来源
全池快照强势筛选 + AKShare 日K技术确认
一
核心能力
多因子选股
五维因子评分（趋势 30% / 动能 25% / 资金 20% / 基本面 15% / 波动 10%），阈值分档打分 + 横截面排序，附技术评分、操作观点、止损止盈与仓位参考。
期权期望收益定价
Black-Scholes 公允价与隐含波动率反解，对整条行权价链逐档计算期望收益（EV）取最优档，输出 Delta / 盈亏平衡 / 期权目标与止损。
风控与回测
ATR 自适应止损 + 固定比例止盈（盈亏比约 1.9），信号强度映射仓位；逐日评估推荐后续表现，统计胜率 / 盈亏比 / 期望。
二
查询分析
三
最新日报
(2026-08-26)量化策略日报
2026-08-26 · 自选池技术评分 + 全池快照精选 · 信号仅供参考，不构成投资建议
6今日推荐
一
推荐股票操作
自选池技术评分达标股 + 全池快照强势股（带「快照强势」标记的为无K线快照筛选，价位按固定比例）
信达生物 HK.01801快照强势·AKShare 确认
评分80.8|
现价109.8|
止损101.016|
目标1126.27|
目标2137.25
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；放量；信息利好(置信80%)；入场确认:突破20日新高/放量收阳；乖离MA20 +15%，短线涨幅过大，勿追高
安踏体育 HK.02020快照强势·AKShare 确认
评分74.2|
现价78.75|
止损74.2297|
目标190.5625|
目标298.44
站上MA20；站上MA60；MACD多头；KDJ金叉；放量；入场确认:回踩MA20企稳/放量收阳
农夫山泉 HK.09633快照强势·AKShare 确认
评分73.4|
现价44.08|
止损41.4184|
目标150.692|
目标255.10
站上MA20；站上MA60；MACD多头；KDJ金叉；放量；入场确认:回踩MA20企稳
海底捞 HK.06862快照强势·AKShare 确认
评分71.5|
现价12.25|
止损11.486|
目标114.0875|
目标215.31
站上MA20；站上MA60；MACD多头；KDJ金叉；放量；入场确认:突破20日新高/放量收阳
潼关黄金 HK.00340
评分70.5|
现价3.43|
止损3.1556|
目标13.9445|
目标24.29
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；信息利好(置信80%)；乖离MA20 +25%，短线涨幅过大，勿追高
华润电力 HK.00836快照强势·AKShare 确认
评分70.5|
现价18.66|
止损17.8436|
目标121.459|
目标223.32
站上MA20；MACD多头；KDJ金叉；放量；入场确认:回踩MA20企稳/放量收阳
全池评分信号
| 代码 | 名称 | 综合分 | 五维细分 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| HK.01801 | 75.8 | 趋势90 动能85 资金80 基本面50 波动40 | WAIT | |
| HK.02020 | 74.2 | 趋势55 动能100 资金60 基本面100 波动57 | BUY | |
| HK.09633 | 73.4 | 趋势65 动能100 资金60 基本面68 波动67 | BUY | |
| HK.06862 | 71.5 | 趋势65 动能100 资金45 基本面82 波动57 | BUY | |
| HK.00836 | 70.5 | 趋势40 动能100 资金60 基本面92 波动77 | BUY | |
| HK.00340 | 65.5 | 趋势90 动能75 资金30 基本面72 波动30 | WAIT | |
| US.CRCL | 63.5 | 趋势90 动能75 资金20 基本面72 波动30 | WAIT | |
| US.BZ | 63.5 | 趋势40 动能80 资金80 基本面70 波动50 | WAIT | |
| US.META | 61.7 | 趋势40 动能100 资金30 基本面80 波动67 | WAIT | |
| HK.03993 | 59.5 | 趋势40 动能80 资金50 基本面90 波动40 | WAIT | |
| US.SMCI | 59.4 | 趋势65 动能75 资金20 基本面92 波动33 | WAIT | |
| US.BHVN | 59.2 | 趋势40 动能80 资金80 基本面48 波动40 | WAIT | |
| US.CAPR | 57.2 | 趋势65 动能65 资金50 基本面70 波动10 | WAIT | |
| HK.06166 | 53.0 | 趋势40 动能75 资金70 基本面42 波动20 | WAIT | |
| US.AAPL | 51.1 | 趋势55 动能80 资金0 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.MSFT | 47.2 | 趋势40 动能70 资金0 基本面80 波动57 | WAIT | |
| HK.00100 | 44.2 | 趋势50 动能40 资金35 基本面68 波动20 | WAIT | |
| HK.07709 | 40.2 | 趋势65 动能55 资金25 基本面0 波动20 | WAIT | |
