来源
全池快照强势筛选 + AKShare 日K技术确认
一
核心能力
多因子选股
五维因子评分（趋势 30% / 动能 25% / 资金 20% / 基本面 15% / 波动 10%），阈值分档打分 + 横截面排序，附技术评分、操作观点、止损止盈与仓位参考。
期权期望收益定价
Black-Scholes 公允价与隐含波动率反解，对整条行权价链逐档计算期望收益（EV）取最优档，输出 Delta / 盈亏平衡 / 期权目标与止损。
风控与回测
ATR 自适应止损 + 固定比例止盈（盈亏比约 1.9），信号强度映射仓位；逐日评估推荐后续表现，统计胜率 / 盈亏比 / 期望。
二
查询分析
三
最新日报
(2026-08-24)量化策略日报
2026-08-24 · 自选池技术评分 + 全池快照精选 · 信号仅供参考，不构成投资建议
4今日推荐
一
推荐股票操作
自选池技术评分达标股 + 全池快照强势股（带「快照强势」标记的为无K线快照筛选，价位按固定比例）
中国石油化工股份 HK.00386快照强势·AKShare 确认
评分80.5|
现价4.665|
止损4.4679|
目标15.3647|
目标25.83
站上MA20；站上MA60；MACD多头；KDJ金叉；放量；信息利好(置信80%)；入场确认:突破20日新高/放量收阳
Strategy US.MSTR快照强势·AKShare 确认
评分74.8|
现价125.475|
止损115.437|
目标1144.2962|
目标2156.84
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；放量；入场确认:突破20日新高/放量收阳；乖离MA20 +27%，短线涨幅过大，勿追高
Braze US.BRZE快照强势·AKShare 确认
评分74.0|
现价31.5928|
止损29.0654|
目标136.3317|
目标239.49
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；入场确认:突破20日新高；乖离MA20 +15%，短线涨幅过大，勿追高
潼关黄金 HK.00340
评分73.5|
现价3.455|
止损3.1786|
目标13.9732|
目标24.32
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；放量；信息利好(置信80%)；入场确认:突破20日新高/放量收阳；乖离MA20 +32%，短线涨幅过大，勿追高
全池评分信号
| 代码 | 名称 | 综合分 | 五维细分 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| HK.00386 | 75.5 | 趋势65 动能85 资金65 基本面100 波动67 | BUY | |
| US.MSTR | 74.8 | 趋势90 动能90 资金50 基本面82 波动30 | WAIT | |
| US.BRZE | 74.0 | 趋势90 动能100 资金50 基本面60 波动30 | WAIT | |
| HK.00340 | 68.5 | 趋势90 动能75 资金45 基本面72 波动30 | WAIT | |
| US.CRCL | 63.5 | 趋势90 动能75 资金20 基本面72 波动30 | WAIT | |
| US.TSLA | 55.9 | 趋势65 动能100 资金0 基本面38 波动57 | WAIT | |
| HK.01378 | 55.5 | 趋势40 动能70 资金30 基本面100 波动50 | WAIT | |
| US.SMCI | 54.4 | 趋势65 动能55 资金20 基本面92 波动33 | WAIT | |
| HK.00100 | 52.8 | 趋势50 动能55 资金50 基本面80 波动20 | WAIT | |
| US.PLTR | 52.2 | 趋势90 动能65 资金0 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.SNDK | 45.2 | 趋势75 动能20 资金20 基本面78 波动20 | WAIT | |
| US.CAPR | 43.8 | 趋势40 动能45 资金40 基本面70 波动20 | WAIT | |
| US.MSFT | 41.0 | 趋势40 动能45 资金0 基本面80 波动57 | WAIT | |
| HK.07709 | 40.8 | 趋势65 动能45 资金40 基本面0 波动20 | WAIT | |
| HK.06166 | 39.8 | 趋势65 动能20 资金35 基本面42 波动20 | WAIT | |
| US.SNOW | 37.6 | 趋势40 动能35 资金0 基本面68 波动67 | WAIT | |
| US.AAPL | 36.6 | 趋势15 动能70 资金0 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.MU | 36.5 | 趋势75 动能20 资金0 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.GOOGL | 36.2 | 趋势0 动能70 资金0 基本面80 波动67 | WAIT | |
