
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 行权价 79.0
入场权利金
2.23
公允价(BS)
2.44 偏便宜
盈亏平衡
76.77
期权目标
2.23
期权止损
0.00
Delta
-0.25
Theta
-0.16
隐含波动率
90.8%
区间震荡，卖出认沽收权利金（需现金担保）｜Delta≈0.25｜公允2.44(偏便宜)｜盈亏平衡76.77
US.SMCI
策略 卖出认沽
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 行权价 34.0
入场权利金
0.91
公允价(BS)
0.93 合理
盈亏平衡
33.09
期权目标
0.91
期权止损
0.00
Delta
-0.25
Theta
-0.06
隐含波动率
83.5%
区间震荡，卖出认沽收权利金（需现金担保）｜Delta≈0.25｜公允0.93(合理)｜盈亏平衡33.09
HK.00100
策略 卖出认沽
｜ 到期 2026-09-29 ｜ 行权价 300.0
入场权利金
28.50
公允价(BS)
28.44 合理
盈亏平衡
271.50
期权目标
28.50
期权止损
0.00
Delta
-0.28
Theta
-0.57
隐含波动率
118.7%
区间震荡，卖出认沽收权利金（需现金担保）｜Delta≈0.28｜公允28.44(合理)｜盈亏平衡271.5
US.TSLA
策略 买入认购
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 行权价 347.5
入场权利金
19.73
公允价(BS)
19.80 合理
盈亏平衡
367.23
期权目标
70.80
期权止损
4.65
Delta
0.75
Theta
-0.44
隐含波动率
42.9%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.75｜EV=+32.74｜公允19.8(合理)｜盈亏平衡367.23
US.MU
策略 买入认购
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 行权价 915.0
入场权利金
66.90
公允价(BS)
67.22 合理
盈亏平衡
981.90
期权目标
197.41
期权止损
22.76
Delta
0.73
Theta
-1.58
隐含波动率
60.2%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.73｜EV=+76.53｜公允67.22(合理)｜盈亏平衡981.9
US.NBIS
策略 买入认购
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 行权价 200.0
入场权利金
29.57
公允价(BS)
28.40 合理
盈亏平衡
229.57
期权目标
56.68
期权止损
16.55
Delta
0.74
Theta
-0.50
隐含波动率
94.9%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.74｜EV=+11.08｜公允28.4(合理)｜盈亏平衡229.57
期权回测：已结算 49（胜率 35%｜
17赢/32亏）——按推荐时 IV 理论定价结算，仅供参考
期权组合推荐（多腿高胜率）
垂直价差 / 铁鹰 / 卖出宽跨式——用组合结构提升胜率与盈亏比；理论胜率 = 风险中性到期盈利概率 N(d2)，回测胜率随每日结算积累（样本 ≥3 才显示）
US.CRCL
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 卖 CALL(75) + 买 CALL(76) + 卖 PUT(77) + 买 PUT(76)
净收权利金
0.90
最大盈利
0.90
最大亏损
0.10
盈亏平衡
76.10 ~ 75.90
理论胜率
0%
回测胜率
0%（0胜/5负）
隐含波动率
88%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(75.0)+卖 PUT(77.0)，买 CALL(76.0)+买 PUT(76.0) 保护，净收 0.90，最大盈利 0.90，最大亏损 0.10，盈亏平衡 76.10~75.90，理论胜率 0%
US.CRCL
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 卖 CALL(75) + 卖 PUT(77)
净收权利金
15.10
最大盈利
15.10
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
61.90 ~ 90.10
理论胜率
58%
回测胜率
0%（0胜/5负）
隐含波动率
88%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(75.0) + 卖 PUT(77.0)，净收 15.10，最大盈利 15.10，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 61.90~90.10，理论胜率 58%
US.MU
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 买 CALL(985) + 卖 CALL(1055)