| US.MU | 40.2 | 趋势50 动能65 资金0 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.DELL | 39.5 | 趋势40 动能55 资金0 基本面65 波动40 | WAIT | |
| US.AMD | 38.0 | 趋势40 动能65 资金0 基本面38 波动40 | WAIT | |
| US.PLTR | 37.2 | 趋势65 动能35 资金0 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.AMZN | 37.2 | 趋势15 动能60 资金0 基本面80 波动57 | WAIT | |
| US.TSLA | 36.9 | 趋势65 动能20 资金0 基本面38 波动67 | WAIT | |
| US.SNDK | 36.2 | 趋势50 动能20 资金20 基本面68 波动20 | WAIT | |
| HK.02513 | 36.0 | 趋势15 动能30 资金50 基本面80 波动20 | WAIT | |
| US.PRAX | 35.5 | 趋势40 动能35 资金0 基本面72 波动40 | WAIT | |
| SZ.300476 | 34.8 | 趋势40 动能30 资金20 基本面53 波动33 | WAIT | |
| US.SMMT | 31.0 | 趋势0 动能20 资金65 基本面60 波动40 | WAIT | |
| US.PLAB | 30.8 | 趋势0 动能0 资金65 基本面80 波动58 | WAIT | |
| HK.03986 | 29.0 | 趋势15 动能20 资金50 基本面50 波动20 | WAIT | |
| US.SNOW | 28.4 | 趋势15 动能35 资金0 基本面68 波动50 | WAIT | |
| US.SMTC | 27.0 | 趋势0 动能0 资金80 基本面60 波动20 | WAIT | |
| US.GOOGL | 24.9 | 趋势0 动能25 资金0 基本面80 波动67 | WAIT | |
| US.APLD | 24.5 | 趋势15 动能20 资金20 基本面60 波动20 | WAIT | |
| US.SPY | 22.4 | 趋势15 动能35 资金0 基本面0 波动92 | WAIT | |
| US.NVDA | 19.1 | 趋势15 动能0 资金0 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.TTMI | 17.6 | 趋势0 动能0 资金35 基本面57 波动20 | WAIT | |
| HK.02865 | 17.2 | 趋势0 动能0 资金20 基本面70 波动27 | WAIT | |
| US.CRWV | 16.8 | 趋势0 动能0 资金20 基本面72 波动20 | WAIT | |
| US.INTC | 16.8 | 趋势0 动能0 资金0 基本面80 波动48 | WAIT | |
| SZ.300308 | 15.5 | 趋势0 动能0 资金35 基本面38 波动28 | WAIT | |
| US.AVGO | 15.4 | 趋势0 动能0 资金0 基本面53 波动75 | WAIT | |
| US.NBIS | 12.3 | 趋势0 动能0 资金20 基本面42 波动20 | WAIT | |
| US.GLW | 9.7 | 趋势0 动能0 资金0 基本面38 波动40 | WAIT | |
| US.QQQ | 9.2 | 趋势0 动能0 资金0 基本面0 波动92 | WAIT | |
| US.DDOG | 8.6 | 趋势0 动能0 资金0 基本面30 波动41 | WAIT |
全池风险警示
实时快照横截面筛选（不消耗K线额度）——自选池之外大幅下跌/放量出货、需回避或注意风控的标的；未含K线技术确认，仅供参考
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 量比 | 换手 | 理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US.SYRE | Spyre Therapeutics | 93.515 | -12.90% | 4.5 | 1.2% | 跌幅 -12.90%，大幅杀跌；放量下跌（量比 4.5），恐慌抛售/资金出逃；单日剧烈波动，风险偏高 | 风险警示 |
| HK.02313 | 申洲国际 | 37.94 | -7.78% | 3.8 | 1.4% | 跌幅 -7.78%，大幅杀跌；放量下跌（量比 3.8），恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| US.SNAP | Snap Inc | 5.495 | -7.18% | 3.1 | 2.5% | 跌幅 -7.18%，大幅杀跌；放量下跌（量比 3.1），恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| US.ZM | Zoom通讯 | 93.59 | -7.26% | 3.2 | 1.1% | 跌幅 -7.26%，大幅杀跌；放量下跌（量比 3.2），恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| US.INTU | 财捷 | 344.34 | -3.67% | 5.8 | 2.3% | 跌幅 -3.67%，抛压明显；放量下跌（量比 5.8），恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
