来源
自选池技术评分达标
一
核心能力
多因子选股
五维因子评分（趋势 30% / 动能 25% / 资金 20% / 基本面 15% / 波动 10%），阈值分档打分 + 横截面排序，附技术评分、操作观点、止损止盈与仓位参考。
期权期望收益定价
Black-Scholes 公允价与隐含波动率反解，对整条行权价链逐档计算期望收益（EV）取最优档，输出 Delta / 盈亏平衡 / 期权目标与止损。
风控与回测
ATR 自适应止损 + 固定比例止盈（盈亏比约 1.9），信号强度映射仓位；逐日评估推荐后续表现，统计胜率 / 盈亏比 / 期望。
二
查询分析
三
最新日报
(2026-09-12)量化策略日报
2026-09-12 · 自选池技术评分 + 全池快照精选 · 信号仅供参考，不构成投资建议
6今日推荐
一
推荐股票操作
自选池技术评分达标股 + 全池快照强势股（带「快照强势」标记的为无K线快照筛选，价位按固定比例）
戴尔科技 US.DELL
评分82.0|
现价567.29|
止损521.9068|
目标1652.3835|
目标2709.11
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；信息利好(置信70%)；入场确认:突破20日新高；乖离MA20 +18%，短线涨幅过大，勿追高
思佳讯 US.SWKS快照强势·AKShare 确认
评分76.8|
现价88.35|
止损81.282|
目标1101.6025|
目标2110.44
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；RSI过热；放量；入场确认:突破20日新高/放量收阳；乖离MA20 +26%，短线涨幅过大，勿追高
Meta Platforms US.META
评分74.7|
现价648.03|
止损605.2975|
目标1745.2345|
目标2810.04
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；信息利好(置信70%)；乖离MA20 +10%，短期涨幅较大
美国超微公司 US.AMD
评分72.7|
现价516.13|
止损474.8396|
目标1593.5495|
目标2645.16
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；信息利好(置信80%)
英特尔 US.INTC
评分72.5|
现价102.94|
止损94.7048|
目标1118.381|
目标2128.68
站上MA20；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；乖离MA20 +9%，短期涨幅较大
苹果 US.AAPL
评分70.7|
现价332.27|
止损316.1778|
目标1382.1105|
目标2415.34
站上MA20；站上MA60；MACD多头；KDJ金叉；信息利好(置信70%)；入场确认:突破20日新高
全池评分信号
| 代码 | 名称 | 综合分 | 五维细分 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| US.DELL | 77.0 | 趋势90 动能100 资金65 基本面65 波动23 | WAIT | |
| US.SWKS | 76.8 | 趋势90 动能70 资金80 基本面82 波动40 | WAIT | |
| US.INTC | 72.5 | 趋势75 动能100 资金50 基本面80 波动30 | BUY | |
| US.META | 69.7 | 趋势90 动能100 资金0 基本面80 波动57 | BUY | |
| US.AMD | 67.7 | 趋势90 动能100 资金35 基本面38 波动30 | BUY | |
| US.SNDK | 67.0 | 趋势90 动能75 资金35 基本面68 波动40 | WAIT | |
| US.SMCI | 66.3 | 趋势65 动能80 资金50 基本面92 波动30 | WAIT | |
| US.AAPL | 65.7 | 趋势65 动能90 资金45 基本面53 波动67 | BUY | |
| HK.06166 | 64.8 | 趋势90 动能90 资金40 基本面42 波动10 | WAIT | |
| US.FTFT | 63.2 | 趋势90 动能75 资金30 基本面70 波动10 | WAIT | |
| US.SPCX | 61.5 | 趋势90 动能65 资金20 基本面68 波动40 | WAIT | |
| US.MU | 60.0 | 趋势90 动能65 资金35 基本面38 波动40 | WAIT | |
| SZ.300308 | 59.7 | 趋势40 动能100 资金65 基本面38 波动40 | WAIT | |
| US.CLS | 57.8 | 趋势40 动能100 资金50 基本面45 波动40 | WAIT | |
| US.NBIS | 56.6 | 趋势40 动能100 资金50 基本面42 波动33 | WAIT | |
| US.GLW | 56.2 | 趋势75 动能100 资金0 基本面38 波动30 | WAIT | |
| US.TSLA | 56.1 | 趋势90 动能55 资金20 基本面38 波动57 | WAIT | |
| US.CRWV | 55.8 | 趋势40 动能100 资金20 基本面72 波动40 | WAIT | |
| US.AXSM | 55.5 | 趋势40 动能55 资金65 基本面60 波动77 | WAIT | |
| US.SNOW | 52.5 | 趋势65 动能35 资金50 基本面68 波动40 | WAIT | |
| US.IOVA | 50.5 | 趋势65 动能35 资金50 基本面60 波动33 | WAIT | |
| HK.07709 | 50.0 | 趋势65 动能90 资金35 基本面0 波动10 | WAIT | |
| US.VERA | 49.0 | 趋势50 动能20 资金80 基本面60 波动40 | WAIT | |
| US.CRCL | 46.4 | 趋势65 动能35 资金20 基本面72 波动33 | WAIT | |
| US.MRNA | 43.5 | 趋势40 动能35 资金50 基本面72 波动20 | WAIT | |
| US.BDRX | 42.3 | 趋势15 动能50 资金60 基本面70 波动28 | WAIT | |
| US.MSFT | 40.5 | 趋势40 动能35 资金0 基本面80 波动77 | WAIT | |
