AlphaPulse
量化研究晨报
2026-09-12 晨报

核心能力

多因子选股

五维因子评分(趋势 30% / 动能 25% / 资金 20% / 基本面 15% / 波动 10%),阈值分档打分 + 横截面排序,附技术评分、操作观点、止损止盈与仓位参考。

期权期望收益定价

Black-Scholes 公允价与隐含波动率反解,对整条行权价链逐档计算期望收益(EV)取最优档,输出 Delta / 盈亏平衡 / 期权目标与止损。

风控与回测

ATR 自适应止损 + 固定比例止盈(盈亏比约 1.9),信号强度映射仓位;逐日评估推荐后续表现,统计胜率 / 盈亏比 / 期望。

查询分析

实时查询分析
输入代码或期权合约,返回操作建议、参考价位与计算过程
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最新日报

(2026-09-12)

量化策略日报

2026-09-12 · 自选池技术评分 + 全池快照精选 · 信号仅供参考,不构成投资建议

6今日推荐

推荐股票操作

自选池技术评分达标股 + 全池快照强势股(带「快照强势」标记的为无K线快照筛选,价位按固定比例)

戴尔科技 US.DELL
WAIT
评分82.0| 现价567.29| 止损521.9068| 目标1652.3835| 目标2709.11
站上MA20;站上MA60;均线多头;MACD多头;KDJ金叉;信息利好(置信70%);入场确认:突破20日新高;乖离MA20 +18%,短线涨幅过大,勿追高
思佳讯 US.SWKS快照强势·AKShare 确认
WAIT
评分76.8| 现价88.35| 止损81.282| 目标1101.6025| 目标2110.44
站上MA20;站上MA60;均线多头;MACD多头;KDJ金叉;RSI过热;放量;入场确认:突破20日新高/放量收阳;乖离MA20 +26%,短线涨幅过大,勿追高
Meta Platforms US.META
BUY
评分74.7| 现价648.03| 止损605.2975| 目标1745.2345| 目标2810.04
站上MA20;站上MA60;均线多头;MACD多头;KDJ金叉;信息利好(置信70%);乖离MA20 +10%,短期涨幅较大
美国超微公司 US.AMD
BUY
评分72.7| 现价516.13| 止损474.8396| 目标1593.5495| 目标2645.16
站上MA20;站上MA60;均线多头;MACD多头;KDJ金叉;信息利好(置信80%)
英特尔 US.INTC
BUY
评分72.5| 现价102.94| 止损94.7048| 目标1118.381| 目标2128.68
站上MA20;均线多头;MACD多头;KDJ金叉;乖离MA20 +9%,短期涨幅较大
苹果 US.AAPL
BUY
评分70.7| 现价332.27| 止损316.1778| 目标1382.1105| 目标2415.34
站上MA20;站上MA60;MACD多头;KDJ金叉;信息利好(置信70%);入场确认:突破20日新高