| HK.02513 | 33.5 | 趋势15 动能20 资金50 基本面80 波动20 | WAIT | |
| US.AMZN | 33.5 | 趋势15 动能45 资金0 基本面80 波动57 | WAIT | |
| SZ.300476 | 32.2 | 趋势40 动能20 资金20 基本面53 波动33 | WAIT | |
| SZ.300308 | 31.0 | 趋势15 动能20 资金65 基本面38 波动28 | WAIT | |
| HK.03986 | 29.0 | 趋势15 动能20 资金50 基本面50 波动20 | WAIT | |
| HK.02865 | 26.7 | 趋势15 动能20 资金20 基本面70 波动27 | WAIT | |
| US.UMC | 24.3 | 趋势15 动能20 资金0 基本面72 波动40 | WAIT | |
| US.SPY | 22.4 | 趋势15 动能35 资金0 基本面0 波动92 | WAIT | |
| US.NVDA | 19.1 | 趋势15 动能0 资金0 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.META | 18.7 | 趋势0 动能0 资金0 基本面80 波动67 | WAIT | |
| US.DELL | 17.6 | 趋势15 动能0 资金0 基本面65 波动33 | WAIT | |
| US.CRWV | 16.8 | 趋势0 动能0 资金20 基本面72 波动20 | WAIT | |
| US.INTC | 16.8 | 趋势0 动能0 资金0 基本面80 波动48 | WAIT | |
| US.NBIS | 15.3 | 趋势0 动能0 资金35 基本面42 波动20 | WAIT | |
| US.APLD | 15.0 | 趋势0 动能0 资金20 基本面60 波动20 | WAIT | |
| US.AVGO | 13.8 | 趋势0 动能0 资金0 基本面53 波动58 | WAIT | |
| US.QQQ | 13.2 | 趋势0 动能0 资金20 基本面0 波动92 | WAIT | |
| US.GLW | 13.1 | 趋势0 动能0 资金0 基本面65 波动33 | WAIT | |
| US.AMD | 9.7 | 趋势0 动能0 资金0 基本面38 波动40 | WAIT |
全池风险警示
实时快照横截面筛选（不消耗K线额度）——自选池之外大幅下跌/放量出货、需回避或注意风控的标的；未含K线技术确认，仅供参考
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 量比 | 换手 | 理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK.09988 | 阿里巴巴-W | 112.5 | -8.54% | 3.8 | 1.9% | 跌幅 -8.54%，大幅杀跌；放量下跌（量比 3.8），恐慌抛售/资金出逃；单日剧烈波动，风险偏高 | 风险警示 |
| US.SLS | Sellas Life Sciences | 14.15 | -8.47% | 3.2 | 1.8% | 跌幅 -8.47%，大幅杀跌；放量下跌（量比 3.2），恐慌抛售/资金出逃；单日剧烈波动，风险偏高 | 风险警示 |
| HK.01109 | 华润置地 | 34.22 | -3.28% | 2.2 | 0.4% | 跌幅 -3.28%，抛压明显；放量下跌（量比 2.2），恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| US.AMAT | 应用材料 | 476.935 | -3.12% | 2.4 | 0.3% | 跌幅 -3.12%，抛压明显；放量下跌（量比 2.4），恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| US.TSEM | Tower半导体 | 211.91 | -4.80% | 2.4 | 0.4% | 跌幅 -4.80%，抛压明显；放量下跌（量比 2.4），恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
全池异动监控榜
自选池之外板块全池实时快照排名——涨幅 / 跌幅 / 放量 各取前 10，观察今日市场异动，不消耗K线额度
涨幅榜
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.CAPR | Capricor Therapeutics | 6.795 | +8.03% | 5.8倍 | 18.3% |
| HK.00386 | 中国石油化工股份 | 4.665 | +5.90% | 6.2倍 | 1.8% |
| US.MSTR | Strategy | 125.475 | +5.22% | 3.0倍 | 4.0% |
| HK.09992 | 泡泡玛特 | 155.0 | +4.03% | 1.2倍 | 1.5% |
| HK.01378 | 中国宏桥 | 23.9 | +3.11% | 1.5倍 | 0.4% |