| US.FLEX | 36.8 | 趋势15 动能55 资金30 基本面57 波动40 | WAIT | |
| US.AVGO | 35.9 | 趋势15 动能55 资金15 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.APLD | 35.2 | 趋势15 动能55 资金20 基本面60 波动40 | WAIT | |
| US.POWI | 32.2 | 趋势15 动能45 资金35 基本面30 波动50 | WAIT | |
| US.ALNT | 32.0 | 趋势0 动能45 资金50 基本面45 波动40 | WAIT | |
| US.AMZN | 30.4 | 趋势15 动能25 资金0 基本面80 波动77 | WAIT | |
| US.SPY | 29.4 | 趋势15 动能35 资金35 基本面0 波动92 | WAIT | |
| US.ALKT | 29.3 | 趋势15 动能0 资金50 基本面60 波动58 | WAIT | |
| US.SPSC | 29.3 | 趋势15 动能0 资金50 基本面60 波动58 | WAIT | |
| SZ.300476 | 29.0 | 趋势0 动能45 资金20 基本面65 波动40 | WAIT | |
| US.DSGX | 28.6 | 趋势0 动能0 资金80 基本面45 波动58 | WAIT | |
| HK.03986 | 27.5 | 趋势15 动能20 资金35 基本面50 波动35 | WAIT | |
| US.NVDA | 26.6 | 趋势40 动能0 资金0 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.QQQ | 26.4 | 趋势15 动能35 资金20 基本面0 波动92 | WAIT | |
| HK.02513 | 26.0 | 趋势0 动能0 资金65 基本面68 波动28 | WAIT | |
| US.GOOGL | 25.9 | 趋势0 动能25 资金0 基本面80 波动77 | WAIT | |
| HK.00100 | 23.6 | 趋势0 动能0 资金50 基本面72 波动28 | WAIT | |
| HK.02865 | 23.6 | 趋势0 动能5 资金35 基本面70 波动48 | WAIT | |
| US.JBL | 22.2 | 趋势0 动能35 资金0 基本面45 波动67 | WAIT | |
| HK.00340 | 20.1 | 趋势15 动能0 资金0 基本面82 波动33 | WAIT | |
| US.PLTR | 15.0 | 趋势15 动能0 资金0 基本面38 波动48 | WAIT |
全池风险警示
实时快照横截面筛选（不消耗K线额度）——自选池之外大幅下跌/放量出货、需回避或注意风控的标的；未含K线技术确认，仅供参考
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 量比 | 换手 | 理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US.SLS | Sellas Life Sciences | 11.545 | -14.42% | 2.7 | 7.2% | 跌幅 -14.42%，大幅杀跌；放量下跌（量比 2.7），恐慌抛售/资金出逃；单日剧烈波动，风险偏高 | 风险警示 |
| HK.00016 | 新鸿基地产 | 108.2 | -7.28% | 2.9 | 0.6% | 跌幅 -7.28%，大幅杀跌；放量下跌（量比 2.9），恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| HK.02899 | 紫金矿业 | 34.82 | -6.75% | 2.7 | 1.6% | 跌幅 -6.75%，大幅杀跌；放量下跌（量比 2.7），恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| HK.03993 | 洛阳钼业 | 16.0 | -7.73% | 2.9 | 2.5% | 跌幅 -7.73%，大幅杀跌；放量下跌（量比 2.9），恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| US.RCUS | Arcus Biosciences | 24.59 | -5.97% | 3.0 | 4.7% | 跌幅 -5.97%，大幅杀跌；放量下跌（量比 3.0），恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
全池异动监控榜
自选池之外板块全池实时快照排名——涨幅 / 跌幅 / 放量 各取前 10，观察今日市场异动，不消耗K线额度
涨幅榜
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.BDRX | Biodexa Pharmaceuticals | 1.3 | +96.94% | 1158.2倍 | 异常高 |
| US.FTFT | 富册金融科技 | 2.88 | +40.49% | 2.8倍 | 异常高 |
| US.VICR | Vicor电子 | 197.91 | +11.15% | 1.4倍 | 2.9% |
| US.ON | 安森美半导体 | 76.14 | +8.51% | 1.2倍 | 2.9% |
| US.SYNA | Synaptics | 101.03 | +8.09% | 0.8倍 | 1.4% |
| US.ALKT | Alkami Technology | 20.51 | +7.61% | 2.0倍 | 6.6% |
| US.MXL | MaxLinear | 74.57 | +7.54% | 1.1倍 | 3.0% |
| US.SIMO | 慧荣科技 | 284.48 | +7.25% | 0.9倍 | 2.4% |
| US.FLEX | 伟创力 | 115.78 | +7.19% | 0.9倍 | 0.8% |
| US.SPSC | SPS Commerce | 82.68 | +7.06% | 3.9倍 | 5.1% |
跌幅榜
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.SLS | Sellas Life Sciences | 11.545 | -14.42% | 2.7倍 | 7.2% |