全池异动监控榜
自选池之外板块全池实时快照排名——涨幅 / 跌幅 / 放量 各取前 10，观察今日市场异动，不消耗K线额度
涨幅榜
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.BZ | BOSS直聘 | 19.17 | +17.68% | 6.0倍 | 2.8% |
| US.CAPR | Capricor Therapeutics | 9.18 | +10.74% | 2.0倍 | 13.8% |
| HK.01801 | 信达生物 | 109.8 | +9.69% | 2.5倍 | 2.4% |
| HK.02020 | 安踏体育 | 78.75 | +9.53% | 4.0倍 | 0.8% |
| US.SMTC | 先科电子 | 137.4995 | +7.83% | 6.2倍 | 6.3% |
| US.TTMI | TTM科技 | 120.58 | +7.37% | 2.4倍 | 1.5% |
| HK.06862 | 海底捞 | 12.25 | +7.36% | 2.2倍 | 0.7% |
| HK.03993 | 洛阳钼业 | 18.09 | +7.30% | 2.2倍 | 2.2% |
| US.SMMT | Summit Therapeutics | 14.18 | +6.14% | 4.4倍 | 4.2% |
| US.BHVN | Biohaven | 15.2192 | +5.84% | 5.7倍 | 3.2% |
跌幅榜
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.SYRE | Spyre Therapeutics | 93.515 | -12.90% | 4.5倍 | 1.2% |
| HK.02313 | 申洲国际 | 37.94 | -7.78% | 3.8倍 | 1.4% |
| US.ZM | Zoom通讯 | 93.59 | -7.26% | 3.2倍 | 1.1% |
| US.SNAP | Snap Inc | 5.495 | -7.18% | 3.1倍 | 2.5% |
| US.MRNA | Moderna | 148.2 | -6.69% | 0.5倍 | 2.9% |
| US.MSTR | Strategy | 121.46 | -4.23% | 0.7倍 | 2.0% |
| US.INTU | 财捷 | 344.34 | -3.67% | 5.8倍 | 2.3% |
| US.AEHR | Aehr Test Systems | 92.12 | -3.63% | 1.1倍 | 1.9% |
| US.SAP | SAP SE | 209.51 | -3.42% | 2.3倍 | 0.1% |
| US.AXTI | AXT Inc | 65.17 | -3.38% | 0.8倍 | 3.0% |
放量榜
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.PLAB | 福尼克斯 | 30.74 | +4.84% | 18.3倍 | 8.8% |
| US.SMTC | 先科电子 | 137.4995 | +7.83% | 6.2倍 | 6.3% |
| US.BZ | BOSS直聘 | 19.17 | +17.68% | 6.0倍 | 2.8% |
| US.INTU | 财捷 | 344.34 | -3.67% | 5.8倍 | 2.3% |
| US.BHVN | Biohaven | 15.2192 | +5.84% | 5.7倍 | 3.2% |
| US.SYRE | Spyre Therapeutics | 93.515 | -12.90% | 4.5倍 | 1.2% |
| US.SMMT | Summit Therapeutics | 14.18 | +6.14% | 4.4倍 | 4.2% |
| US.JAZZ | 爵士制药 | 257.545 | -1.03% | 4.2倍 | 1.1% |
| HK.02020 | 安踏体育 | 78.75 | +9.53% | 4.0倍 | 0.8% |
| HK.02313 | 申洲国际 | 37.94 | -7.78% | 3.8倍 | 1.4% |
盘后
明日预测
明日走势预测
推荐股票 + 大盘指数 SPY/QQQ ｜ 三信号加权（技术面 + 信息面 + 趋势）
信达生物 HK.01801
置信度 86%
支撑
102.6277
阻力
112.7
明日区间
110.7563 ~ 112.7
技术面BUY(+7)；信息利好(置信80%)；均线+MACD多头
潼关黄金 HK.00340
置信度 86%
支撑
3.1323
阻力
3.6488
明日区间
3.4697 ~ 3.6488
技术面BUY(+7)；信息利好(置信80%)；均线+MACD多头
安踏体育 HK.02020
置信度 74%
支撑
74.64
阻力
79.4279
明日区间
79.202 ~ 79.4279
技术面BUY(+6)；均线+MACD多头
农夫山泉 HK.09633
置信度 74%
支撑
42.979
阻力
44.7677
明日区间
44.3462 ~ 44.7677
技术面BUY(+6)；均线+MACD多头
海底捞 HK.06862
置信度 74%
支撑
11.5545
阻力
12.29
明日区间
12.25 ~ 12.7084
技术面BUY(+6)；均线+MACD多头
华润电力 HK.00836
置信度 72%
支撑
18.5355
阻力
18.6895
明日区间
18.66 ~ 19.1498