全池评分信号

代码名称综合分 五维细分建议
US.DELL 77.0 趋势90 动能100 资金65 基本面65 波动23 WAIT
US.SWKS 76.8 趋势90 动能70 资金80 基本面82 波动40 WAIT
US.INTC 72.5 趋势75 动能100 资金50 基本面80 波动30 BUY
US.META 69.7 趋势90 动能100 资金0 基本面80 波动57 BUY
US.AMD 67.7 趋势90 动能100 资金35 基本面38 波动30 BUY
US.SNDK 67.0 趋势90 动能75 资金35 基本面68 波动40 WAIT
US.SMCI 66.3 趋势65 动能80 资金50 基本面92 波动30 WAIT
US.AAPL 65.7 趋势65 动能90 资金45 基本面53 波动67 BUY
HK.06166 64.8 趋势90 动能90 资金40 基本面42 波动10 WAIT
US.FTFT 63.2 趋势90 动能75 资金30 基本面70 波动10 WAIT
US.SPCX 61.5 趋势90 动能65 资金20 基本面68 波动40 WAIT
US.MU 60.0 趋势90 动能65 资金35 基本面38 波动40 WAIT
SZ.300308 59.7 趋势40 动能100 资金65 基本面38 波动40 WAIT
US.CLS 57.8 趋势40 动能100 资金50 基本面45 波动40 WAIT
US.NBIS 56.6 趋势40 动能100 资金50 基本面42 波动33 WAIT
US.GLW 56.2 趋势75 动能100 资金0 基本面38 波动30 WAIT
US.TSLA 56.1 趋势90 动能55 资金20 基本面38 波动57 WAIT
US.CRWV 55.8 趋势40 动能100 资金20 基本面72 波动40 WAIT
US.AXSM 55.5 趋势40 动能55 资金65 基本面60 波动77 WAIT
US.SNOW 52.5 趋势65 动能35 资金50 基本面68 波动40 WAIT
US.IOVA 50.5 趋势65 动能35 资金50 基本面60 波动33 WAIT
HK.07709 50.0 趋势65 动能90 资金35 基本面0 波动10 WAIT
US.VERA 49.0 趋势50 动能20 资金80 基本面60 波动40 WAIT
US.CRCL 46.4 趋势65 动能35 资金20 基本面72 波动33 WAIT
US.MRNA 43.5 趋势40 动能35 资金50 基本面72 波动20 WAIT
US.BDRX 42.3 趋势15 动能50 资金60 基本面70 波动28 WAIT
US.MSFT 40.5 趋势40 动能35 资金0 基本面80 波动77 WAIT
US.FLEX 36.8 趋势15 动能55 资金30 基本面57 波动40 WAIT
US.AVGO 35.9 趋势15 动能55 资金15 基本面53 波动67 WAIT
US.APLD 35.2 趋势15 动能55 资金20 基本面60 波动40 WAIT
US.POWI 32.2 趋势15 动能45 资金35 基本面30 波动50 WAIT
US.ALNT 32.0 趋势0 动能45 资金50 基本面45 波动40 WAIT
US.AMZN 30.4 趋势15 动能25 资金0 基本面80 波动77 WAIT
US.SPY 29.4 趋势15 动能35 资金35 基本面0 波动92 WAIT
US.ALKT 29.3 趋势15 动能0 资金50 基本面60 波动58 WAIT
US.SPSC 29.3 趋势15 动能0 资金50 基本面60 波动58 WAIT
SZ.300476 29.0 趋势0 动能45 资金20 基本面65 波动40 WAIT
US.DSGX 28.6 趋势0 动能0 资金80 基本面45 波动58 WAIT
HK.03986 27.5 趋势15 动能20 资金35 基本面50 波动35 WAIT
US.NVDA 26.6 趋势40 动能0 资金0 基本面53 波动67 WAIT
US.QQQ 26.4 趋势15 动能35 资金20 基本面0 波动92 WAIT
HK.02513 26.0 趋势0 动能0 资金65 基本面68 波动28 WAIT
US.GOOGL 25.9 趋势0 动能25 资金0 基本面80 波动77 WAIT
HK.00100 23.6 趋势0 动能0 资金50 基本面72 波动28 WAIT
HK.02865 23.6 趋势0 动能5 资金35 基本面70 波动48 WAIT
US.JBL 22.2 趋势0 动能35 资金0 基本面45 波动67 WAIT
HK.00340 20.1 趋势15 动能0 资金0 基本面82 波动33 WAIT
US.PLTR 15.0 趋势15 动能0 资金0 基本面38 波动48 WAIT

全池风险警示

实时快照横截面筛选(不消耗K线额度)——自选池之外大幅下跌/放量出货、需回避或注意风控的标的;未含K线技术确认,仅供参考

代码名称现价 涨跌幅量比换手 理由操作
US.SLS Sellas Life Sciences 11.545 -14.42% 2.7 7.2% 跌幅 -14.42%,大幅杀跌;放量下跌(量比 2.7),恐慌抛售/资金出逃;单日剧烈波动,风险偏高 风险警示
HK.00016 新鸿基地产 108.2 -7.28% 2.9 0.6% 跌幅 -7.28%,大幅杀跌;放量下跌(量比 2.9),恐慌抛售/资金出逃 风险警示
HK.02899 紫金矿业 34.82 -6.75% 2.7 1.6% 跌幅 -6.75%,大幅杀跌;放量下跌(量比 2.7),恐慌抛售/资金出逃 风险警示
HK.03993 洛阳钼业 16.0 -7.73% 2.9 2.5% 跌幅 -7.73%,大幅杀跌;放量下跌(量比 2.9),恐慌抛售/资金出逃 风险警示
US.RCUS Arcus Biosciences 24.59 -5.97% 3.0 4.7% 跌幅 -5.97%,大幅杀跌;放量下跌(量比 3.0),恐慌抛售/资金出逃 风险警示