| HK.03993 | 洛阳钼业 | 16.0 | -7.73% | 2.9倍 | 2.5% |
| HK.00016 | 新鸿基地产 | 108.2 | -7.28% | 2.9倍 | 0.6% |
| HK.02899 | 紫金矿业 | 34.82 | -6.75% | 2.7倍 | 1.6% |
| US.RCUS | Arcus Biosciences | 24.59 | -5.97% | 3.0倍 | 4.7% |
| HK.00960 | 龙湖集团 | 5.67 | -5.42% | 1.4倍 | 0.4% |
| HK.02600 | 中国铝业 | 8.345 | -4.68% | 1.0倍 | 1.1% |
| HK.02688 | 新奥能源 | 48.14 | -4.67% | 2.3倍 | 0.8% |
| HK.06181 | 老铺黄金 | 369.6 | -4.64% | 1.2倍 | 0.9% |
| US.WLTH | Wealthfront | 10.38 | -4.60% | 1.5倍 | 6.4% |
放量榜
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.BDRX | Biodexa Pharmaceuticals | 1.3 | +96.94% | 1158.2倍 | 异常高 |
| US.SPSC | SPS Commerce | 82.68 | +7.06% | 3.9倍 | 5.1% |
| US.LEGN | 传奇生物 | 18.64 | -2.87% | 3.1倍 | 4.7% |
| US.ALNT | Allient | 98.66 | +4.76% | 3.0倍 | 3.9% |
| US.RCUS | Arcus Biosciences | 24.59 | -5.97% | 3.0倍 | 4.7% |
| HK.00016 | 新鸿基地产 | 108.2 | -7.28% | 2.9倍 | 0.6% |
| HK.03993 | 洛阳钼业 | 16.0 | -7.73% | 2.9倍 | 2.5% |
| HK.00322 | 康师傅控股 | 12.07 | +0.08% | 2.8倍 | 0.7% |
| US.FTFT | 富册金融科技 | 2.88 | +40.49% | 2.8倍 | 异常高 |
| HK.02899 | 紫金矿业 | 34.82 | -6.75% | 2.7倍 | 1.6% |
盘后
明日预测
明日走势预测
推荐股票 + 大盘指数 SPY/QQQ ｜ 三信号加权（技术面 + 信息面 + 趋势）
美国超微公司 US.AMD
置信度 88%
支撑
482.0347
阻力
524.8654
明日区间
520.6582 ~ 524.8654
技术面BUY(+8)；信息利好(置信80%)；均线+MACD多头
戴尔科技 US.DELL
置信度 86%
支撑
517.2672
阻力
567.75
明日区间
567.29 ~ 607.3082
技术面BUY(+8)；信息利好(置信70%)；均线+MACD多头
Meta Platforms US.META
置信度 86%
支撑
615.9807
阻力
655.1541
明日区间
652.3032 ~ 655.1541
技术面BUY(+8)；信息利好(置信70%)；均线+MACD多头
苹果 US.AAPL
置信度 82%
支撑
316.626
阻力
336.22
明日区间
333.8792 ~ 336.22
技术面BUY(+6)；信息利好(置信70%)；均线+MACD多头
英特尔 US.INTC
置信度 76%
支撑
94.6093
阻力
103.9523
明日区间
102.94 ~ 109.4464
技术面BUY(+7)；均线+MACD多头
思佳讯 US.SWKS
置信度 72%
支撑
82.9449
阻力
93.7551
明日区间
89.0707 ~ 92.6741
技术面BUY(+5)；均线+MACD多头
纳指100ETF-Invesco QQQ Trust US.QQQ
置信度 53%
支撑
702.7
阻力
728.7202
明日区间
706.7783 ~ 722.9817
技术面WAIT(+0)；均线+MACD空头
标普500ETF-SPDR US.SPY
置信度 43%
支撑
758.0066
阻力
775.7514
明日区间
758.6972 ~ 769.8828
技术面WAIT(+0)；信息利好(置信80%)；均线+MACD空头
二
推荐期权操作
期权策略推荐
基于自选池技术观点生成，权利金为当前市价、止损按 50% 权利金计，需人工在富途 App 下单
大盘指数 ETF（每日必更）
US.SPY
策略 卖出认沽
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 行权价 755.0
入场权利金
2.81
公允价(BS)
2.29 偏贵
盈亏平衡
752.19
期权目标
2.81
期权止损
35.17
Delta
-0.26
Theta
-0.27
隐含波动率
13.7%
区间震荡，卖出认沽收权利金（需现金担保）｜Delta≈0.26｜公允2.29(偏贵)｜盈亏平衡752.19
US.QQQ
策略 卖出认沽
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 行权价 703.0
入场权利金
3.46
公允价(BS)
2.65 偏贵
盈亏平衡
699.54
期权目标
3.46
期权止损
29.50
Delta
-0.25
Theta
-0.34
隐含波动率
17.5%
区间震荡，卖出认沽收权利金（需现金担保）｜Delta≈0.25｜公允2.65(偏贵)｜盈亏平衡699.54
个股期权
US.AMD
策略 买入认购
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 行权价 492.5
入场权利金
30.00
公允价(BS)
30.06 合理
盈亏平衡
522.50
期权目标
101.39
期权止损
7.52
Delta
0.75
Theta
-0.66
隐含波动率
48.2%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.75｜EV=+45.35｜公允30.06(合理)｜盈亏平衡522.5
US.META
策略 买入认购
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 行权价 632.5
入场权利金
26.88
公允价(BS)
26.39 合理
盈亏平衡
659.38
期权目标
118.07
期权止损
5.16
Delta
0.73