净成本
18.57
最大盈利
51.42
最大亏损
18.57
盈亏平衡
1003.58
理论胜率
33%
回测胜率
100%（4胜/0负）
隐含波动率
60%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(985.0) + 卖 CALL(1055.0)，净成本 18.57，最大盈利 51.42，最大亏损 18.57，盈亏平衡 1003.58，理论胜率 33%
US.MU
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 卖 CALL(1055) + 买 CALL(1060) + 卖 PUT(890) + 买 PUT(885)
净收权利金
1.65
最大盈利
1.65
最大亏损
3.35
盈亏平衡
888.35 ~ 1056.65
理论胜率
64%
回测胜率
0%（0胜/5负）
隐含波动率
60%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(1055.0)+卖 PUT(890.0)，买 CALL(1060.0)+买 PUT(885.0) 保护，净收 1.65，最大盈利 1.65，最大亏损 3.35，盈亏平衡 888.35~1056.65，理论胜率 64%
US.MU
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 卖 CALL(1055) + 卖 PUT(890)
净收权利金
19.77
最大盈利
19.77
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
870.23 ~ 1074.78
理论胜率
74%
回测胜率
0%（0胜/5负）
隐含波动率
60%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(1055.0) + 卖 PUT(890.0)，净收 19.77，最大盈利 19.77，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 870.23~1074.78，理论胜率 74%
US.QQQ
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 买 CALL(718) + 卖 CALL(730)
净成本
4.07
最大盈利
7.93
最大亏损
4.07
盈亏平衡
722.07
理论胜率
34%
回测胜率
100%（4胜/0负）
隐含波动率
18%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(718.0) + 卖 CALL(730.0)，净成本 4.07，最大盈利 7.93，最大亏损 4.07，盈亏平衡 722.07，理论胜率 34%
US.QQQ
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 卖 CALL(730) + 买 CALL(731) + 卖 PUT(695) + 买 PUT(694)
净收权利金
0.35
最大盈利
0.35
最大亏损
0.65
盈亏平衡
694.64 ~ 730.36
理论胜率
63%
回测胜率
0%（0胜/5负）
隐含波动率
18%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(730.0)+卖 PUT(695.0)，买 CALL(731.0)+买 PUT(694.0) 保护，净收 0.35，最大盈利 0.35，最大亏损 0.65，盈亏平衡 694.64~730.36，理论胜率 63%
US.QQQ
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 卖 CALL(730) + 卖 PUT(695)
净收权利金
4.45
最大盈利
4.45
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
690.55 ~ 734.45
理论胜率
73%
回测胜率
0%（0胜/5负）
隐含波动率
18%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(730.0) + 卖 PUT(695.0)，净收 4.45，最大盈利 4.45，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 690.55~734.45，理论胜率 73%
US.SMCI
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 卖 CALL(32) + 买 CALL(32.5) + 卖 PUT(33) + 买 PUT(32.5)
净收权利金
0.57
最大盈利
0.57
最大亏损
-0.07
盈亏平衡
32.42 ~ 32.58
理论胜率
1%
回测胜率
0%（0胜/5负）
隐含波动率
82%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(32.0)+卖 PUT(33.0)，买 CALL(32.5)+买 PUT(32.5) 保护，净收 0.57，最大盈利 0.57，最大亏损 -0.07，盈亏平衡 32.42~32.58，理论胜率 1%