全池异动监控榜

自选池之外板块全池实时快照排名——涨幅 / 跌幅 / 放量 各取前 10,观察今日市场异动,不消耗K线额度

涨幅榜
代码名称 现价涨跌 量比换手
US.BDRX Biodexa Pharmaceuticals 1.3 +96.94% 1158.2倍 异常高
US.FTFT 富册金融科技 2.88 +40.49% 2.8倍 异常高
US.VICR Vicor电子 197.91 +11.15% 1.4倍 2.9%
US.ON 安森美半导体 76.14 +8.51% 1.2倍 2.9%
US.SYNA Synaptics 101.03 +8.09% 0.8倍 1.4%
US.ALKT Alkami Technology 20.51 +7.61% 2.0倍 6.6%
US.MXL MaxLinear 74.57 +7.54% 1.1倍 3.0%
US.SIMO 慧荣科技 284.48 +7.25% 0.9倍 2.4%
US.FLEX 伟创力 115.78 +7.19% 0.9倍 0.8%
US.SPSC SPS Commerce 82.68 +7.06% 3.9倍 5.1%
跌幅榜
代码名称 现价涨跌 量比换手
US.SLS Sellas Life Sciences 11.545 -14.42% 2.7倍 7.2%
HK.03993 洛阳钼业 16.0 -7.73% 2.9倍 2.5%
HK.00016 新鸿基地产 108.2 -7.28% 2.9倍 0.6%
HK.02899 紫金矿业 34.82 -6.75% 2.7倍 1.6%
US.RCUS Arcus Biosciences 24.59 -5.97% 3.0倍 4.7%
HK.00960 龙湖集团 5.67 -5.42% 1.4倍 0.4%
HK.02600 中国铝业 8.345 -4.68% 1.0倍 1.1%
HK.02688 新奥能源 48.14 -4.67% 2.3倍 0.8%
HK.06181 老铺黄金 369.6 -4.64% 1.2倍 0.9%
US.WLTH Wealthfront 10.38 -4.60% 1.5倍 6.4%
放量榜
代码名称 现价涨跌 量比换手
US.BDRX Biodexa Pharmaceuticals 1.3 +96.94% 1158.2倍 异常高
US.SPSC SPS Commerce 82.68 +7.06% 3.9倍 5.1%
US.LEGN 传奇生物 18.64 -2.87% 3.1倍 4.7%
US.ALNT Allient 98.66 +4.76% 3.0倍 3.9%
US.RCUS Arcus Biosciences 24.59 -5.97% 3.0倍 4.7%
HK.00016 新鸿基地产 108.2 -7.28% 2.9倍 0.6%
HK.03993 洛阳钼业 16.0 -7.73% 2.9倍 2.5%
HK.00322 康师傅控股 12.07 +0.08% 2.8倍 0.7%
US.FTFT 富册金融科技 2.88 +40.49% 2.8倍 异常高
HK.02899 紫金矿业 34.82 -6.75% 2.7倍 1.6%
盘后

明日预测

明日走势预测

推荐股票 + 大盘指数 SPY/QQQ | 三信号加权(技术面 + 信息面 + 趋势)

美国超微公司 US.AMD
置信度 88%
看涨
支撑
482.0347
阻力
524.8654
明日区间
520.6582 ~ 524.8654

技术面BUY(+8);信息利好(置信80%);均线+MACD多头

戴尔科技 US.DELL
置信度 86%
看涨
支撑
517.2672
阻力
567.75
明日区间
567.29 ~ 607.3082

技术面BUY(+8);信息利好(置信70%);均线+MACD多头

Meta Platforms US.META
置信度 86%
看涨
支撑
615.9807
阻力
655.1541
明日区间
652.3032 ~ 655.1541

技术面BUY(+8);信息利好(置信70%);均线+MACD多头

苹果 US.AAPL
置信度 82%
看涨
支撑
316.626
阻力
336.22
明日区间
333.8792 ~ 336.22

技术面BUY(+6);信息利好(置信70%);均线+MACD多头

英特尔 US.INTC
置信度 76%
看涨
支撑
94.6093
阻力
103.9523
明日区间
102.94 ~ 109.4464

技术面BUY(+7);均线+MACD多头

思佳讯 US.SWKS
置信度 72%
看涨
支撑
82.9449
阻力
93.7551
明日区间
89.0707 ~ 92.6741

技术面BUY(+5);均线+MACD多头

纳指100ETF-Invesco QQQ Trust US.QQQ
置信度 53%
震荡
支撑
702.7
阻力
728.7202
明日区间
706.7783 ~ 722.9817

技术面WAIT(+0);均线+MACD空头

标普500ETF-SPDR US.SPY
置信度 43%
震荡
支撑
758.0066
阻力
775.7514
明日区间
758.6972 ~ 769.8828

技术面WAIT(+0);信息利好(置信80%);均线+MACD空头

推荐期权操作

期权策略推荐

基于自选池技术观点生成,权利金为当前市价、止损按 50% 权利金计,需人工在富途 App 下单

大盘指数 ETF(每日必更)

US.SPY
策略 卖出认沽 | 到期 2026-09-21 | 行权价 755.0
SELL
入场权利金
2.81
公允价(BS)
2.29 偏贵
盈亏平衡
752.19
期权目标
2.81
期权止损
35.17
Delta
-0.26
Theta
-0.27
隐含波动率
13.7%

区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.26|公允2.29(偏贵)|盈亏平衡752.19

US.QQQ
策略 卖出认沽 | 到期 2026-09-21 | 行权价 703.0
SELL
入场权利金
3.46
公允价(BS)
2.65 偏贵
盈亏平衡
699.54
期权目标
3.46
期权止损
29.50
Delta
-0.25
Theta
-0.34
隐含波动率
17.5%

区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.25|公允2.65(偏贵)|盈亏平衡699.54

个股期权

US.AMD
策略 买入认购 | 到期 2026-09-21 | 行权价 492.5
BUY
入场权利金
30.00
公允价(BS)
30.06 合理
盈亏平衡
522.50
期权目标
101.39
期权止损
7.52
Delta
0.75
Theta
-0.66
隐含波动率
48.2%

顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.75|EV=+45.35|公允30.06(合理)|盈亏平衡522.5

US.META
策略 买入认购 | 到期 2026-09-21 | 行权价 632.5
BUY
入场权利金
26.88
公允价(BS)
26.39 合理
盈亏平衡
659.38
期权目标
118.07
期权止损
5.16
Delta
0.73
Theta
-0.64
隐含波动率
34.8%

顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.73|EV=+58.88|公允26.39(合理)|盈亏平衡659.38

US.GLW
策略 买入认购 | 到期 2026-09-25 | 行权价 157.5
BUY
入场权利金
13.85
公允价(BS)
13.90 合理
盈亏平衡
171.35
期权目标
36.04
期权止损
5.80
Delta
0.74
Theta
-0.23
隐含波动率
60.9%

顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.74|EV=+12.36|公允13.9(合理)|盈亏平衡171.35

US.DELL
策略 卖出认沽 | 到期 2026-09-25 | 行权价 527.5
SELL
入场权利金
10.62
公允价(BS)
10.63 合理
盈亏平衡
516.88
期权目标
10.62
期权止损
5.59
Delta
-0.25
Theta
-0.76
隐含波动率
63.3%

区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.25|公允10.63(合理)|盈亏平衡516.88

US.INTC
策略 买入认购 | 到期 2026-09-21 | 行权价 98.0
BUY
入场权利金
6.62
公允价(BS)
6.62 合理
盈亏平衡
104.62
期权目标
20.54
期权止损
2.03
Delta
0.73
Theta
-0.16
隐含波动率
56.2%

顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.73|EV=+8.24|公允6.62(合理)|盈亏平衡104.62

期权回测:已结算 134(胜率 50%| 67赢/67亏)——按推荐时 IV 理论定价结算,仅供参考

期权组合推荐(多腿高胜率)

垂直价差 / 铁鹰 / 卖出宽跨式——用组合结构提升胜率与盈亏比;理论胜率 = 风险中性到期盈利概率 N(d2),回测胜率随每日结算积累(样本 ≥3 才显示)

US.AMD
组合 牛市看涨价差 | 到期 2026-09-21 | 买 CALL(525) + 卖 CALL(552.5)
牛市看涨价差
净成本
7.88
最大盈利
19.62
最大亏损
7.88
盈亏平衡
532.88
理论胜率
33%
回测胜率
83%(45胜/9负)
隐含波动率
48%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测

牛市看涨价差:买 CALL(525.0) + 卖 CALL(552.5),净成本 7.88,最大盈利 19.62,最大亏损 7.88,盈亏平衡 532.88,理论胜率 33%

US.AMD
组合 铁鹰(震荡) | 到期 2026-09-21 | 卖 CALL(552.5) + 买 CALL(555) + 卖 PUT(482.5) + 买 PUT(480)
铁鹰(震荡)
净收权利金
1.05
最大盈利
1.05
最大亏损
1.45
盈亏平衡
481.45 ~ 553.55
理论胜率
64%
回测胜率
0%(0胜/62负)
隐含波动率
48%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测

铁鹰(震荡):卖 CALL(552.5)+卖 PUT(482.5),买 CALL(555.0)+买 PUT(480.0) 保护,净收 1.05,最大盈利 1.05,最大亏损 1.45,盈亏平衡 481.45~553.55,理论胜率 64%

US.AMD
组合 卖出宽跨式(震荡) | 到期 2026-09-21 | 卖 CALL(552.5) + 卖 PUT(482.5)
卖出宽跨式(震荡)
净收权利金
8.55
最大盈利
8.55
最大亏损
不封顶(设止损)
盈亏平衡
473.95 ~ 561.05
理论胜率
74%
回测胜率
0%(0胜/69负)
隐含波动率
48%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测

卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(552.5) + 卖 PUT(482.5),净收 8.55,最大盈利 8.55,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 473.95~561.05,理论胜率 74%

US.DELL
组合 铁鹰(震荡) | 到期 2026-09-25 | 卖 CALL(632.5) + 买 CALL(635) + 卖 PUT(515) + 买 PUT(512.5)
铁鹰(震荡)
净收权利金
0.62
最大盈利
0.62
最大亏损
1.88
盈亏平衡
514.38 ~ 633.12
理论胜率
62%
回测胜率
0%(0胜/62负)
隐含波动率
62%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测

铁鹰(震荡):卖 CALL(632.5)+卖 PUT(515.0),买 CALL(635.0)+买 PUT(512.5) 保护,净收 0.62,最大盈利 0.62,最大亏损 1.88,盈亏平衡 514.38~633.12,理论胜率 62%

US.DELL
组合 卖出宽跨式(震荡) | 到期 2026-09-25 | 卖 CALL(632.5) + 卖 PUT(515)
卖出宽跨式(震荡)
净收权利金
14.55
最大盈利
14.55
最大亏损
不封顶(设止损)
盈亏平衡
500.45 ~ 647.05
理论胜率
72%
回测胜率
0%(0胜/69负)
隐含波动率
62%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测

卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(632.5) + 卖 PUT(515.0),净收 14.55,最大盈利 14.55,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 500.45~647.05,理论胜率 72%