Theta
-0.64
隐含波动率
34.8%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.73｜EV=+58.88｜公允26.39(合理)｜盈亏平衡659.38
US.GLW
策略 买入认购
｜ 到期 2026-09-25 ｜ 行权价 157.5
入场权利金
13.85
公允价(BS)
13.90 合理
盈亏平衡
171.35
期权目标
36.04
期权止损
5.80
Delta
0.74
Theta
-0.23
隐含波动率
60.9%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.74｜EV=+12.36｜公允13.9(合理)｜盈亏平衡171.35
US.DELL
策略 卖出认沽
｜ 到期 2026-09-25 ｜ 行权价 527.5
入场权利金
10.62
公允价(BS)
10.63 合理
盈亏平衡
516.88
期权目标
10.62
期权止损
5.59
Delta
-0.25
Theta
-0.76
隐含波动率
63.3%
区间震荡，卖出认沽收权利金（需现金担保）｜Delta≈0.25｜公允10.63(合理)｜盈亏平衡516.88
US.INTC
策略 买入认购
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 行权价 98.0
入场权利金
6.62
公允价(BS)
6.62 合理
盈亏平衡
104.62
期权目标
20.54
期权止损
2.03
Delta
0.73
Theta
-0.16
隐含波动率
56.2%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.73｜EV=+8.24｜公允6.62(合理)｜盈亏平衡104.62
期权回测：已结算 134（胜率 50%｜
67赢/67亏）——按推荐时 IV 理论定价结算，仅供参考
期权组合推荐（多腿高胜率）
垂直价差 / 铁鹰 / 卖出宽跨式——用组合结构提升胜率与盈亏比；理论胜率 = 风险中性到期盈利概率 N(d2)，回测胜率随每日结算积累（样本 ≥3 才显示）
US.AMD
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 买 CALL(525) + 卖 CALL(552.5)
净成本
7.88
最大盈利
19.62
最大亏损
7.88
盈亏平衡
532.88
理论胜率
33%
回测胜率
83%（45胜/9负）
隐含波动率
48%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(525.0) + 卖 CALL(552.5)，净成本 7.88，最大盈利 19.62，最大亏损 7.88，盈亏平衡 532.88，理论胜率 33%
US.AMD
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 卖 CALL(552.5) + 买 CALL(555) + 卖 PUT(482.5) + 买 PUT(480)
净收权利金
1.05
最大盈利
1.05
最大亏损
1.45
盈亏平衡
481.45 ~ 553.55
理论胜率
64%
回测胜率
0%（0胜/62负）
隐含波动率
48%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(552.5)+卖 PUT(482.5)，买 CALL(555.0)+买 PUT(480.0) 保护，净收 1.05，最大盈利 1.05，最大亏损 1.45，盈亏平衡 481.45~553.55，理论胜率 64%
US.AMD
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 卖 CALL(552.5) + 卖 PUT(482.5)
净收权利金
8.55
最大盈利
8.55
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
473.95 ~ 561.05
理论胜率
74%
回测胜率
0%（0胜/69负）
隐含波动率
48%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(552.5) + 卖 PUT(482.5)，净收 8.55，最大盈利 8.55，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 473.95~561.05，理论胜率 74%
US.DELL
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-25 ｜ 卖 CALL(632.5) + 买 CALL(635) + 卖 PUT(515) + 买 PUT(512.5)
净收权利金
0.62
最大盈利
0.62
最大亏损
1.88
盈亏平衡
514.38 ~ 633.12
理论胜率
62%
回测胜率
0%（0胜/62负）
隐含波动率
62%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(632.5)+卖 PUT(515.0)，买 CALL(635.0)+买 PUT(512.5) 保护，净收 0.62，最大盈利 0.62，最大亏损 1.88，盈亏平衡 514.38~633.12，理论胜率 62%
US.DELL
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-25 ｜ 卖 CALL(632.5) + 卖 PUT(515)
净收权利金
14.55
最大盈利
14.55
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
500.45 ~ 647.05
理论胜率
72%
回测胜率
0%（0胜/69负）
隐含波动率
62%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(632.5) + 卖 PUT(515.0)，净收 14.55，最大盈利 14.55，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 500.45~647.05，理论胜率 72%
US.GLW
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-09-25 ｜ 买 CALL(172.5) + 卖 CALL(187.5)
净成本
3.81
最大盈利
11.19
最大亏损
3.81
盈亏平衡
176.31
