来源
全池快照强势筛选（无K线，价位按固定比例）
一
核心能力
多因子选股
五维因子评分（趋势 30% / 动能 25% / 资金 20% / 基本面 15% / 波动 10%），阈值分档打分 + 横截面排序，附技术评分、操作观点、止损止盈与仓位参考。
期权期望收益定价
Black-Scholes 公允价与隐含波动率反解，对整条行权价链逐档计算期望收益（EV）取最优档，输出 Delta / 盈亏平衡 / 期权目标与止损。
风控与回测
ATR 自适应止损 + 固定比例止盈（盈亏比约 1.9），信号强度映射仓位；逐日评估推荐后续表现，统计胜率 / 盈亏比 / 期望。
二
查询分析
三
最新日报
(2026-08-19)量化策略日报
2026-08-19 · 自选池技术评分 + 全池快照精选 · 信号仅供参考，不构成投资建议
7今日推荐
一
推荐股票操作
自选池技术评分达标股 + 全池快照强势股（带「快照强势」标记的为无K线快照筛选，价位按固定比例）
Super League Enterprise US.SLE快照强势
评分100.0|
现价5.5|
止损5.17|
目标16.325|
目标26.88
快照强势但防追高：已涨 +82.12%，短线涨幅过大，勿追高（涨幅 +82.12%，放量拉升；量比 11.2，明显放量；换手率 异常高，交投活跃；放量上涨，量价齐升；已涨 +82.12%，短线涨幅过大，勿追高）
Duos Technologies US.DUOT快照强势·AKShare 确认
评分72.3|
现价11.59|
止损10.6628|
目标113.3285|
目标214.49
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；放量；入场确认:突破20日新高/放量收阳；乖离MA20 +31%，短线涨幅过大，勿追高
Scholar Rock US.SRRK快照强势·AKShare 确认
评分72.2|
现价54.72|
止损50.3424|
目标162.928|
目标268.40
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；放量；入场确认:放量收阳；乖离MA20 +9%，短期涨幅较大
Kura Oncology US.KURA快照强势·AKShare 确认
评分72.0|
现价12.33|
止损11.3436|
目标114.1795|
目标215.41
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；放量；入场确认:突破20日新高/放量收阳；乖离MA20 +24%，短线涨幅过大，勿追高
超微电脑 US.SMCI
评分71.8|
现价37.41|
止损34.4172|
目标143.0215|
目标246.76
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；乖离MA20 +17%，短线涨幅过大，勿追高
戴尔科技 US.DELL
评分70.8|
现价468.65|
止损431.158|
目标1538.9475|
目标2585.81
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；信息利好(置信70%)
CCC Intelligent Solutions Holdings US.CCC快照强势·AKShare 确认
评分70.2|
现价7.14|
止损6.5688|
目标18.211|
目标28.92
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；放量；入场确认:放量收阳；乖离MA20 +11%，短期涨幅较大
全池评分信号
| 代码 | 名称 | 综合分 | 五维细分 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| US.DUOT | 72.3 | 趋势90 动能80 资金70 基本面60 波动23 | WAIT | |
| US.SRRK | 72.2 | 趋势90 动能100 资金50 基本面48 波动30 | BUY | |
| US.KURA | 72.0 | 趋势90 动能75 资金80 基本面48 波动30 | WAIT | |
| US.SMCI | 71.8 | 趋势90 动能75 资金50 基本面92 波动23 | WAIT | |
| US.CCC | 70.2 | 趋势90 动能75 资金80 基本面30 波动40 | BUY | |
| US.LEGN | 68.0 | 趋势65 动能90 资金65 基本面60 波动40 | WAIT | |
| US.NBIS | 67.8 | 趋势90 动能90 资金50 基本面42 波动20 | WAIT | |
| US.ACAD | 67.5 | 趋势65 动能75 资金65 基本面70 波动57 | WAIT | |
| US.SNDK | 66.2 | 趋势65 动能90 资金65 基本面68 波动10 | WAIT | |
| US.DELL | 65.8 | 趋势90 动能75 资金35 基本面65 波动33 | BUY | |
| US.CRCL | 63.8 | 趋势75 动能90 资金20 基本面72 波动40 | WAIT | |
| US.MU | 63.2 | 趋势75 动能75 资金65 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.NVDA | 60.9 | 趋势90 动能65 资金15 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.QQQ | 60.0 | 趋势90 动能55 资金50 基本面0 波动92 | WAIT | |