US.GLW
组合 牛市看涨价差 | 到期 2026-09-25 | 买 CALL(172.5) + 卖 CALL(187.5)
牛市看涨价差
净成本
3.81
最大盈利
11.19
最大亏损
3.81
盈亏平衡
176.31
理论胜率
32%
回测胜率
83%(45胜/9负)
隐含波动率
61%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测

牛市看涨价差:买 CALL(172.5) + 卖 CALL(187.5),净成本 3.81,最大盈利 11.19,最大亏损 3.81,盈亏平衡 176.31,理论胜率 32%

US.INTC
组合 牛市看涨价差 | 到期 2026-09-21 | 买 CALL(105) + 卖 CALL(112)
牛市看涨价差
净成本
1.85
最大盈利
5.15
最大亏损
1.85
盈亏平衡
106.85
理论胜率
32%
回测胜率
83%(45胜/9负)
隐含波动率
56%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测

牛市看涨价差:买 CALL(105.0) + 卖 CALL(112.0),净成本 1.85,最大盈利 5.15,最大亏损 1.85,盈亏平衡 106.85,理论胜率 32%

US.INTC
组合 铁鹰(震荡) | 到期 2026-09-21 | 卖 CALL(112) + 买 CALL(113) + 卖 PUT(95) + 买 PUT(94)
铁鹰(震荡)
净收权利金
0.27
最大盈利
0.27
最大亏损
0.73
盈亏平衡
94.73 ~ 112.27
理论胜率
66%
回测胜率
0%(0胜/62负)
隐含波动率
56%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测

铁鹰(震荡):卖 CALL(112.0)+卖 PUT(95.0),买 CALL(113.0)+买 PUT(94.0) 保护,净收 0.26,最大盈利 0.26,最大亏损 0.74,盈亏平衡 94.73~112.27,理论胜率 66%

US.INTC
组合 卖出宽跨式(震荡) | 到期 2026-09-21 | 卖 CALL(112) + 卖 PUT(95)
卖出宽跨式(震荡)
净收权利金
1.89
最大盈利
1.89
最大亏损
不封顶(设止损)
盈亏平衡
93.11 ~ 113.89
理论胜率
75%
回测胜率
0%(0胜/69负)
隐含波动率
56%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测

卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(112.0) + 卖 PUT(95.0),净收 1.89,最大盈利 1.89,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 93.11~113.89,理论胜率 75%

US.META
组合 牛市看涨价差 | 到期 2026-09-21 | 买 CALL(660) + 卖 CALL(687.5)
牛市看涨价差
净成本
7.28
最大盈利
20.23
最大亏损
7.28
盈亏平衡
667.27
理论胜率
33%
回测胜率
83%(45胜/9负)
隐含波动率
35%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测

牛市看涨价差:买 CALL(660.0) + 卖 CALL(687.5),净成本 7.28,最大盈利 20.23,最大亏损 7.28,盈亏平衡 667.27,理论胜率 33%

US.META
组合 铁鹰(震荡) | 到期 2026-09-21 | 卖 CALL(687.5) + 买 CALL(690) + 卖 PUT(622.5) + 买 PUT(620)
铁鹰(震荡)
净收权利金
1.00
最大盈利
1.00
最大亏损
1.50
盈亏平衡
621.50 ~ 688.50
理论胜率
65%
回测胜率
0%(0胜/62负)
隐含波动率
35%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测

铁鹰(震荡):卖 CALL(687.5)+卖 PUT(622.5),买 CALL(690.0)+买 PUT(620.0) 保护,净收 1.00,最大盈利 1.00,最大亏损 1.50,盈亏平衡 621.50~688.50,理论胜率 65%

US.META
组合 卖出宽跨式(震荡) | 到期 2026-09-21 | 卖 CALL(687.5) + 卖 PUT(622.5)
卖出宽跨式(震荡)
净收权利金
8.18
最大盈利
8.18
最大亏损
不封顶(设止损)
盈亏平衡
614.33 ~ 695.67
理论胜率
74%
回测胜率
0%(0胜/69负)
隐含波动率
35%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测

卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(687.5) + 卖 PUT(622.5),净收 8.18,最大盈利 8.18,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 614.33~695.67,理论胜率 74%

US.QQQ
组合 铁鹰(震荡) | 到期 2026-09-21 | 卖 CALL(731) + 买 CALL(732) + 卖 PUT(698) + 买 PUT(697)
铁鹰(震荡)
净收权利金
0.34
最大盈利
0.34
最大亏损
0.67
盈亏平衡
697.66 ~ 731.34
理论胜率
64%
回测胜率
0%(0胜/62负)
隐含波动率
16%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测

铁鹰(震荡):卖 CALL(731.0)+卖 PUT(698.0),买 CALL(732.0)+买 PUT(697.0) 保护,净收 0.34,最大盈利 0.34,最大亏损 0.66,盈亏平衡 697.66~731.34,理论胜率 64%

US.QQQ
组合 卖出宽跨式(震荡) | 到期 2026-09-21 | 卖 CALL(731) + 卖 PUT(698)
卖出宽跨式(震荡)
净收权利金
4.36
最大盈利
4.36
最大亏损
不封顶(设止损)
盈亏平衡
693.64 ~ 735.36
理论胜率
75%
回测胜率
0%(0胜/69负)
隐含波动率
16%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测

卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(731.0) + 卖 PUT(698.0),净收 4.36,最大盈利 4.36,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 693.64~735.36,理论胜率 75%

US.SPY
组合 牛市看涨价差 | 到期 2026-09-21 | 买 CALL(767) + 卖 CALL(775)
牛市看涨价差
净成本
2.72
最大盈利
5.28
最大亏损
2.72
盈亏平衡
769.72
理论胜率
35%
回测胜率
83%(45胜/9负)
隐含波动率
10%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测

牛市看涨价差:买 CALL(767.0) + 卖 CALL(775.0),净成本 2.72,最大盈利 5.28,最大亏损 2.72,盈亏平衡 769.72,理论胜率 35%

US.SPY
组合 铁鹰(震荡) | 到期 2026-09-21 | 卖 CALL(776) + 买 CALL(777) + 卖 PUT(750) + 买 PUT(749)
铁鹰(震荡)
净收权利金
0.34
最大盈利
0.34
最大亏损
0.67
盈亏平衡
749.66 ~ 776.34
理论胜率
71%
回测胜率
0%(0胜/62负)
隐含波动率
10%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测

铁鹰(震荡):卖 CALL(776.0)+卖 PUT(750.0),买 CALL(777.0)+买 PUT(749.0) 保护,净收 0.33,最大盈利 0.33,最大亏损 0.67,盈亏平衡 749.66~776.34,理论胜率 71%

US.SPY
组合 卖出宽跨式(震荡) | 到期 2026-09-21 | 卖 CALL(776) + 卖 PUT(750)
卖出宽跨式(震荡)
净收权利金
3.18
最大盈利
3.18
最大亏损
不封顶(设止损)
盈亏平衡
746.82 ~ 779.18
理论胜率
80%
回测胜率
0%(0胜/69负)
隐含波动率
10%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测

卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(776.0) + 卖 PUT(750.0),净收 3.18,最大盈利 3.18,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 746.82~779.18,理论胜率 80%

波动率策略(赌大波动)

跨式/宽跨式双腿,用 IV Rank 判断贵贱——Rank 低是建仓窗口,高则事件已定价勿追买;vega 为正、每日 theta 时间损耗,适合事件前布局

事件窗口提示:近 48h 宏观/财报窗口:京东集团-SW(09618.HK)将于08月13日发布财报|速腾聚创(2498.HK)2026Q2财报点评:利润短期受成本和ASP压制 业务平台化转型持续推进|美团-W(3690.HK)2026Q2财报点评:竞争格局缓解带动利润释放逐步兑现(事件临近 IV 易抬升,追买跨式性价比下降)
US.QQQ
策略 跨式 | 到期 2026-09-21 | 买 716.0 认购 / 716.0 认沽
参考:中性(样本 1)
权利金合计
15.11
盈亏平衡
701.38 ~ 731.60
Vega / 1%
0.895
Theta / 天
-0.8031

长跨式(赌大波动):买入两腿权利金 15.11,上方 731.60 / 下方 701.38 内不赚不亏,ATM IV 16.1%,参考区间 15~15%(当前参考:中性(样本 1),样本 1),每日时间损耗(theta<0),事件前 1-2 日建仓、事件后了结

US.QQQ
策略 宽跨式 | 到期 2026-09-21 | 买 717.0 认购 / 715.0 认沽
参考:中性(样本 1)
权利金合计
14.11
盈亏平衡
702.38 ~ 730.60
Vega / 1%
0.893
Theta / 天
-0.8020

宽跨式(OTM 各一档,成本更低):买入两腿权利金 14.11,上方 730.60 / 下方 702.38 内不赚不亏,ATM IV 16.1%,参考区间 15~15%(当前参考:中性(样本 1),样本 1),每日时间损耗(theta<0),赌事件方向突破

US.SPY
策略 跨式 | 到期 2026-09-21 | 买 766.0 认购 / 766.0 认沽
参考:中性(样本 1)
权利金合计
11.44
盈亏平衡
754.34 ~ 777.21
Vega / 1%
0.958
Theta / 天
-0.5434

长跨式(赌大波动):买入两腿权利金 11.44,上方 777.21 / 下方 754.34 内不赚不亏,ATM IV 10.2%,参考区间 10~10%(当前参考:中性(样本 1),样本 1),每日时间损耗(theta<0),事件前 1-2 日建仓、事件后了结

US.SPY
策略 宽跨式 | 到期 2026-09-21 | 买 767.0 认购 / 765.0 认沽
参考:中性(样本 1)
权利金合计
10.38
盈亏平衡
755.40 ~ 776.15
Vega / 1%
0.955
Theta / 天
-0.5417

宽跨式(OTM 各一档,成本更低):买入两腿权利金 10.38,上方 776.15 / 下方 755.40 内不赚不亏,ATM IV 10.2%,参考区间 10~10%(当前参考:中性(样本 1),样本 1),每日时间损耗(theta<0),赌事件方向突破

消息面(近 48 小时)