理论胜率
32%
回测胜率
83%（45胜/9负）
隐含波动率
61%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(172.5) + 卖 CALL(187.5)，净成本 3.81，最大盈利 11.19，最大亏损 3.81，盈亏平衡 176.31，理论胜率 32%
US.INTC
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 买 CALL(105) + 卖 CALL(112)
净成本
1.85
最大盈利
5.15
最大亏损
1.85
盈亏平衡
106.85
理论胜率
32%
回测胜率
83%（45胜/9负）
隐含波动率
56%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(105.0) + 卖 CALL(112.0)，净成本 1.85，最大盈利 5.15，最大亏损 1.85，盈亏平衡 106.85，理论胜率 32%
US.INTC
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 卖 CALL(112) + 买 CALL(113) + 卖 PUT(95) + 买 PUT(94)
净收权利金
0.27
最大盈利
0.27
最大亏损
0.73
盈亏平衡
94.73 ~ 112.27
理论胜率
66%
回测胜率
0%（0胜/62负）
隐含波动率
56%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(112.0)+卖 PUT(95.0)，买 CALL(113.0)+买 PUT(94.0) 保护，净收 0.26，最大盈利 0.26，最大亏损 0.74，盈亏平衡 94.73~112.27，理论胜率 66%
US.INTC
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 卖 CALL(112) + 卖 PUT(95)
净收权利金
1.89
最大盈利
1.89
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
93.11 ~ 113.89
理论胜率
75%
回测胜率
0%（0胜/69负）
隐含波动率
56%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(112.0) + 卖 PUT(95.0)，净收 1.89，最大盈利 1.89，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 93.11~113.89，理论胜率 75%
US.META
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 买 CALL(660) + 卖 CALL(687.5)
净成本
7.28
最大盈利
20.23
最大亏损
7.28
盈亏平衡
667.27
理论胜率
33%
回测胜率
83%（45胜/9负）
隐含波动率
35%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(660.0) + 卖 CALL(687.5)，净成本 7.28，最大盈利 20.23，最大亏损 7.28，盈亏平衡 667.27，理论胜率 33%
US.META
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 卖 CALL(687.5) + 买 CALL(690) + 卖 PUT(622.5) + 买 PUT(620)
净收权利金
1.00
最大盈利
1.00
最大亏损
1.50
盈亏平衡
621.50 ~ 688.50
理论胜率
65%
回测胜率
0%（0胜/62负）
隐含波动率
35%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(687.5)+卖 PUT(622.5)，买 CALL(690.0)+买 PUT(620.0) 保护，净收 1.00，最大盈利 1.00，最大亏损 1.50，盈亏平衡 621.50~688.50，理论胜率 65%
US.META
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 卖 CALL(687.5) + 卖 PUT(622.5)
净收权利金
8.18
最大盈利
8.18
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
614.33 ~ 695.67
理论胜率
74%
回测胜率
0%（0胜/69负）
隐含波动率
35%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(687.5) + 卖 PUT(622.5)，净收 8.18，最大盈利 8.18，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 614.33~695.67，理论胜率 74%
US.QQQ
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 卖 CALL(731) + 买 CALL(732) + 卖 PUT(698) + 买 PUT(697)
净收权利金
0.34
最大盈利
0.34
最大亏损
0.67
盈亏平衡
697.66 ~ 731.34
理论胜率
64%
回测胜率
0%（0胜/62负）
隐含波动率
16%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(731.0)+卖 PUT(698.0)，买 CALL(732.0)+买 PUT(697.0) 保护，净收 0.34，最大盈利 0.34，最大亏损 0.66，盈亏平衡 697.66~731.34，理论胜率 64%
US.QQQ
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 卖 CALL(731) + 卖 PUT(698)
净收权利金
4.36
最大盈利
4.36
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
693.64 ~ 735.36
理论胜率
75%
回测胜率
0%（0胜/69负）
隐含波动率
16%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(731.0) + 卖 PUT(698.0)，净收 4.36，最大盈利 4.36，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 693.64~735.36，理论胜率 75%