| US.DT | 59.5 | 趋势65 动能55 资金80 基本面42 波动40 | WAIT | |
| US.CRWV | 59.2 | 趋势75 动能75 资金35 基本面60 波动20 | WAIT | |
| US.SPY | 57.0 | 趋势90 动能55 资金35 基本面0 波动92 | WAIT | |
| US.DUOL | 54.8 | 趋势65 动能55 资金35 基本面70 波动40 | WAIT | |
| US.PLTR | 53.8 | 趋势90 动能55 资金20 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.SNOW | 50.5 | 趋势65 动能35 资金35 基本面68 波动50 | WAIT | |
| HK.06166 | 47.8 | 趋势65 动能40 资金50 基本面42 波动20 | WAIT | |
| HK.02865 | 47.7 | 趋势65 动能20 资金50 基本面70 波动27 | WAIT | |
| HK.00100 | 45.5 | 趋势75 动能20 资金20 基本面80 波动20 | WAIT | |
| US.GLW | 43.0 | 趋势65 动能30 资金35 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.INTC | 43.0 | 趋势40 动能20 资金50 基本面80 波动40 | WAIT | |
| US.CHWY | 41.9 | 趋势40 动能45 资金35 基本面33 波动67 | WAIT | |
| US.HUBS | 41.8 | 趋势40 动能70 资金20 基本面42 波动20 | WAIT | |
| US.AMZN | 41.5 | 趋势40 动能35 资金15 基本面80 波动57 | WAIT | |
| US.AMD | 40.2 | 趋势15 动能55 资金65 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.MNDY | 40.2 | 趋势40 动能45 资金20 基本面60 波动40 | WAIT | |
| US.MSFT | 38.5 | 趋势40 动能35 资金0 基本面80 波动57 | WAIT | |
| US.TSLA | 38.4 | 趋势65 动能30 资金0 基本面38 波动57 | WAIT | |
| US.APLD | 38.0 | 趋势40 动能20 资金50 基本面60 波动20 | WAIT | |
| SZ.300476 | 35.2 | 趋势50 动能20 资金20 基本面53 波动33 | WAIT | |
| HK.00003 | 35.0 | 趋势0 动能25 资金30 基本面90 波动92 | WAIT | |
| HK.03986 | 34.7 | 趋势40 动能20 资金50 基本面38 波动20 | WAIT | |
| HK.01810 | 34.2 | 趋势0 动能25 资金45 基本面100 波动40 | WAIT | |
| US.AAPL | 33.9 | 趋势15 动能35 资金30 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.META | 33.8 | 趋势0 动能0 资金80 基本面80 波动58 | WAIT | |
| HK.02513 | 33.5 | 趋势15 动能20 资金50 基本面80 波动20 | WAIT | |
| HK.07709 | 30.2 | 趋势15 动能55 资金50 基本面0 波动20 | WAIT | |
| SZ.300308 | 27.4 | 趋势15 动能45 资金20 基本面38 波动20 | WAIT | |
| US.EYPT | 25.6 | 趋势0 动能5 资金55 基本面70 波动28 | WAIT | |
| US.GOOGL | 21.2 | 趋势0 动能10 资金0 基本面80 波动67 | WAIT | |
| US.AVGO | 15.9 | 趋势0 动能0 资金15 基本面53 波动50 | WAIT |
全池风险警示
实时快照横截面筛选（不消耗K线额度）——自选池之外大幅下跌/放量出货、需回避或注意风控的标的；未含K线技术确认，仅供参考
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 量比 | 换手 | 理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK.09888 | 百度集团-SW | 89.2 | -11.77% | 5.3 | 0.8% | 跌幅 -11.77%，大幅杀跌；放量下跌（量比 5.3），恐慌抛售/资金出逃；单日剧烈波动，风险偏高 | 风险警示 |
| US.ASX | 日月光半导体 | 36.41 | -8.77% | 2.4 | 0.9% | 跌幅 -8.77%，大幅杀跌；放量下跌（量比 2.4），恐慌抛售/资金出逃；单日剧烈波动，风险偏高 | 风险警示 |
| US.BIDU | 百度 | 90.87 | -12.73% | 6.5 | 5.9% | 跌幅 -12.73%，大幅杀跌；放量下跌（量比 6.5），恐慌抛售/资金出逃；单日剧烈波动，风险偏高 | 风险警示 |