US.SMCI
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 卖 CALL(32) + 卖 PUT(33)
净收权利金
6.47
最大盈利
6.47
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
26.53 ~ 38.47
理论胜率
58%
回测胜率
0%（0胜/5负）
隐含波动率
82%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(32.0) + 卖 PUT(33.0)，净收 6.47，最大盈利 6.47，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 26.53~38.47，理论胜率 58%
US.SPY
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 买 CALL(769) + 卖 CALL(778)
净成本
3.03
最大盈利
5.97
最大亏损
3.03
盈亏平衡
772.03
理论胜率
35%
回测胜率
100%（4胜/0负）
隐含波动率
11%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(769.0) + 卖 CALL(778.0)，净成本 3.03，最大盈利 5.97，最大亏损 3.03，盈亏平衡 772.03，理论胜率 35%
US.SPY
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 卖 CALL(778) + 买 CALL(779) + 卖 PUT(753) + 买 PUT(752)
净收权利金
0.33
最大盈利
0.33
最大亏损
0.67
盈亏平衡
752.67 ~ 778.33
理论胜率
67%
回测胜率
0%（0胜/5负）
隐含波动率
11%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(778.0)+卖 PUT(753.0)，买 CALL(779.0)+买 PUT(752.0) 保护，净收 0.33，最大盈利 0.33，最大亏损 0.67，盈亏平衡 752.67~778.33，理论胜率 67%
US.SPY
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 卖 CALL(778) + 卖 PUT(753)
净收权利金
2.85
最大盈利
2.85
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
750.14 ~ 780.86
理论胜率
75%
回测胜率
0%（0胜/5负）
隐含波动率
11%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(778.0) + 卖 PUT(753.0)，净收 2.85，最大盈利 2.85，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 750.14~780.86，理论胜率 75%
US.TSLA
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 买 CALL(367.5) + 卖 CALL(387.5)
净成本
5.33
最大盈利
14.67
最大亏损
5.33
盈亏平衡
372.83
理论胜率
35%
回测胜率
100%（4胜/0负）
隐含波动率
43%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(367.5) + 卖 CALL(387.5)，净成本 5.33，最大盈利 14.67，最大亏损 5.33，盈亏平衡 372.83，理论胜率 35%
US.TSLA
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 卖 CALL(390) + 买 CALL(392.5) + 卖 PUT(342.5) + 买 PUT(340)
净收权利金
0.75
最大盈利
0.75
最大亏损
1.75
盈亏平衡
341.75 ~ 390.75
理论胜率
67%
回测胜率
0%（0胜/5负）
隐含波动率
43%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(390.0)+卖 PUT(342.5)，买 CALL(392.5)+买 PUT(340.0) 保护，净收 0.75，最大盈利 0.75，最大亏损 1.75，盈亏平衡 341.75~390.75，理论胜率 67%
US.TSLA
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 卖 CALL(390) + 卖 PUT(342.5)
净收权利金
5.03
最大盈利
5.03
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
337.48 ~ 395.02
理论胜率
75%
回测胜率
0%（0胜/5负）
隐含波动率