| US.UMC | 联电 | 18.865 | +2.86% | 2.1倍 | 0.1% |
| HK.01093 | 石药集团 | 9.395 | +2.23% | 0.9倍 | 1.2% |
| HK.02628 | 中国人寿 | 28.66 | +2.14% | 1.0倍 | 0.8% |
| HK.02600 | 中国铝业 | 8.575 | +2.08% | 1.5倍 | 1.3% |
| US.DASH | DoorDash | 227.79 | +1.92% | 0.7倍 | 0.1% |
跌幅榜
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.AXTI | AXT Inc | 63.065 | -10.85% | 2.0倍 | 5.2% |
| US.MRNA | Moderna | 131.92 | -9.10% | 1.0倍 | 2.8% |
| HK.09988 | 阿里巴巴-W | 112.5 | -8.54% | 3.8倍 | 1.9% |
| US.SLS | Sellas Life Sciences | 14.15 | -8.47% | 3.2倍 | 1.8% |
| HK.00981 | 中芯国际 | 66.75 | -7.93% | 1.3倍 | 2.1% |
| US.CRDO | Credo Technology | 215.02 | -6.74% | 1.8倍 | 0.7% |
| US.AEHR | Aehr Test Systems | 94.9868 | -6.63% | 1.9倍 | 2.0% |
| HK.03692 | 翰森制药 | 31.06 | -6.11% | 1.6倍 | 0.3% |
| US.TER | 泰瑞达 | 353.534 | -5.91% | 1.2倍 | 0.3% |
| US.AMKR | 艾马克技术 | 47.415 | -5.66% | 1.9倍 | 1.1% |
放量榜
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.PDD | 拼多多 | 88.735 | +0.40% | 6.7倍 | 0.7% |
| HK.00386 | 中国石油化工股份 | 4.665 | +5.90% | 6.2倍 | 1.8% |
| US.CAPR | Capricor Therapeutics | 6.795 | +8.03% | 5.8倍 | 18.3% |
| US.BRZE | Braze | 31.5928 | +1.72% | 5.3倍 | 2.3% |
| HK.09988 | 阿里巴巴-W | 112.5 | -8.54% | 3.8倍 | 1.9% |
| US.BABA | 阿里巴巴 | 117.7601 | -1.32% | 3.6倍 | 0.4% |
| US.SLS | Sellas Life Sciences | 14.15 | -8.47% | 3.2倍 | 1.8% |
| US.MSTR | Strategy | 125.475 | +5.22% | 3.0倍 | 4.0% |
| US.FBRX | Forte Biosciences | 76.935 | +0.02% | 2.5倍 | 5.9% |
| HK.00285 | 比亚迪电子 | 23.18 | -1.70% | 2.5倍 | 0.7% |
盘后
明日预测
明日走势预测
推荐股票 + 大盘指数 SPY/QQQ ｜ 三信号加权（技术面 + 信息面 + 趋势）
潼关黄金 HK.00340
置信度 86%
支撑
3.1801
阻力
3.4905
明日区间
3.455 ~ 3.675
技术面BUY(+7)；信息利好(置信80%)；均线+MACD多头
中国石油化工股份 HK.00386
置信度 80%
支撑
4.5172
阻力
4.675
明日区间
4.665 ~ 4.7832
技术面BUY(+5)；信息利好(置信80%)；均线+MACD多头
Strategy US.MSTR
置信度 79%
支撑
115.3071
阻力
135.6429
明日区间
126.8307 ~ 133.6093
技术面BUY(+8)；均线+MACD多头
Braze US.BRZE
置信度 79%
支撑
29.2087
阻力
31.8087
明日区间
31.5928 ~ 33.5001
技术面BUY(+8)；均线+MACD多头
纳指100ETF-Invesco QQQ Trust US.QQQ
置信度 54%
支撑
687.7073
阻力
714.9893
明日区间
691.0918 ~ 702.3736
技术面减仓(-2)；均线+MACD空头
标普500ETF-SPDR US.SPY
置信度 53%
支撑
753.3725
阻力
779.37
明日区间
757.3955 ~ 769.4645
技术面WAIT(+0)；均线+MACD空头
二
推荐期权操作
期权策略推荐
基于自选池技术观点生成，权利金为当前市价、止损按 50% 权利金计，需人工在富途 App 下单
大盘指数 ETF（每日必更）
US.SPY
策略 卖出认沽
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 行权价 755.0
入场权利金
2.21