US.SPY
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 买 CALL(767) + 卖 CALL(775)
净成本
2.72
最大盈利
5.28
最大亏损
2.72
盈亏平衡
769.72
理论胜率
35%
回测胜率
83%（45胜/9负）
隐含波动率
10%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(767.0) + 卖 CALL(775.0)，净成本 2.72，最大盈利 5.28，最大亏损 2.72，盈亏平衡 769.72，理论胜率 35%
US.SPY
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 卖 CALL(776) + 买 CALL(777) + 卖 PUT(750) + 买 PUT(749)
净收权利金
0.34
最大盈利
0.34
最大亏损
0.67
盈亏平衡
749.66 ~ 776.34
理论胜率
71%
回测胜率
0%（0胜/62负）
隐含波动率
10%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(776.0)+卖 PUT(750.0)，买 CALL(777.0)+买 PUT(749.0) 保护，净收 0.33，最大盈利 0.33，最大亏损 0.67，盈亏平衡 749.66~776.34，理论胜率 71%
US.SPY
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 卖 CALL(776) + 卖 PUT(750)
净收权利金
3.18
最大盈利
3.18
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
746.82 ~ 779.18
理论胜率
80%
回测胜率
0%（0胜/69负）
隐含波动率
10%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(776.0) + 卖 PUT(750.0)，净收 3.18，最大盈利 3.18，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 746.82~779.18，理论胜率 80%
波动率策略（赌大波动）
跨式/宽跨式双腿，用 IV Rank 判断贵贱——Rank 低是建仓窗口，高则事件已定价勿追买；vega 为正、每日 theta 时间损耗，适合事件前布局
事件窗口提示：近 48h 宏观/财报窗口：京东集团-SW(09618.HK)将于08月13日发布财报｜速腾聚创(2498.HK)2026Q2财报点评：利润短期受成本和ASP压制 业务平台化转型持续推进｜美团-W(3690.HK)2026Q2财报点评：竞争格局缓解带动利润释放逐步兑现（事件临近 IV 易抬升，追买跨式性价比下降）
US.QQQ
策略 跨式
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 买 716.0 认购 / 716.0 认沽
权利金合计
15.11
盈亏平衡
701.38 ~ 731.60
Vega / 1%
0.895
Theta / 天
-0.8031
长跨式（赌大波动）：买入两腿权利金 15.11，上方 731.60 / 下方 701.38 内不赚不亏，ATM IV 16.1%，参考区间 15~15%（当前参考：中性（样本 1），样本 1），每日时间损耗（theta<0），事件前 1-2 日建仓、事件后了结
US.QQQ
策略 宽跨式
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 买 717.0 认购 / 715.0 认沽
权利金合计
14.11
盈亏平衡
702.38 ~ 730.60
Vega / 1%
0.893
Theta / 天
-0.8020
宽跨式（OTM 各一档，成本更低）：买入两腿权利金 14.11，上方 730.60 / 下方 702.38 内不赚不亏，ATM IV 16.1%，参考区间 15~15%（当前参考：中性（样本 1），样本 1），每日时间损耗（theta<0），赌事件方向突破
US.SPY
策略 跨式
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 买 766.0 认购 / 766.0 认沽
权利金合计
11.44
盈亏平衡
754.34 ~ 777.21
Vega / 1%
0.958
Theta / 天
-0.5434
长跨式（赌大波动）：买入两腿权利金 11.44，上方 777.21 / 下方 754.34 内不赚不亏，ATM IV 10.2%，参考区间 10~10%（当前参考：中性（样本 1），样本 1），每日时间损耗（theta<0），事件前 1-2 日建仓、事件后了结
US.SPY
策略 宽跨式
｜ 到期 2026-09-21 ｜ 买 767.0 认购 / 765.0 认沽
权利金合计
10.38
盈亏平衡
755.40 ~ 776.15
Vega / 1%
0.955
Theta / 天
-0.5417
宽跨式（OTM 各一档，成本更低）：买入两腿权利金 10.38，上方 776.15 / 下方 755.40 内不赚不亏，ATM IV 10.2%，参考区间 10~10%（当前参考：中性（样本 1），样本 1），每日时间损耗（theta<0），赌事件方向突破
消息面（近 48 小时）
中性
美股异动 | 英伟达(NVDA.US)涨逾4% SpaceX采用其AI系统布局卫星算力
US.NVDA ｜ 智通财经 ｜ 8/5
中性
英伟达期权聚焦：8月4日成交260.9万张，未平仓合约1,398.39万张
US.NVDA ｜ 富途资讯 ｜ 8/5
中性
美股异动 | 英伟达(NVDA.US)涨逾2% 高盛：AI盈利将持续驱动美股牛市
US.NVDA ｜ 智通财经 ｜ 8/3
中性
英伟达期权聚焦：8月3日成交449.51万张，未平仓合约1,468.63万张
US.NVDA ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
中性
英伟达 | 4：持股变动声明-高管 Teter Timothy S.
US.NVDA ｜ 美股SEC公告 ｜ 9/21
中性
英伟达 | 4：持股变动声明-董事 Shah Aarti S.