| US.FN | Fabrinet | 482.59 | -19.38% | 3.7 | 8.8% | 跌幅 -19.38%，大幅杀跌；放量下跌（量比 3.7），恐慌抛售/资金出逃；单日剧烈波动，风险偏高 | 风险警示 |
| US.MTSI | MACOM Technology Solutions | 292.875 | -10.58% | 2.2 | 3.3% | 跌幅 -10.58%，大幅杀跌；放量下跌（量比 2.2），恐慌抛售/资金出逃；单日剧烈波动，风险偏高 | 风险警示 |
全池异动监控榜
自选池之外板块全池实时快照排名——涨幅 / 跌幅 / 放量 各取前 10，观察今日市场异动，不消耗K线额度
涨幅榜
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.SLE | Super League Enterprise | 5.5 | +82.12% | 11.2倍 | 异常高 |
| US.DUOT | Duos Technologies | 11.59 | +12.74% | 3.2倍 | 21.4% |
| US.EYPT | EyePoint | 5.47 | +12.32% | 1.3倍 | 25.3% |
| US.KURA | Kura Oncology | 12.33 | +9.31% | 1.9倍 | 5.8% |
| US.DUOL | 多邻国 | 139.64 | +7.28% | 1.3倍 | 4.0% |
| HK.00003 | 香港中华煤气 | 7.275 | +7.22% | 17.6倍 | 0.9% |
| HK.01810 | 小米集团-W | 28.0 | +6.95% | 4.1倍 | 0.9% |
| US.CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings | 7.14 | +6.73% | 4.1倍 | 5.4% |
| US.LEGN | 传奇生物 | 21.92 | +6.15% | 1.4倍 | 4.0% |
| US.MNDY | monday.com | 88.04 | +5.65% | 0.8倍 | 2.8% |
跌幅榜
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.OSRH | OSR Health | 0.43 | -27.12% | 1.9倍 | 异常高 |
| US.FN | Fabrinet | 482.59 | -19.38% | 3.7倍 | 8.8% |
| US.AEHR | Aehr Test Systems | 123.25 | -15.36% | 1.1倍 | 10.4% |
| US.MXL | MaxLinear | 72.63 | -14.31% | 1.2倍 | 3.2% |
| US.AXTI | AXT Inc | 82.31 | -14.23% | 1.6倍 | 25.6% |
| US.CRDO | Credo Technology | 245.97 | -13.03% | 1.8倍 | 4.7% |
| US.BIDU | 百度 | 90.87 | -12.73% | 6.5倍 | 5.9% |
| US.CBRS | Cerebras Systems | 220.01 | -12.69% | 1.1倍 | 44.7% |
| US.SMTC | 先科电子 | 135.23 | -12.31% | 1.8倍 | 4.3% |
| HK.09888 | 百度集团-SW | 89.2 | -11.77% | 5.3倍 | 0.8% |
放量榜
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK.00003 | 香港中华煤气 | 7.275 | +7.22% | 17.6倍 | 0.9% |
| US.SLE | Super League Enterprise | 5.5 | +82.12% | 11.2倍 | 异常高 |
| HK.00762 | 中国联通 | 5.78 | -7.81% | 11.0倍 | 0.5% |
| US.BIDU | 百度 | 90.87 | -12.73% | 6.5倍 | 5.9% |
| HK.09888 | 百度集团-SW | 89.2 | -11.77% | 5.3倍 | 0.8% |
| HK.01810 | 小米集团-W | 28.0 | +6.95% | 4.1倍 | 0.9% |
| US.CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings | 7.14 | +6.73% | 4.1倍 | 5.4% |
| US.ACMR | ACM Research | 84.37 | -1.48% | 3.7倍 | 4.0% |
| US.FN | Fabrinet | 482.59 | -19.38% | 3.7倍 | 8.8% |
| US.DUOT | Duos Technologies | 11.59 | +12.74% | 3.2倍 | 21.4% |
盘后
明日预测
明日走势预测
推荐股票 + 大盘指数 SPY/QQQ ｜ 三信号加权（技术面 + 信息面 + 趋势）
戴尔科技 US.DELL
置信度 84%
支撑
444.2505
阻力
511.2723
明日区间
475.1048 ~ 507.3789
技术面BUY(+7)；信息利好(置信70%)；均线+MACD多头