公允价(BS)
1.79 偏贵
盈亏平衡
752.79
期权目标
2.21
期权止损
4.98
Delta
-0.26
Theta
-0.30
隐含波动率
12.1%
区间震荡，卖出认沽收权利金（需现金担保）｜Delta≈0.26｜公允1.79(偏贵)｜盈亏平衡752.79
US.QQQ
策略 买入认沽
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 行权价 715.0
入场权利金
12.98
公允价(BS)
13.25 合理
盈亏平衡
702.02
期权目标
32.59
期权止损
0.00
Delta
-0.74
Theta
-0.34
隐含波动率
18.8%
看空或保护持仓，买入认沽对冲下行｜Delta≈0.74｜EV=+11.23｜公允13.25(合理)｜盈亏平衡702.02
个股期权
US.CRCL
策略 卖出认沽
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 行权价 82.0
入场权利金
2.03
公允价(BS)
2.20 偏便宜
盈亏平衡
79.97
期权目标
2.03
期权止损
0.00
Delta
-0.25
Theta
-0.19
隐含波动率
90.1%
区间震荡，卖出认沽收权利金（需现金担保）｜Delta≈0.25｜公允2.2(偏便宜)｜盈亏平衡79.97
US.TSLA
策略 买入认购
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 行权价 345.0
入场权利金
13.70
公允价(BS)
13.67 合理
盈亏平衡
358.70
期权目标
63.07
期权止损
1.74
Delta
0.71
Theta
-0.49
隐含波动率
40.1%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.71｜EV=+31.14｜公允13.67(合理)｜盈亏平衡358.7
US.SMCI
策略 买入认购
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 行权价 32.0
入场权利金
3.45
公允价(BS)
3.48 合理
盈亏平衡
35.45
期权目标
7.99
期权止损
1.72
Delta
0.73
Theta
-0.08
隐含波动率
80.1%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.73｜EV=+2.25｜公允3.48(合理)｜盈亏平衡35.45
期权回测：已结算 66（胜率 29%｜
19赢/47亏）——按推荐时 IV 理论定价结算，仅供参考
期权组合推荐（多腿高胜率）
垂直价差 / 铁鹰 / 卖出宽跨式——用组合结构提升胜率与盈亏比；理论胜率 = 风险中性到期盈利概率 N(d2)，回测胜率随每日结算积累（样本 ≥3 才显示）
US.CRCL
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 卖 CALL(77) + 买 CALL(78) + 卖 PUT(80) + 买 PUT(79)
净收权利金
0.83
最大盈利
0.83
最大亏损
0.17
盈亏平衡
79.17 ~ 77.83
理论胜率
0%
回测胜率
0%（0胜/13负）
隐含波动率
92%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(77.0)+卖 PUT(80.0)，买 CALL(78.0)+买 PUT(79.0) 保护，净收 0.83，最大盈利 0.83，最大亏损 0.17，盈亏平衡 79.17~77.83，理论胜率 0%
US.CRCL
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 卖 CALL(77) + 卖 PUT(80)
净收权利金
14.55
最大盈利
14.55
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
65.45 ~ 91.55
理论胜率
54%
回测胜率
0%（0胜/16负）
隐含波动率
92%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(77.0) + 卖 PUT(80.0)，净收 14.55，最大盈利 14.55，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 65.45~91.55，理论胜率 54%
US.QQQ
组合 熊市看跌价差
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 买 PUT(702) + 卖 PUT(687)
净成本
3.76
最大盈利
11.24
最大亏损
3.76
盈亏平衡
698.24
理论胜率
35%
回测胜率
积累中
隐含波动率
18%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
熊市看跌价差：买 PUT(702.0) + 卖 PUT(687.0)，净成本 3.76，最大盈利 11.24，最大亏损 3.76，盈亏平衡 698.24，理论胜率 35%