中性
美股异动 | 英伟达(NVDA.US)涨逾4% SpaceX采用其AI系统布局卫星算力
US.NVDA | 智通财经 | 8/5
中性
英伟达期权聚焦:8月4日成交260.9万张,未平仓合约1,398.39万张
US.NVDA | 富途资讯 | 8/5
中性
美股异动 | 英伟达(NVDA.US)涨逾2% 高盛:AI盈利将持续驱动美股牛市
US.NVDA | 智通财经 | 8/3
中性
英伟达期权聚焦:8月3日成交449.51万张,未平仓合约1,468.63万张
US.NVDA | 富途资讯 | 8/4
中性
英伟达 | 4:持股变动声明-高管 Teter Timothy S.
US.NVDA | 美股SEC公告 | 9/21
中性
英伟达 | 4:持股变动声明-董事 Shah Aarti S.
US.NVDA | 美股SEC公告 | 7/2
利好
斯迪富维持特斯拉(TSLA.US)买入评级,下调目标价至491美元
US.TSLA | 富途资讯 | 8/3
利好
加皇资本市场维持特斯拉(TSLA.US)买入评级,维持目标价480美元
US.TSLA | 富途资讯 | 8/3
中性
美股异动 | 特斯拉(TSLA.US)下跌1.5% 7月已累计跌超27%
US.TSLA | 智通财经 | 7/31
利好
瑞穗证券维持特斯拉(TSLA.US)买入评级,下调目标价至450美元
US.TSLA | 富途资讯 | 7/29
利空
储亿银行维持特斯拉(TSLA.US)持有评级,下调目标价至370美元
US.TSLA | 富途资讯 | 7/29
中性
特斯拉 | 8-K:特斯拉任命John M. R. (Jack) Hatton为公司董事会成员以及审计委员会成员
US.TSLA | 美股SEC公告 | 5/16
中性
特斯拉:特斯拉公司-弹性头寸合并期权符号:1TSLA
US.TSLA | OCC期权清算公司 | 5/11
中性
MINIMAX-W(00100.HK)公司深度报告:“性价比战略+双旗舰模型”的非线性ARR重估
HK.00100 | 浙商证券 | 8/5
中性
MINIMAX(00100.HK)曾升逾8% H3模型开源24小时内获逾百间合作伙伴接入
HK.00100 | AASTOCKS | 8/5
中性
MINIMAX-W(00100.HK):M3推动能力扩张 商业化路径清晰
HK.00100 | 招商证券 | 8/3
中性
《大行》花旗:MiniMax(00100.HK)H3成本优势显著 维持「买入/高风险」评级
HK.00100 | AASTOCKS | 8/3
中性
《大行》富瑞:MiniMax(00100.HK)H3多模态模型成本效益显著 重申「买入」评级
HK.00100 | AASTOCKS | 7/31
中性
恒指信证八乙熊N.P:中信证券经纪(香港)有限公司 – 暂停买卖及撤回上市的公布
HK.00100 | 香港交易所 | 8/5
中性
标智香港100:标智中证香港100指数基金 资料
HK.00100 | 香港交易所 | 8/5
中性
华科智能投资:股份发行人的证券变动月报表(截至2026年7月31日)
HK.00100 | 香港交易所 | 8/3
中性
富国银行上调AMD目标价至700美元
US.AMD | 格隆汇 | 8/6
中性
AMD击败了华尔街。这些Bear ETFs抢尽风头
US.AMD | Benzinga | 8/6
中性
美股收盘 | 道指再创历史新高,SpaceX与AMD拖累纳指走低;医药股礼来绩后涨近5%;黄金单日飙涨4%,原油冲高回落
US.AMD | 华尔街见闻 | 8/6
中性
道指再创历史新高 SpaceX与AMD拖累纳指走低
US.AMD | 格隆汇 | 8/6
中性
一图速览美国超微公司(AMD.US)今日评级,最高看至1,250美元
US.AMD | 富途资讯 | 8/5
中性
Ascentech:无需虚拟化、简约的远程PC基础架构“Remote PC Array”新机型发布,搭载AMD Ryzen™ Embedded V2516
US.AMD | 日本交易所 | 6/18
中性
超微法兴六六购A.C:交易所通告 - 停牌
US.AMD | 香港交易所 | 5/15
中性
超微法兴六六购A.C:由SG Issuer发行有关认股权证暂停买卖及撤回上市之公布
US.AMD | 香港交易所 | 5/14
中性
恒指信证八乙熊N.P:中信证券经纪(香港)有限公司 – 暂停买卖及撤回上市的公布
HK.07709 | 香港交易所 | 8/5
中性
标智香港100:标智中证香港100指数基金 资料
HK.07709 | 香港交易所 | 8/5
中性
华科智能投资:股份发行人的证券变动月报表(截至2026年7月31日)
HK.07709 | 香港交易所 | 8/3
中性
一图速览SK海力士(SKHY.US)今日评级,最高看至320美元
US.SKHY | 富途资讯 | 8/5
利好
威廉博莱首予SK海力士(SKHY.US)买入评级
US.SKHY | 富途资讯 | 8/4
利好
斯迪富首予SK海力士(SKHY.US)买入评级,目标价240美元
US.SKHY | 富途资讯 | 8/4
利好
加皇资本市场首予SK海力士(SKHY.US)买入评级,目标价200美元
US.SKHY | 富途资讯 | 8/4
中性
SK海力士(SKHY.US)与闪迪(SNDK.US)发布全球首个HBF标准规范:谷歌入局生态,剑指AI推理时代“内存墙”
US.SKHY | 智通财经 | 8/4
利好
巴克莱银行维持SK海力士(SKHY.US)买入评级,下调目标价至300美元
US.SKHY | 富途资讯 | 7/30
利好
巴克莱银行首予SK海力士(SKHY.US)买入评级,目标价330美元
US.SKHY | 富途资讯 | 7/15
中性
亚马逊(AMZN.US)董事售出120.96万股普通股股份,价值约3.46亿美元
US.AMZN | 富途资讯 | 8/6