Spotify Technology US.SPOT
置信度 79%
支撑
495.541
阻力
528.09
明日区间
520.7768 ~ 528.09
技术面BUY(+8)；均线+MACD多头
Duos Technologies US.DUOT
置信度 79%
支撑
10.2868
阻力
12.83
明日区间
11.7638 ~ 12.6326
技术面BUY(+8)；均线+MACD多头
Scholar Rock US.SRRK
置信度 79%
支撑
50.3148
阻力
55.0
明日区间
54.72 ~ 57.5573
技术面BUY(+8)；均线+MACD多头
Braze US.BRZE
置信度 76%
支撑
26.1
阻力
30.24
明日区间
29.4391 ~ 30.24
技术面BUY(+7)；均线+MACD多头
超微电脑 US.SMCI
置信度 76%
支撑
31.9235
阻力
40.2545
明日区间
37.9213 ~ 40.2545
技术面BUY(+7)；均线+MACD多头
CCC Intelligent Solutions Holdings US.CCC
置信度 76%
支撑
6.441
阻力
7.4067
明日区间
7.2132 ~ 7.4067
技术面BUY(+7)；均线+MACD多头
标普500ETF-SPDR US.SPY
置信度 76%
支撑
758.684
阻力
779.37
明日区间
768.8956 ~ 776.1235
技术面BUY(+7)；均线+MACD多头
纳指100ETF-Invesco QQQ Trust US.QQQ
置信度 76%
支撑
706.243
阻力
734.58
明日区间
719.9613 ~ 732.2176
技术面BUY(+7)；均线+MACD多头
Kura Oncology US.KURA
置信度 76%
支撑
11.3605
阻力
12.845
明日区间
12.4593 ~ 12.845
技术面BUY(+7)；均线+MACD多头
Super League Enterprise US.SLE
置信度 40%
支撑
5.2525
阻力
5.7475
明日区间
5.533 ~ 5.698
快照涨+82.1%；无K线技术面，低置信度
二
推荐期权操作
期权策略推荐
基于自选池技术观点生成，权利金为当前市价、止损按 50% 权利金计，需人工在富途 App 下单
大盘指数 ETF（每日必更）
US.SPY
策略 买入认购
｜ 到期 2026-08-26 ｜ 行权价 759.0
入场权利金
11.23
公允价(BS)
10.67 偏贵
盈亏平衡
770.23
期权目标
124.22
期权止损
2.56
Delta
0.74
Theta
-0.36
隐含波动率
11.4%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.74｜EV=+80.48｜公允10.67(偏贵)｜盈亏平衡770.23
US.QQQ
策略 买入认购
｜ 到期 2026-08-26 ｜ 行权价 704.0
入场权利金
17.25
公允价(BS)
16.41 偏贵
盈亏平衡
721.25
期权目标
121.74
期权止损
3.12
Delta
0.75
Theta
-0.51
隐含波动率
18.5%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.75｜EV=+73.04｜公允16.41(偏贵)｜盈亏平衡721.25
个股期权
US.SMCI
策略 卖出认沽
｜ 到期 2026-08-28 ｜ 行权价 34.5
入场权利金
0.70
公允价(BS)
0.70 合理
盈亏平衡
33.80
期权目标
0.70
期权止损
0.08
Delta
-0.24
Theta
-0.08
隐含波动率
80.0%
区间震荡，卖出认沽收权利金（需现金担保）｜Delta≈0.24｜公允0.7(合理)｜盈亏平衡33.8
US.NBIS
策略 卖出认沽
｜ 到期 2026-08-28 ｜ 行权价 225.0
入场权利金
6.28
公允价(BS)
6.04 合理
盈亏平衡
218.72
期权目标
6.28
期权止损
0.00
Delta
-0.24
Theta
-0.65
隐含波动率
101.4%
区间震荡，卖出认沽收权利金（需现金担保）｜Delta≈0.24｜公允6.04(合理)｜盈亏平衡218.72
US.SNDK
策略 卖出认沽
｜ 到期 2026-08-28 ｜ 行权价 1485.0
入场权利金
39.05
公允价(BS)
38.93 合理
盈亏平衡
1445.95
期权目标
39.05
期权止损
0.00
Delta
-0.25
Theta
-4.01
隐含波动率
96.0%
区间震荡，卖出认沽收权利金（需现金担保）｜Delta≈0.25｜公允38.93(合理)｜盈亏平衡1445.95
US.DELL
策略 买入认购
｜ 到期 2026-08-28 ｜ 行权价 437.5
入场权利金
40.48
公允价(BS)
40.54 合理
盈亏平衡
477.98
期权目标
102.74
期权止损
17.39
Delta
0.74
Theta
-0.95
隐含波动率
74.3%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.74｜EV=+35.08｜公允40.54(合理)｜盈亏平衡477.98
期权回测：已结算 30（胜率 43%｜
13赢/17亏）——按推荐时 IV 理论定价结算，仅供参考
期权组合推荐（多腿高胜率）