US.QQQ
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 卖 CALL(720) + 买 CALL(721) + 卖 PUT(687) + 买 PUT(686)
净收权利金
0.34
最大盈利
0.34
最大亏损
0.66
盈亏平衡
686.66 ~ 720.34
理论胜率
65%
回测胜率
0%（0胜/13负）
隐含波动率
19%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(720.0)+卖 PUT(687.0)，买 CALL(721.0)+买 PUT(686.0) 保护，净收 0.34，最大盈利 0.34，最大亏损 0.66，盈亏平衡 686.66~720.34，理论胜率 65%
US.QQQ
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 卖 CALL(720) + 卖 PUT(687)
净收权利金
3.90
最大盈利
3.90
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
683.10 ~ 723.90
理论胜率
74%
回测胜率
0%（0胜/16负）
隐含波动率
19%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(720.0) + 卖 PUT(687.0)，净收 3.90，最大盈利 3.90，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 683.10~723.90，理论胜率 74%
US.SMCI
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 买 CALL(36) + 卖 CALL(39.5)
净成本
0.85
最大盈利
2.65
最大亏损
0.85
盈亏平衡
36.85
理论胜率
31%
回测胜率
100%（14胜/0负）
隐含波动率
80%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(36.0) + 卖 CALL(39.5)，净成本 0.85，最大盈利 2.65，最大亏损 0.85，盈亏平衡 36.85，理论胜率 31%
US.SPY
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 卖 CALL(774) + 买 CALL(775) + 卖 PUT(751) + 买 PUT(750)
净收权利金
0.32
最大盈利
0.32
最大亏损
0.68
盈亏平衡
750.68 ~ 774.32
理论胜率
65%
回测胜率
0%（0胜/13负）
隐含波动率
12%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(774.0)+卖 PUT(751.0)，买 CALL(775.0)+买 PUT(750.0) 保护，净收 0.32，最大盈利 0.32，最大亏损 0.68，盈亏平衡 750.68~774.32，理论胜率 65%
US.SPY
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 卖 CALL(774) + 卖 PUT(751)
净收权利金
2.66
最大盈利
2.66
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
748.34 ~ 776.66
理论胜率
74%
回测胜率
0%（0胜/16负）
隐含波动率
12%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(774.0) + 卖 PUT(751.0)，净收 2.66，最大盈利 2.66，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 748.34~776.66，理论胜率 74%
US.TSLA
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 买 CALL(360) + 卖 CALL(375)
净成本
3.67
最大盈利
11.33
最大亏损
3.67
盈亏平衡
363.67
理论胜率
32%
回测胜率
100%（14胜/0负）
隐含波动率
40%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(360.0) + 卖 CALL(375.0)，净成本 3.67，最大盈利 11.33，最大亏损 3.67，盈亏平衡 363.67，理论胜率 32%
US.TSLA
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 卖 CALL(375) + 买 CALL(377.5) + 卖 PUT(337.5) + 买 PUT(335)
净收权利金
0.71
最大盈利
0.71
最大亏损
1.78
盈亏平衡
336.79 ~ 375.71
理论胜率
67%
回测胜率
0%（0胜/13负）
隐含波动率