43%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(390.0) + 卖 PUT(342.5)，净收 5.03，最大盈利 5.03，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 337.48~395.02，理论胜率 75%
波动率策略（赌大波动）
跨式/宽跨式双腿，用 IV Rank 判断贵贱——Rank 低是建仓窗口，高则事件已定价勿追买；vega 为正、每日 theta 时间损耗，适合事件前布局
事件窗口提示：近 48h 宏观/财报窗口：京东集团-SW(09618.HK)将于08月13日发布财报｜国海海外·陈梦竹 | 京东健康（6618.HK）2026H1财报点评：核心经营指标稳健，全面提速AI全场…｜PLTR 与 SOUN：两家公司第二季度财报均表现惨淡——如今哪只AI股票更具上涨潜力？（事件临近 IV 易抬升，追买跨式性价比下降）
US.QQQ
策略 跨式
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 买 714.0 认购 / 714.0 认沽
权利金合计
15.90
盈亏平衡
697.70 ~ 729.50
Vega / 1%
0.894
Theta / 天
-0.8733
长跨式（赌大波动）：买入两腿权利金 15.90，上方 729.50 / 下方 697.70 内不赚不亏，ATM IV 17.6%，波动率历史样本积累中（积累中（需 20 样本，约 3 周）），每日时间损耗（theta<0），事件前 1-2 日建仓、事件后了结
US.QQQ
策略 宽跨式
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 买 715.0 认购 / 713.0 认沽
权利金合计
14.91
盈亏平衡
698.69 ~ 728.51
Vega / 1%
0.892
Theta / 天
-0.8723
宽跨式（OTM 各一档，成本更低）：买入两腿权利金 14.91，上方 728.51 / 下方 698.69 内不赚不亏，ATM IV 17.6%，波动率历史样本积累中（积累中（需 20 样本，约 3 周）），每日时间损耗（theta<0），赌事件方向突破
US.SPY
策略 跨式
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 买 766.0 认购 / 766.0 认沽
权利金合计
10.83
盈亏平衡
755.28 ~ 776.94
Vega / 1%
0.957
Theta / 天
-0.5890
长跨式（赌大波动）：买入两腿权利金 10.83，上方 776.94 / 下方 755.28 内不赚不亏，ATM IV 11.0%，波动率历史样本积累中（积累中（需 20 样本，约 3 周）），每日时间损耗（theta<0），事件前 1-2 日建仓、事件后了结
US.SPY
策略 宽跨式
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 买 767.0 认购 / 765.0 认沽
权利金合计
9.86
盈亏平衡
756.25 ~ 775.97
Vega / 1%
0.954
Theta / 天
-0.5874
宽跨式（OTM 各一档，成本更低）：买入两腿权利金 9.85，上方 775.97 / 下方 756.25 内不赚不亏，ATM IV 11.0%，波动率历史样本积累中（积累中（需 20 样本，约 3 周）），每日时间损耗（theta<0），赌事件方向突破
消息面（近 48 小时）
中性
美股异动 | 英伟达(NVDA.US)涨逾4% SpaceX采用其AI系统布局卫星算力
US.NVDA ｜ 智通财经 ｜ 8/5
中性
英伟达期权聚焦：8月4日成交260.9万张，未平仓合约1,398.39万张
US.NVDA ｜ 富途资讯 ｜ 8/5
中性
美股异动 | 英伟达(NVDA.US)涨逾2% 高盛：AI盈利将持续驱动美股牛市
US.NVDA ｜ 智通财经 ｜ 8/3
中性
英伟达期权聚焦：8月3日成交449.51万张，未平仓合约1,468.63万张
US.NVDA ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
中性
英伟达 | 4：持股变动声明-高管 Teter Timothy S.
US.NVDA ｜ 美股SEC公告 ｜ 9/21
中性
英伟达 | 4：持股变动声明-董事 Shah Aarti S.
US.NVDA ｜ 美股SEC公告 ｜ 7/2
利好
斯迪富维持特斯拉(TSLA.US)买入评级，下调目标价至491美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 8/3
利好
加皇资本市场维持特斯拉(TSLA.US)买入评级，维持目标价480美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 8/3
中性
美股异动 | 特斯拉(TSLA.US)下跌1.5% 7月已累计跌超27%
US.TSLA ｜ 智通财经 ｜ 7/31
利好
瑞穗证券维持特斯拉(TSLA.US)买入评级，下调目标价至450美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 7/29
利空
储亿银行维持特斯拉(TSLA.US)持有评级，下调目标价至370美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 7/29