垂直价差 / 铁鹰 / 卖出宽跨式——用组合结构提升胜率与盈亏比；理论胜率 = 风险中性到期盈利概率 N(d2)，回测胜率随每日结算积累（样本 ≥3 才显示）
US.DELL
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-08-28 ｜ 买 CALL(480) + 卖 CALL(522.5)
净成本
11.18
最大盈利
31.32
最大亏损
11.18
盈亏平衡
491.18
理论胜率
33%
回测胜率
积累中
隐含波动率
74%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(480.0) + 卖 CALL(522.5)，净成本 11.18，最大盈利 31.32，最大亏损 11.18，盈亏平衡 491.18，理论胜率 33%
US.NBIS
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-08-28 ｜ 卖 CALL(215) + 卖 PUT(215)
净收权利金
42.25
最大盈利
42.25
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
172.75 ~ 257.25
理论胜率
60%
回测胜率
积累中
隐含波动率
105%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(215.0) + 卖 PUT(215.0)，净收 42.25，最大盈利 42.25，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 172.75~257.25，理论胜率 60%
US.QQQ
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-08-26 ｜ 买 CALL(721) + 卖 CALL(733)
净成本
4.16
最大盈利
7.84
最大亏损
4.16
盈亏平衡
725.16
理论胜率
35%
回测胜率
积累中
隐含波动率
19%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(721.0) + 卖 CALL(733.0)，净成本 4.16，最大盈利 7.84，最大亏损 4.16，盈亏平衡 725.16，理论胜率 35%
US.QQQ
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-08-26 ｜ 卖 CALL(733) + 买 CALL(734) + 卖 PUT(699) + 买 PUT(698)
净收权利金
0.34
最大盈利
0.34
最大亏损
0.67
盈亏平衡
698.66 ~ 733.34
理论胜率
65%
回测胜率
积累中
隐含波动率
19%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(733.0)+卖 PUT(699.0)，买 CALL(734.0)+买 PUT(698.0) 保护，净收 0.33，最大盈利 0.33，最大亏损 0.67，盈亏平衡 698.66~733.34，理论胜率 65%
US.QQQ
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-08-26 ｜ 卖 CALL(733) + 卖 PUT(699)
净收权利金
4.02
最大盈利
4.02
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
694.98 ~ 737.02
理论胜率
74%
回测胜率
积累中
隐含波动率
19%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(733.0) + 卖 PUT(699.0)，净收 4.02，最大盈利 4.02，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 694.98~737.02，理论胜率 74%
US.SMCI
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-08-28 ｜ 卖 CALL(43) + 卖 PUT(33.5)
净收权利金
0.90
最大盈利
0.90
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
32.60 ~ 43.90
理论胜率
74%
回测胜率
积累中
隐含波动率
83%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(43.0) + 卖 PUT(33.5)，净收 0.90，最大盈利 0.90，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 32.60~43.90，理论胜率 74%
US.SPY
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-08-26 ｜ 买 CALL(770) + 卖 CALL(778)
净成本
2.80
最大盈利
5.20
最大亏损
2.80
盈亏平衡
772.80
理论胜率
35%
回测胜率
积累中
隐含波动率
11%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(770.0) + 卖 CALL(778.0)，净成本 2.80，最大盈利 5.20，最大亏损 2.80，盈亏平衡 772.80，理论胜率 35%