US.NVDA ｜ 美股SEC公告 ｜ 7/2
利好
斯迪富维持特斯拉(TSLA.US)买入评级，下调目标价至491美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 8/3
利好
加皇资本市场维持特斯拉(TSLA.US)买入评级，维持目标价480美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 8/3
中性
美股异动 | 特斯拉(TSLA.US)下跌1.5% 7月已累计跌超27%
US.TSLA ｜ 智通财经 ｜ 7/31
利好
瑞穗证券维持特斯拉(TSLA.US)买入评级，下调目标价至450美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 7/29
利空
储亿银行维持特斯拉(TSLA.US)持有评级，下调目标价至370美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 7/29
中性
特斯拉 | 8-K：特斯拉任命John M. R. (Jack) Hatton为公司董事会成员以及审计委员会成员
US.TSLA ｜ 美股SEC公告 ｜ 5/16
中性
特斯拉：特斯拉公司-弹性头寸合并期权符号：1TSLA
US.TSLA ｜ OCC期权清算公司 ｜ 5/11
中性
MINIMAX-W(00100.HK)公司深度报告：“性价比战略+双旗舰模型”的非线性ARR重估
HK.00100 ｜ 浙商证券 ｜ 8/5
中性
MINIMAX(00100.HK)曾升逾8% H3模型开源24小时内获逾百间合作伙伴接入
HK.00100 ｜ AASTOCKS ｜ 8/5
中性
MINIMAX-W(00100.HK)：M3推动能力扩张 商业化路径清晰
HK.00100 ｜ 招商证券 ｜ 8/3
中性
《大行》花旗：MiniMax(00100.HK)H3成本优势显著 维持「买入/高风险」评级
HK.00100 ｜ AASTOCKS ｜ 8/3
中性
《大行》富瑞：MiniMax(00100.HK)H3多模态模型成本效益显著 重申「买入」评级
HK.00100 ｜ AASTOCKS ｜ 7/31
中性
恒指信证八乙熊N.P：中信证券经纪（香港）有限公司 – 暂停买卖及撤回上市的公布
HK.00100 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
标智香港100：标智中证香港100指数基金 资料
HK.00100 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
华科智能投资：股份发行人的证券变动月报表(截至2026年7月31日)
HK.00100 ｜ 香港交易所 ｜ 8/3
中性
富国银行上调AMD目标价至700美元
US.AMD ｜ 格隆汇 ｜ 8/6
中性
AMD击败了华尔街。这些Bear ETFs抢尽风头
US.AMD ｜ Benzinga ｜ 8/6
中性
美股收盘 | 道指再创历史新高，SpaceX与AMD拖累纳指走低；医药股礼来绩后涨近5%；黄金单日飙涨4%，原油冲高回落
US.AMD ｜ 华尔街见闻 ｜ 8/6
中性
道指再创历史新高 SpaceX与AMD拖累纳指走低
US.AMD ｜ 格隆汇 ｜ 8/6
中性
一图速览美国超微公司(AMD.US)今日评级，最高看至1,250美元
US.AMD ｜ 富途资讯 ｜ 8/5
中性
Ascentech：无需虚拟化、简约的远程PC基础架构“Remote PC Array”新机型发布，搭载AMD Ryzen™ Embedded V2516
US.AMD ｜ 日本交易所 ｜ 6/18
中性
超微法兴六六购A.C：交易所通告 - 停牌
US.AMD ｜ 香港交易所 ｜ 5/15
中性
超微法兴六六购A.C：由SG Issuer发行有关认股权证暂停买卖及撤回上市之公布
US.AMD ｜ 香港交易所 ｜ 5/14
中性
恒指信证八乙熊N.P：中信证券经纪（香港）有限公司 – 暂停买卖及撤回上市的公布
HK.07709 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
标智香港100：标智中证香港100指数基金 资料
HK.07709 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
华科智能投资：股份发行人的证券变动月报表(截至2026年7月31日)
HK.07709 ｜ 香港交易所 ｜ 8/3
中性
一图速览SK海力士(SKHY.US)今日评级，最高看至320美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/5
利好
威廉博莱首予SK海力士(SKHY.US)买入评级
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
利好
斯迪富首予SK海力士(SKHY.US)买入评级，目标价240美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
利好
加皇资本市场首予SK海力士(SKHY.US)买入评级，目标价200美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
中性
SK海力士(SKHY.US)与闪迪(SNDK.US)发布全球首个HBF标准规范：谷歌入局生态，剑指AI推理时代“内存墙”
US.SKHY ｜ 智通财经 ｜ 8/4
利好
巴克莱银行维持SK海力士(SKHY.US)买入评级，下调目标价至300美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 7/30
利好
巴克莱银行首予SK海力士(SKHY.US)买入评级，目标价330美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 7/15