40%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(375.0)+卖 PUT(337.5)，买 CALL(377.5)+买 PUT(335.0) 保护，净收 0.71，最大盈利 0.71，最大亏损 1.79，盈亏平衡 336.79~375.71，理论胜率 67%
US.TSLA
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 卖 CALL(375) + 卖 PUT(337.5)
净收权利金
3.98
最大盈利
3.98
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
333.52 ~ 378.98
理论胜率
75%
回测胜率
0%（0胜/16负）
隐含波动率
40%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(375.0) + 卖 PUT(337.5)，净收 3.97，最大盈利 3.97，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 333.52~378.98，理论胜率 75%
波动率策略（赌大波动）
跨式/宽跨式双腿，用 IV Rank 判断贵贱——Rank 低是建仓窗口，高则事件已定价勿追买；vega 为正、每日 theta 时间损耗，适合事件前布局
事件窗口提示：近 48h 宏观/财报窗口：京东集团-SW(09618.HK)将于08月13日发布财报｜国海海外·陈梦竹 | 京东健康（6618.HK）2026H1财报点评：核心经营指标稳健，全面提速AI全场…｜PLTR 与 SOUN：两家公司第二季度财报均表现惨淡——如今哪只AI股票更具上涨潜力？（事件临近 IV 易抬升，追买跨式性价比下降）
US.QQQ
策略 跨式
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 买 705.0 认购 / 705.0 认沽
权利金合计
14.52
盈亏平衡
690.11 ~ 719.15
Vega / 1%
0.778
Theta / 天
-1.0292
长跨式（赌大波动）：买入两腿权利金 14.52，上方 719.15 / 下方 690.11 内不赚不亏，ATM IV 18.5%，波动率历史样本积累中（积累中（需 20 样本，约 3 周）），每日时间损耗（theta<0），事件前 1-2 日建仓、事件后了结
US.QQQ
策略 宽跨式
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 买 706.0 认购 / 704.0 认沽
权利金合计
13.54
盈亏平衡
691.09 ~ 718.17
Vega / 1%
0.777
Theta / 天
-1.0278
宽跨式（OTM 各一档，成本更低）：买入两腿权利金 13.54，上方 718.17 / 下方 691.09 内不赚不亏，ATM IV 18.5%，波动率历史样本积累中（积累中（需 20 样本，约 3 周）），每日时间损耗（theta<0），赌事件方向突破
US.SPY
策略 跨式
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 买 763.0 认购 / 763.0 认沽
权利金合计
10.13
盈亏平衡
753.30 ~ 773.56
Vega / 1%
0.840
Theta / 天
-0.7142
长跨式（赌大波动）：买入两腿权利金 10.13，上方 773.56 / 下方 753.30 内不赚不亏，ATM IV 11.8%，波动率历史样本积累中（积累中（需 20 样本，约 3 周）），每日时间损耗（theta<0），事件前 1-2 日建仓、事件后了结
US.SPY
策略 宽跨式
｜ 到期 2026-08-31 ｜ 买 764.0 认购 / 762.0 认沽
权利金合计
9.13
盈亏平衡
754.29 ~ 772.57
Vega / 1%
0.837
Theta / 天
-0.7120
宽跨式（OTM 各一档，成本更低）：买入两腿权利金 9.13，上方 772.56 / 下方 754.29 内不赚不亏，ATM IV 11.8%，波动率历史样本积累中（积累中（需 20 样本，约 3 周）），每日时间损耗（theta<0），赌事件方向突破
消息面（近 48 小时）
中性
美股异动 | 英伟达(NVDA.US)涨逾4% SpaceX采用其AI系统布局卫星算力
US.NVDA ｜ 智通财经 ｜ 8/5
中性
英伟达期权聚焦：8月4日成交260.9万张，未平仓合约1,398.39万张
US.NVDA ｜ 富途资讯 ｜ 8/5
中性
美股异动 | 英伟达(NVDA.US)涨逾2% 高盛：AI盈利将持续驱动美股牛市
US.NVDA ｜ 智通财经 ｜ 8/3
中性
英伟达期权聚焦：8月3日成交449.51万张，未平仓合约1,468.63万张
US.NVDA ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
中性
英伟达 | 4：持股变动声明-高管 Teter Timothy S.
US.NVDA ｜ 美股SEC公告 ｜ 9/21
中性
英伟达 | 4：持股变动声明-董事 Shah Aarti S.