US.SPY
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-08-26 ｜ 卖 CALL(778) + 买 CALL(779) + 卖 PUT(755) + 买 PUT(754)
净收权利金
0.30
最大盈利
0.30
最大亏损
0.70
盈亏平衡
754.70 ~ 778.30
理论胜率
67%
回测胜率
积累中
隐含波动率
11%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(778.0)+卖 PUT(755.0)，买 CALL(779.0)+买 PUT(754.0) 保护，净收 0.30，最大盈利 0.30，最大亏损 0.70，盈亏平衡 754.70~778.30，理论胜率 67%
US.SPY
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-08-26 ｜ 卖 CALL(778) + 卖 PUT(755)
净收权利金
2.50
最大盈利
2.50
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
752.50 ~ 780.50
理论胜率
75%
回测胜率
积累中
隐含波动率
11%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(778.0) + 卖 PUT(755.0)，净收 2.50，最大盈利 2.50，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 752.50~780.50，理论胜率 75%
波动率策略（赌大波动）
跨式/宽跨式双腿，用 IV Rank 判断贵贱——Rank 低是建仓窗口，高则事件已定价勿追买；vega 为正、每日 theta 时间损耗，适合事件前布局
事件窗口提示：近 48h 宏观/财报窗口：京东集团-SW(09618.HK)将于08月13日发布财报｜国海海外·陈梦竹 | 京东健康（6618.HK）2026H1财报点评：核心经营指标稳健，全面提速AI全场…｜PLTR 与 SOUN：两家公司第二季度财报均表现惨淡——如今哪只AI股票更具上涨潜力？（事件临近 IV 易抬升，追买跨式性价比下降）
US.QQQ
策略 跨式
｜ 到期 2026-08-26 ｜ 买 718.0 认购 / 718.0 认沽
权利金合计
14.86
盈亏平衡
702.65 ~ 732.37
Vega / 1%
0.793
Theta / 天
-1.0495
长跨式（赌大波动）：买入两腿权利金 14.86，上方 732.37 / 下方 702.65 内不赚不亏，ATM IV 18.5%，波动率历史样本积累中（积累中（需 20 样本，约 3 周）），每日时间损耗（theta<0），事件前 1-2 日建仓、事件后了结
US.QQQ
策略 宽跨式
｜ 到期 2026-08-26 ｜ 买 719.0 认购 / 717.0 认沽
权利金合计
13.88
盈亏平衡
703.62 ~ 731.39
Vega / 1%
0.791
Theta / 天
-1.0481
宽跨式（OTM 各一档，成本更低）：买入两腿权利金 13.88，上方 731.39 / 下方 703.62 内不赚不亏，ATM IV 18.5%，波动率历史样本积累中（积累中（需 20 样本，约 3 周）），每日时间损耗（theta<0），赌事件方向突破
US.SPY
策略 跨式
｜ 到期 2026-08-26 ｜ 买 767.0 认购 / 767.0 认沽
权利金合计
9.80
盈亏平衡
757.65 ~ 777.25
Vega / 1%
0.844
Theta / 天
-0.6947
长跨式（赌大波动）：买入两腿权利金 9.80，上方 777.25 / 下方 757.65 内不赚不亏，ATM IV 11.4%，波动率历史样本积累中（积累中（需 20 样本，约 3 周）），每日时间损耗（theta<0），事件前 1-2 日建仓、事件后了结
US.SPY
策略 宽跨式
｜ 到期 2026-08-26 ｜ 买 768.0 认购 / 766.0 认沽
权利金合计
8.85
盈亏平衡
758.60 ~ 776.30
Vega / 1%
0.841
Theta / 天
-0.6924
宽跨式（OTM 各一档，成本更低）：买入两腿权利金 8.85，上方 776.30 / 下方 758.60 内不赚不亏，ATM IV 11.4%，波动率历史样本积累中（积累中（需 20 样本，约 3 周）），每日时间损耗（theta<0），赌事件方向突破
消息面（近 48 小时）
中性
美股异动 | 英伟达(NVDA.US)涨逾4% SpaceX采用其AI系统布局卫星算力
US.NVDA ｜ 智通财经 ｜ 8/5
中性
英伟达期权聚焦：8月4日成交260.9万张，未平仓合约1,398.39万张
US.NVDA ｜ 富途资讯 ｜ 8/5
中性
美股异动 | 英伟达(NVDA.US)涨逾2% 高盛：AI盈利将持续驱动美股牛市
US.NVDA ｜ 智通财经 ｜ 8/3
中性
英伟达期权聚焦：8月3日成交449.51万张，未平仓合约1,468.63万张
US.NVDA ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
中性
英伟达 | 4：持股变动声明-高管 Teter Timothy S.
US.NVDA ｜ 美股SEC公告 ｜ 9/21
中性
英伟达 | 4：持股变动声明-董事 Shah Aarti S.