中性
亚马逊(AMZN.US)董事售出120.96万股普通股股份，价值约3.46亿美元
US.AMZN ｜ 富途资讯 ｜ 8/6
回测表现
推荐后续 5 日实盘表现评估——胜率/盈亏比/期望，样本随每日报告累积
已结算
20
胜率
15%
盈亏比
2.50
平均盈
+15.0%
平均亏
-6.0%
期望
-2.86%
持有中
31
自选池：胜率 33%（1胜/2负）全池快照：胜率 14%（2胜/12负）
信息面·利好：胜率 0%（0胜/4负）信息面·其他：胜率 19%（3胜/13负）
| 推荐日 | 代码 | 名称 | 来源 | 操作 | 离场价 | 持有 | 收益率 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | HK.00267 | 中信股份 | 全池快照·AKShare | BUY | 12.93 | 20d | -1.97% | 持有 |
| 2026-08-22 | HK.00012 | 恒基地产 | 全池快照·AKShare | BUY | 29.62 | 20d | -1.92% | 持有 |
| 2026-08-22 | US.TSLA | 特斯拉 | 自选池 | BUY | 354.81 | 20d | -2.22% | 持有 |
| 2026-08-24 | HK.00386 | 中国石油化工股份 | 全池快照·AKShare | BUY | 4.4679 | 0d | -4.23% | 止损 |
| 2026-08-26 | HK.02020 | 安踏体育 | 全池快照·AKShare | BUY | 74.2297 | 0d | -5.74% | 止损 |
| 2026-08-26 | HK.09633 | 农夫山泉 | 全池快照·AKShare | BUY | 43.02 | 16d | -2.40% | 持有 |
| 2026-08-26 | HK.06862 | 海底捞 | 全池快照·AKShare | BUY | 11.74 | 16d | -4.16% | 持有 |
| 2026-08-26 | HK.00836 | 华润电力 | 全池快照·AKShare | BUY | 18.76 | 16d | +0.54% | 持有 |
| 2026-08-21 | HK.00012 | 恒基地产 | 全池快照·AKShare | BUY | 29.62 | 5d | -1.92% | 持有 |
| 2026-08-21 | HK.00267 | 中信股份 | 全池快照·AKShare | BUY | 12.6318 | 0d | -4.23% | 止损 |
| 2026-08-20 | HK.01929 | 周大福 | 全池快照·AKShare | BUY | 13.53 | 5d | -0.37% | 持有 |
| 2026-08-18 | HK.02382 | 舜宇光学科技 | 全池快照·AKShare | BUY | 58.75 | 6d | -3.37% | 持有 |
| 2026-08-18 | US.DELL | 戴尔科技 | 自选池 | BUY | 441.4252 | 1d | -8.00% | 止损 |
| 2026-08-19 | US.SRRK | Scholar Rock | 全池快照·AKShare | BUY | 56.5 | 5d | +3.25% | 持有 |
| 2026-08-19 | US.DELL | 戴尔科技 | 自选池 | BUY | 431.158 | 2d | -8.00% | 止损 |
注：路径式回测——用推荐后 5 个日历日内的日K追踪止损/止盈谁先触发（先触 target=命中、先破 stop=止损、同日双触发保守记止损）；离场价=触发价或期末收盘，持有天数为推荐日至触发日。无K线的样本退化为快照点估（标"·点估"）。
建议跟随（模拟持仓）
把每日做多推荐转为模拟持仓逐日跟踪，按止损/止盈/持有超时平仓——核算"实际跟随建议"的收益（名义 1 股，含止盈止损执行）
当前持仓
4
已平仓
15
胜率
47%
平均收益
-0.84%
| 代码 | 名称 | 开仓日 | 入场 | 平仓日 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US.AMD | 美国超微公司 | 2026-09-12 | 516.13 | — | — | 持有中 |
| US.INTC | 英特尔 | 2026-09-12 | 102.94 | — | — | 持有中 |
| US.AAPL | 苹果 | 2026-09-12 | 332.27 | — | — | 持有中 |
| US.META | Meta Platforms | 2026-09-11 | 651.85 | — | — | 持有中 |
| HK.02020 | 安踏体育 | 2026-08-26 | 78.75 | 2026-08-26 | -5.74% | 止损 |
| HK.09633 | 农夫山泉 | 2026-08-26 | 44.08 | 2026-09-11 | -6.04% | 止损 |
| HK.06862 | 海底捞 | 2026-08-26 | 12.25 | 2026-09-11 | -6.24% | 止损 |
| HK.00836 | 华润电力 | 2026-08-26 | 18.66 | 2026-09-11 | +0.64% | 持有到期 |
| HK.00386 | 中国石油化工股份 | 2026-08-24 | 4.665 | 2026-08-24 | -4.23% | 止损 |
| US.TSLA | 特斯拉 | 2026-08-22 | 362.86 | 2026-09-11 | +0.49% | 持有到期 |
四
实时监控
盘中实时操作看板
自选池实时快照监控 · 每 60 秒自动刷新
五