US.NVDA ｜ 美股SEC公告 ｜ 7/2
利好
斯迪富维持特斯拉(TSLA.US)买入评级，下调目标价至491美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 8/3
利好
加皇资本市场维持特斯拉(TSLA.US)买入评级，维持目标价480美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 8/3
中性
美股异动 | 特斯拉(TSLA.US)下跌1.5% 7月已累计跌超27%
US.TSLA ｜ 智通财经 ｜ 7/31
利好
瑞穗证券维持特斯拉(TSLA.US)买入评级，下调目标价至450美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 7/29
利空
储亿银行维持特斯拉(TSLA.US)持有评级，下调目标价至370美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 7/29
中性
特斯拉 | 8-K：特斯拉任命John M. R. (Jack) Hatton为公司董事会成员以及审计委员会成员
US.TSLA ｜ 美股SEC公告 ｜ 5/16
中性
特斯拉：特斯拉公司-弹性头寸合并期权符号：1TSLA
US.TSLA ｜ OCC期权清算公司 ｜ 5/11
中性
MINIMAX-W(00100.HK)公司深度报告：“性价比战略+双旗舰模型”的非线性ARR重估
HK.00100 ｜ 浙商证券 ｜ 8/5
中性
MINIMAX(00100.HK)曾升逾8% H3模型开源24小时内获逾百间合作伙伴接入
HK.00100 ｜ AASTOCKS ｜ 8/5
中性
MINIMAX-W(00100.HK)：M3推动能力扩张 商业化路径清晰
HK.00100 ｜ 招商证券 ｜ 8/3
中性
《大行》花旗：MiniMax(00100.HK)H3成本优势显著 维持「买入/高风险」评级
HK.00100 ｜ AASTOCKS ｜ 8/3
中性
《大行》富瑞：MiniMax(00100.HK)H3多模态模型成本效益显著 重申「买入」评级
HK.00100 ｜ AASTOCKS ｜ 7/31
中性
恒指信证八乙熊N.P：中信证券经纪（香港）有限公司 – 暂停买卖及撤回上市的公布
HK.00100 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
标智香港100：标智中证香港100指数基金 资料
HK.00100 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
华科智能投资：股份发行人的证券变动月报表(截至2026年7月31日)
HK.00100 ｜ 香港交易所 ｜ 8/3
中性
富国银行上调AMD目标价至700美元
US.AMD ｜ 格隆汇 ｜ 8/6
中性
AMD击败了华尔街。这些Bear ETFs抢尽风头
US.AMD ｜ Benzinga ｜ 8/6
中性
美股收盘 | 道指再创历史新高，SpaceX与AMD拖累纳指走低；医药股礼来绩后涨近5%；黄金单日飙涨4%，原油冲高回落
US.AMD ｜ 华尔街见闻 ｜ 8/6
中性
道指再创历史新高 SpaceX与AMD拖累纳指走低
US.AMD ｜ 格隆汇 ｜ 8/6
中性
一图速览美国超微公司(AMD.US)今日评级，最高看至1,250美元
US.AMD ｜ 富途资讯 ｜ 8/5
中性
Ascentech：无需虚拟化、简约的远程PC基础架构“Remote PC Array”新机型发布，搭载AMD Ryzen™ Embedded V2516
US.AMD ｜ 日本交易所 ｜ 6/18
中性
超微法兴六六购A.C：交易所通告 - 停牌
US.AMD ｜ 香港交易所 ｜ 5/15
中性
超微法兴六六购A.C：由SG Issuer发行有关认股权证暂停买卖及撤回上市之公布
US.AMD ｜ 香港交易所 ｜ 5/14
中性
恒指信证八乙熊N.P：中信证券经纪（香港）有限公司 – 暂停买卖及撤回上市的公布
HK.07709 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
标智香港100：标智中证香港100指数基金 资料
HK.07709 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
华科智能投资：股份发行人的证券变动月报表(截至2026年7月31日)
HK.07709 ｜ 香港交易所 ｜ 8/3
中性
一图速览SK海力士(SKHY.US)今日评级，最高看至320美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/5
利好
威廉博莱首予SK海力士(SKHY.US)买入评级
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
利好
斯迪富首予SK海力士(SKHY.US)买入评级，目标价240美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
利好
加皇资本市场首予SK海力士(SKHY.US)买入评级，目标价200美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
中性
SK海力士(SKHY.US)与闪迪(SNDK.US)发布全球首个HBF标准规范：谷歌入局生态，剑指AI推理时代“内存墙”
US.SKHY ｜ 智通财经 ｜ 8/4
利好
巴克莱银行维持SK海力士(SKHY.US)买入评级，下调目标价至300美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 7/30
利好
巴克莱银行首予SK海力士(SKHY.US)买入评级，目标价330美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 7/15
中性
亚马逊(AMZN.US)董事售出120.96万股普通股股份，价值约3.46亿美元
US.AMZN ｜ 富途资讯 ｜ 8/6