US.NVDA ｜ 美股SEC公告 ｜ 7/2
利好
斯迪富维持特斯拉(TSLA.US)买入评级，下调目标价至491美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 8/3
利好
加皇资本市场维持特斯拉(TSLA.US)买入评级，维持目标价480美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 8/3
中性
美股异动 | 特斯拉(TSLA.US)下跌1.5% 7月已累计跌超27%
US.TSLA ｜ 智通财经 ｜ 7/31
利好
瑞穗证券维持特斯拉(TSLA.US)买入评级，下调目标价至450美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 7/29
利空
储亿银行维持特斯拉(TSLA.US)持有评级，下调目标价至370美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 7/29
中性
特斯拉 | 8-K：特斯拉任命John M. R. (Jack) Hatton为公司董事会成员以及审计委员会成员
US.TSLA ｜ 美股SEC公告 ｜ 5/16
中性
特斯拉：特斯拉公司-弹性头寸合并期权符号：1TSLA
US.TSLA ｜ OCC期权清算公司 ｜ 5/11
中性
MINIMAX-W(00100.HK)公司深度报告：“性价比战略+双旗舰模型”的非线性ARR重估
HK.00100 ｜ 浙商证券 ｜ 8/5
中性
MINIMAX(00100.HK)曾升逾8% H3模型开源24小时内获逾百间合作伙伴接入
HK.00100 ｜ AASTOCKS ｜ 8/5
中性
MINIMAX-W(00100.HK)：M3推动能力扩张 商业化路径清晰
HK.00100 ｜ 招商证券 ｜ 8/3
中性
《大行》花旗：MiniMax(00100.HK)H3成本优势显著 维持「买入/高风险」评级
HK.00100 ｜ AASTOCKS ｜ 8/3
中性
《大行》富瑞：MiniMax(00100.HK)H3多模态模型成本效益显著 重申「买入」评级
HK.00100 ｜ AASTOCKS ｜ 7/31
中性
恒指信证八乙熊N.P：中信证券经纪（香港）有限公司 – 暂停买卖及撤回上市的公布
HK.00100 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
标智香港100：标智中证香港100指数基金 资料
HK.00100 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
华科智能投资：股份发行人的证券变动月报表(截至2026年7月31日)
HK.00100 ｜ 香港交易所 ｜ 8/3
中性
富国银行上调AMD目标价至700美元
US.AMD ｜ 格隆汇 ｜ 8/6
中性
AMD击败了华尔街。这些Bear ETFs抢尽风头
US.AMD ｜ Benzinga ｜ 8/6
中性
美股收盘 | 道指再创历史新高，SpaceX与AMD拖累纳指走低；医药股礼来绩后涨近5%；黄金单日飙涨4%，原油冲高回落
US.AMD ｜ 华尔街见闻 ｜ 8/6
中性
道指再创历史新高 SpaceX与AMD拖累纳指走低
US.AMD ｜ 格隆汇 ｜ 8/6
中性
一图速览美国超微公司(AMD.US)今日评级，最高看至1,250美元
US.AMD ｜ 富途资讯 ｜ 8/5
中性
Ascentech：无需虚拟化、简约的远程PC基础架构“Remote PC Array”新机型发布，搭载AMD Ryzen™ Embedded V2516
US.AMD ｜ 日本交易所 ｜ 6/18
中性
超微法兴六六购A.C：交易所通告 - 停牌
US.AMD ｜ 香港交易所 ｜ 5/15
中性
超微法兴六六购A.C：由SG Issuer发行有关认股权证暂停买卖及撤回上市之公布
US.AMD ｜ 香港交易所 ｜ 5/14
中性
恒指信证八乙熊N.P：中信证券经纪（香港）有限公司 – 暂停买卖及撤回上市的公布
HK.07709 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
标智香港100：标智中证香港100指数基金 资料
HK.07709 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
华科智能投资：股份发行人的证券变动月报表(截至2026年7月31日)
HK.07709 ｜ 香港交易所 ｜ 8/3
中性
一图速览SK海力士(SKHY.US)今日评级，最高看至320美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/5
利好
威廉博莱首予SK海力士(SKHY.US)买入评级
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
利好
斯迪富首予SK海力士(SKHY.US)买入评级，目标价240美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
利好
加皇资本市场首予SK海力士(SKHY.US)买入评级，目标价200美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
中性
SK海力士(SKHY.US)与闪迪(SNDK.US)发布全球首个HBF标准规范：谷歌入局生态，剑指AI推理时代“内存墙”
US.SKHY ｜ 智通财经 ｜ 8/4
利好
巴克莱银行维持SK海力士(SKHY.US)买入评级，下调目标价至300美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 7/30