回测表现

推荐后续 5 日实盘表现评估——胜率/盈亏比/期望,样本随每日报告累积

已结算
20
胜率
15%
盈亏比
2.50
平均盈
+15.0%
平均亏
-6.0%
期望
-2.86%
持有中
31
自选池:胜率 33%(1胜/2负)全池快照:胜率 14%(2胜/12负)
信息面·利好:胜率 0%(0胜/4负)信息面·其他:胜率 19%(3胜/13负)
推荐日代码名称 来源操作离场价 持有收益率结果
2026-08-22 HK.00267 中信股份 全池快照·AKShare BUY 12.93 20d -1.97% 持有
2026-08-22 HK.00012 恒基地产 全池快照·AKShare BUY 29.62 20d -1.92% 持有
2026-08-22 US.TSLA 特斯拉 自选池 BUY 354.81 20d -2.22% 持有
2026-08-24 HK.00386 中国石油化工股份 全池快照·AKShare BUY 4.4679 0d -4.23% 止损
2026-08-26 HK.02020 安踏体育 全池快照·AKShare BUY 74.2297 0d -5.74% 止损
2026-08-26 HK.09633 农夫山泉 全池快照·AKShare BUY 43.02 16d -2.40% 持有
2026-08-26 HK.06862 海底捞 全池快照·AKShare BUY 11.74 16d -4.16% 持有
2026-08-26 HK.00836 华润电力 全池快照·AKShare BUY 18.76 16d +0.54% 持有
2026-08-21 HK.00012 恒基地产 全池快照·AKShare BUY 29.62 5d -1.92% 持有
2026-08-21 HK.00267 中信股份 全池快照·AKShare BUY 12.6318 0d -4.23% 止损
2026-08-20 HK.01929 周大福 全池快照·AKShare BUY 13.53 5d -0.37% 持有
2026-08-18 HK.02382 舜宇光学科技 全池快照·AKShare BUY 58.75 6d -3.37% 持有
2026-08-18 US.DELL 戴尔科技 自选池 BUY 441.4252 1d -8.00% 止损
2026-08-19 US.SRRK Scholar Rock 全池快照·AKShare BUY 56.5 5d +3.25% 持有
2026-08-19 US.DELL 戴尔科技 自选池 BUY 431.158 2d -8.00% 止损

注:路径式回测——用推荐后 5 个日历日内的日K追踪止损/止盈谁先触发(先触 target=命中、先破 stop=止损、同日双触发保守记止损);离场价=触发价或期末收盘,持有天数为推荐日至触发日。无K线的样本退化为快照点估(标"·点估")。

建议跟随(模拟持仓)

把每日做多推荐转为模拟持仓逐日跟踪,按止损/止盈/持有超时平仓——核算"实际跟随建议"的收益(名义 1 股,含止盈止损执行)

当前持仓
4
已平仓
15
胜率
47%
平均收益
-0.84%
代码名称开仓日 入场平仓日收益 状态
US.AMD 美国超微公司 2026-09-12 516.13 持有中
US.INTC 英特尔 2026-09-12 102.94 持有中
US.AAPL 苹果 2026-09-12 332.27 持有中
US.META Meta Platforms 2026-09-11 651.85 持有中
HK.02020 安踏体育 2026-08-26 78.75 2026-08-26 -5.74% 止损
HK.09633 农夫山泉 2026-08-26 44.08 2026-09-11 -6.04% 止损
HK.06862 海底捞 2026-08-26 12.25 2026-09-11 -6.24% 止损
HK.00836 华润电力 2026-08-26 18.66 2026-09-11 +0.64% 持有到期
HK.00386 中国石油化工股份 2026-08-24 4.665 2026-08-24 -4.23% 止损
US.TSLA 特斯拉 2026-08-22 362.86 2026-09-11 +0.49% 持有到期
免责声明:本平台输出信号与操作建议,仅供研究参考,不构成投资建议;实际交易请在富途 App 人工下单,注意仓位与止损。

实时监控

盘中实时操作看板
自选池实时快照监控 · 每 60 秒自动刷新

历史日报

更新于 2026-09-12 05:45