回测表现
推荐后续 5 日实盘表现评估——胜率/盈亏比/期望，样本随每日报告累积
已结算
17
胜率
18%
盈亏比
2.39
平均盈
+15.0%
平均亏
-6.3%
期望
-2.53%
持有中
23
自选池：胜率 33%（1胜/2负）全池快照：胜率 14%（2胜/12负）
信息面·利好：胜率 0%（0胜/2负）信息面·其他：胜率 20%（3胜/12负）
| 推荐日 | 代码 | 名称 | 来源 | 操作 | 离场价 | 持有 | 收益率 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | HK.02382 | 舜宇光学科技 | 全池快照·AKShare | BUY | 58.75 | 6d | -3.37% | 持有 |
| 2026-08-18 | US.DELL | 戴尔科技 | 自选池 | BUY | 441.4252 | 1d | -8.00% | 止损 |
| 2026-08-19 | US.SRRK | Scholar Rock | 全池快照·AKShare | BUY | 56.5 | 5d | +3.25% | 持有 |
| 2026-08-19 | US.DELL | 戴尔科技 | 自选池 | BUY | 431.158 | 2d | -8.00% | 止损 |
| 2026-08-19 | US.CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings | 全池快照·AKShare | BUY | 7.46 | 5d | +4.48% | 持有 |
| 2026-08-14 | HK.00728 | 中国电信 | 全池快照·AKShare | BUY | 4.67 | 5d | -1.16% | 持有 |
| 2026-08-14 | US.DIOD | Diodes | 全池快照·AKShare | BUY | 99.1 | 5d | -1.37% | 持有 |
| 2026-08-12 | US.FRTT | Fort Technology | 全池快照 | BUY | 1.2126 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.KOPN | 高平电子 | 全池快照 | BUY | 4.888 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.MREO | Mereo BioPharma | 全池快照 | BUY | 0.2872 | 0d | -5.99% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.NIQ | NIQ Global Intelligence | 全池快照 | BUY | 17.25 | 6d | +4.04% | 持有 |
| 2026-08-12 | US.SE | Sea | 全池快照 | BUY | 123.6194 | 1d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.SEPN | Septerna | 全池快照 | BUY | 44.8944 | 2d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.TENX | Tenax Therapeutics | 全池快照 | BUY | 1.863 | 1d | +15.00% | 命中 |
| 2026-08-12 | US.ZLAB | 再鼎医药 | 全池快照 | BUY | 25.64 | 6d | -1.38% | 持有 |
注：路径式回测——用推荐后 5 个日历日内的日K追踪止损/止盈谁先触发（先触 target=命中、先破 stop=止损、同日双触发保守记止损）；离场价=触发价或期末收盘，持有天数为推荐日至触发日。无K线的样本退化为快照点估（标"·点估"）。
建议跟随（模拟持仓）
把每日做多推荐转为模拟持仓逐日跟踪，按止损/止盈/持有超时平仓——核算"实际跟随建议"的收益（名义 1 股，含止盈止损执行）
当前持仓
4
已平仓
7
胜率
57%
平均收益
+1.13%
| 代码 | 名称 | 开仓日 | 入场 | 平仓日 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK.00386 | 中国石油化工股份 | 2026-08-24 | 4.665 | 2026-08-24 | -4.23% | 止损 |
| US.TSLA | 特斯拉 | 2026-08-22 | 362.86 | — | — | 持有中 |
| HK.00012 | 恒基地产 | 2026-08-21 | 30.2 | — | — | 持有中 |
| HK.00267 | 中信股份 | 2026-08-21 | 13.19 | — | — | 持有中 |
| HK.01929 | 周大福 | 2026-08-20 | 13.58 | — | — | 持有中 |
| US.SPOT | Spotify Technology | 2026-08-19 | 516.28 | 2026-08-24 | +4.35% | 持有到期 |
| US.BRZE | Braze | 2026-08-19 | 29.12 | 2026-08-24 | +8.49% | 持有到期 |
| US.CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings | 2026-08-19 | 7.14 | 2026-08-24 | +4.77% | 持有到期 |
| US.SRRK | Scholar Rock | 2026-08-19 | 54.72 | 2026-08-24 | +3.55% | 持有到期 |
| HK.02382 | 舜宇光学科技 | 2026-08-18 | 60.8 | 2026-08-24 | -0.99% | 持有到期 |
四
实时监控
盘中实时操作看板
自选池实时快照监控 · 每 60 秒自动刷新
五