利好
巴克莱银行首予SK海力士(SKHY.US)买入评级，目标价330美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 7/15
中性
亚马逊(AMZN.US)董事售出120.96万股普通股股份，价值约3.46亿美元
US.AMZN ｜ 富途资讯 ｜ 8/6
回测表现
推荐后续 5 日实盘表现评估——胜率/盈亏比/期望，样本随每日报告累积
已结算
15
胜率
20%
盈亏比
2.50
平均盈
+15.0%
平均亏
-6.0%
期望
-1.80%
持有中
20
自选池：胜率 100%（1胜/0负）全池快照：胜率 14%（2胜/12负）
信息面·其他：胜率 20%（3胜/12负）
| 推荐日 | 代码 | 名称 | 来源 | 操作 | 离场价 | 持有 | 收益率 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | HK.00728 | 中国电信 | 全池快照·AKShare | BUY | 4.67 | 5d | -1.16% | 持有 |
| 2026-08-14 | US.DIOD | Diodes | 全池快照·AKShare | BUY | 99.1 | 5d | -1.37% | 持有 |
| 2026-08-12 | US.FRTT | Fort Technology | 全池快照 | BUY | 1.2126 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.KOPN | 高平电子 | 全池快照 | BUY | 4.888 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.MREO | Mereo BioPharma | 全池快照 | BUY | 0.2872 | 0d | -5.99% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.NIQ | NIQ Global Intelligence | 全池快照 | BUY | 17.25 | 6d | +4.04% | 持有 |
| 2026-08-12 | US.SE | Sea | 全池快照 | BUY | 123.6194 | 1d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.SEPN | Septerna | 全池快照 | BUY | 44.8944 | 2d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.TENX | Tenax Therapeutics | 全池快照 | BUY | 1.863 | 1d | +15.00% | 命中 |
| 2026-08-12 | US.ZLAB | 再鼎医药 | 全池快照 | BUY | 25.64 | 6d | -1.38% | 持有 |
| 2026-08-12 | HK.00322 | 康师傅控股 | 全池快照 | BUY | 13.35 | 6d | +8.62% | 持有 |
| 2026-08-12 | HK.01109 | 华润置地 | 全池快照 | BUY | 32.9 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.SION | Sionna Therapeutics | 全池快照 | 加仓 | 5.865 | 0d | +15.00% | 命中 |
| 2026-08-12 | HK.00027 | 银河娱乐 | 全池快照 | BUY | 34.54 | 6d | +0.99% | 持有 |
| 2026-08-12 | HK.00688 | 中国海外发展 | 全池快照 | BUY | 13.42 | 6d | -2.47% | 持有 |
注：路径式回测——用推荐后 5 个日历日内的日K追踪止损/止盈谁先触发（先触 target=命中、先破 stop=止损、同日双触发保守记止损）；离场价=触发价或期末收盘，持有天数为推荐日至触发日。无K线的样本退化为快照点估（标"·点估"）。
建议跟随（模拟持仓）
把每日做多推荐转为模拟持仓逐日跟踪，按止损/止盈/持有超时平仓——核算"实际跟随建议"的收益（名义 1 股，含止盈止损执行）
当前持仓
6
已平仓
0
胜率
—
平均收益
—
| 代码 | 名称 | 开仓日 | 入场 | 平仓日 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US.SPOT | Spotify Technology | 2026-08-19 | 516.28 | — | — | 持有中 |
| US.BRZE | Braze | 2026-08-19 | 29.12 | — | — | 持有中 |
| US.CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings | 2026-08-19 | 7.14 | — | — | 持有中 |
| US.SRRK | Scholar Rock | 2026-08-19 | 54.72 | — | — | 持有中 |
| HK.02382 | 舜宇光学科技 | 2026-08-18 | 60.8 | — | — | 持有中 |
| US.DELL | 戴尔科技 | 2026-08-18 | 479.81 | — | — | 持有中 |
四
实时监控
盘中实时操作看板
自选池实时快照监控 · 每 60 秒自动刷新
五