中性
特斯拉 | 8-K：特斯拉任命John M. R. (Jack) Hatton为公司董事会成员以及审计委员会成员
US.TSLA ｜ 美股SEC公告 ｜ 5/16
中性
特斯拉：特斯拉公司-弹性头寸合并期权符号：1TSLA
US.TSLA ｜ OCC期权清算公司 ｜ 5/11
中性
MINIMAX-W(00100.HK)公司深度报告：“性价比战略+双旗舰模型”的非线性ARR重估
HK.00100 ｜ 浙商证券 ｜ 8/5
中性
MINIMAX(00100.HK)曾升逾8% H3模型开源24小时内获逾百间合作伙伴接入
HK.00100 ｜ AASTOCKS ｜ 8/5
中性
MINIMAX-W(00100.HK)：M3推动能力扩张 商业化路径清晰
HK.00100 ｜ 招商证券 ｜ 8/3
中性
《大行》花旗：MiniMax(00100.HK)H3成本优势显著 维持「买入/高风险」评级
HK.00100 ｜ AASTOCKS ｜ 8/3
中性
《大行》富瑞：MiniMax(00100.HK)H3多模态模型成本效益显著 重申「买入」评级
HK.00100 ｜ AASTOCKS ｜ 7/31
中性
恒指信证八乙熊N.P：中信证券经纪（香港）有限公司 – 暂停买卖及撤回上市的公布
HK.00100 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
标智香港100：标智中证香港100指数基金 资料
HK.00100 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
华科智能投资：股份发行人的证券变动月报表(截至2026年7月31日)
HK.00100 ｜ 香港交易所 ｜ 8/3
中性
富国银行上调AMD目标价至700美元
US.AMD ｜ 格隆汇 ｜ 8/6
中性
AMD击败了华尔街。这些Bear ETFs抢尽风头
US.AMD ｜ Benzinga ｜ 8/6
中性
美股收盘 | 道指再创历史新高，SpaceX与AMD拖累纳指走低；医药股礼来绩后涨近5%；黄金单日飙涨4%，原油冲高回落
US.AMD ｜ 华尔街见闻 ｜ 8/6
中性
道指再创历史新高 SpaceX与AMD拖累纳指走低
US.AMD ｜ 格隆汇 ｜ 8/6
中性
一图速览美国超微公司(AMD.US)今日评级，最高看至1,250美元
US.AMD ｜ 富途资讯 ｜ 8/5
中性
Ascentech：无需虚拟化、简约的远程PC基础架构“Remote PC Array”新机型发布，搭载AMD Ryzen™ Embedded V2516
US.AMD ｜ 日本交易所 ｜ 6/18
中性
超微法兴六六购A.C：交易所通告 - 停牌
US.AMD ｜ 香港交易所 ｜ 5/15
中性
超微法兴六六购A.C：由SG Issuer发行有关认股权证暂停买卖及撤回上市之公布
US.AMD ｜ 香港交易所 ｜ 5/14
中性
恒指信证八乙熊N.P：中信证券经纪（香港）有限公司 – 暂停买卖及撤回上市的公布
HK.07709 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
标智香港100：标智中证香港100指数基金 资料
HK.07709 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
华科智能投资：股份发行人的证券变动月报表(截至2026年7月31日)
HK.07709 ｜ 香港交易所 ｜ 8/3
中性
一图速览SK海力士(SKHY.US)今日评级，最高看至320美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/5
利好
威廉博莱首予SK海力士(SKHY.US)买入评级
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
利好
斯迪富首予SK海力士(SKHY.US)买入评级，目标价240美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
利好
加皇资本市场首予SK海力士(SKHY.US)买入评级，目标价200美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
中性
SK海力士(SKHY.US)与闪迪(SNDK.US)发布全球首个HBF标准规范：谷歌入局生态，剑指AI推理时代“内存墙”
US.SKHY ｜ 智通财经 ｜ 8/4
利好
巴克莱银行维持SK海力士(SKHY.US)买入评级，下调目标价至300美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 7/30
利好
巴克莱银行首予SK海力士(SKHY.US)买入评级，目标价330美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 7/15
中性
亚马逊(AMZN.US)董事售出120.96万股普通股股份，价值约3.46亿美元
US.AMZN ｜ 富途资讯 ｜ 8/6
回测表现
推荐后续 5 日实盘表现评估——胜率/盈亏比/期望，样本随每日报告累积
已结算
15
胜率
20%
盈亏比
2.50
平均盈
+15.0%
平均亏
-6.0%
期望
-1.80%
持有中
20
自选池：胜率 100%（1胜/0负）全池快照：胜率 14%（2胜/12负）
信息面·其他：胜率 20%（3胜/12负）
| 推荐日 | 代码 | 名称 | 来源 | 操作 | 离场价 | 持有 | 收益率 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | HK.00728 | 中国电信 | 全池快照·AKShare | BUY | 4.67 | 5d | -1.16% | 持有 |
| 2026-08-14 | US.DIOD | Diodes | 全池快照·AKShare | BUY | 99.1 | 5d | -1.37% | 持有 |
| 2026-08-12 | US.FRTT | Fort Technology | 全池快照 | BUY | 1.2126 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.KOPN | 高平电子 | 全池快照 | BUY | 4.888 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.MREO | Mereo BioPharma | 全池快照 | BUY | 0.2872 | 0d | -5.99% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.NIQ | NIQ Global Intelligence | 全池快照 | BUY | 17.25 | 6d | +4.04% | 持有 |
| 2026-08-12 | US.SE | Sea | 全池快照 | BUY | 123.6194 | 1d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.SEPN | Septerna | 全池快照 | BUY | 44.8944 | 2d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.TENX | Tenax Therapeutics | 全池快照 | BUY | 1.863 | 1d | +15.00% | 命中 |
| 2026-08-12 | US.ZLAB | 再鼎医药 | 全池快照 | BUY | 25.64 | 6d | -1.38% | 持有 |
| 2026-08-12 | HK.00322 | 康师傅控股 | 全池快照 | BUY | 13.35 | 6d | +8.62% | 持有 |
| 2026-08-12 | HK.01109 | 华润置地 | 全池快照 | BUY | 32.9 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.SION | Sionna Therapeutics | 全池快照 | 加仓 | 5.865 | 0d | +15.00% | 命中 |
| 2026-08-12 | HK.00027 | 银河娱乐 | 全池快照 | BUY | 34.54 | 6d | +0.99% | 持有 |
| 2026-08-12 | HK.00688 | 中国海外发展 | 全池快照 | BUY | 13.42 | 6d | -2.47% | 持有 |
注：路径式回测——用推荐后 5 个日历日内的日K追踪止损/止盈谁先触发（先触 target=命中、先破 stop=止损、同日双触发保守记止损）；离场价=触发价或期末收盘，持有天数为推荐日至触发日。无K线的样本退化为快照点估（标"·点估"）。
建议跟随（模拟持仓）
把每日做多推荐转为模拟持仓逐日跟踪，按止损/止盈/持有超时平仓——核算"实际跟随建议"的收益（名义 1 股，含止盈止损执行）
当前持仓
9
已平仓
1
胜率
0%
平均收益
-8.00%
| 代码 | 名称 | 开仓日 | 入场 | 平仓日 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US.TSLA | 特斯拉 | 2026-08-22 | 362.86 | — | — | 持有中 |
| HK.00012 | 恒基地产 | 2026-08-21 | 30.2 | — | — | 持有中 |
| HK.00267 | 中信股份 | 2026-08-21 | 13.19 | — | — | 持有中 |
| HK.01929 | 周大福 | 2026-08-20 | 13.58 | — | — | 持有中 |
| US.SPOT | Spotify Technology | 2026-08-19 | 516.28 | — | — | 持有中 |
| US.BRZE | Braze | 2026-08-19 | 29.12 | — | — | 持有中 |
| US.CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings | 2026-08-19 | 7.14 | — | — | 持有中 |
| US.SRRK | Scholar Rock | 2026-08-19 | 54.72 | — | — | 持有中 |
| HK.02382 | 舜宇光学科技 | 2026-08-18 | 60.8 | — | — | 持有中 |
| US.DELL | 戴尔科技 | 2026-08-18 | 479.81 | 2026-08-20 | -8.00% | 止损 |
四
实时监控
盘中实时操作看板
自选池实时快照监控 · 每 60 秒自动刷新
五