技术面BUY(+5)；均线+MACD多头
纳指100ETF-Invesco QQQ Trust US.QQQ
置信度 54%
支撑
688.9898
阻力
714.0521
明日区间
698.0901 ~ 708.6317
技术面减仓(-2)；均线+MACD空头
标普500ETF-SPDR US.SPY
置信度 53%
支撑
757.0129
阻力
779.37
明日区间
760.7277 ~ 771.8723
技术面WAIT(+0)；均线+MACD空头
二
推荐期权操作
期权策略推荐
基于自选池技术观点生成，权利金为当前市价、止损按 50% 权利金计，需人工在富途 App 下单
大盘指数 ETF（每日必更）
US.SPY
策略 卖出认沽
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 行权价 758.0
入场权利金
2.15
公允价(BS)
1.73 偏贵
盈亏平衡
755.86
期权目标
2.15
期权止损
37.31
Delta
-0.25
Theta
-0.30
隐含波动率
12.1%
区间震荡，卖出认沽收权利金（需现金担保）｜Delta≈0.25｜公允1.73(偏贵)｜盈亏平衡755.86
US.QQQ
策略 卖出认沽
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 行权价 699.0
入场权利金
3.21
公允价(BS)
2.77 偏贵
盈亏平衡
695.78
期权目标
3.21
期权止损
30.17
Delta
-0.26
Theta
-0.44
隐含波动率
19.5%
区间震荡，卖出认沽收权利金（需现金担保）｜Delta≈0.26｜公允2.77(偏贵)｜盈亏平衡695.78
个股期权
US.TSLA
策略 买入认购
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 行权价 337.5
入场权利金
14.93
公允价(BS)
14.93 合理
盈亏平衡
352.43
期权目标
64.01
期权止损
2.14
Delta
0.71
Theta
-0.52
隐含波动率
40.8%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.71｜EV=+30.54｜公允14.93(合理)｜盈亏平衡352.43
US.MU
策略 买入认购
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 行权价 890.0
入场权利金
57.90
公允价(BS)
59.35 合理
盈亏平衡
947.90
期权目标
190.19
期权止损
16.00
Delta
0.73
Theta
-1.97
隐含波动率
55.7%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.73｜EV=+79.50｜公允59.35(合理)｜盈亏平衡947.9
US.PLTR
策略 买入认购
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 行权价 167.5
入场权利金
10.30
公允价(BS)
9.74 偏贵
盈亏平衡
177.80
期权目标
31.33
期权止损
3.16
Delta
0.72
Theta
-0.28
隐含波动率
64.8%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.72｜EV=+11.71｜公允9.74(偏贵)｜盈亏平衡177.8
US.CRCL
策略 卖出认沽
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 行权价 81.0
入场权利金
2.04
公允价(BS)
2.19 偏便宜
盈亏平衡
78.97
期权目标
2.04
期权止损
0.00
Delta
-0.26
Theta
-0.21
隐含波动率
94.1%
区间震荡，卖出认沽收权利金（需现金担保）｜Delta≈0.26｜公允2.19(偏便宜)｜盈亏平衡78.97
US.META
策略 买入认购
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 行权价 567.5
入场权利金
26.10
公允价(BS)
26.04 合理
盈亏平衡
593.60
期权目标
109.15
期权止损
5.13
Delta
0.75
Theta
-0.80
隐含波动率
40.6%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.75｜EV=+55.20｜公允26.04(合理)｜盈亏平衡593.6
US.SMCI
策略 买入认购
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 行权价 35.5
入场权利金
3.27
公允价(BS)
3.25 合理
盈亏平衡
38.77
期权目标
8.26
期权止损
1.40
Delta
0.73
Theta
-0.09
隐含波动率
75.2%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.73｜EV=+2.69｜公允3.25(合理)｜盈亏平衡38.77
期权回测：已结算 81（胜率 31%｜
25赢/56亏）——按推荐时 IV 理论定价结算，仅供参考
期权组合推荐（多腿高胜率）
垂直价差 / 铁鹰 / 卖出宽跨式——用组合结构提升胜率与盈亏比；理论胜率 = 风险中性到期盈利概率 N(d2)，回测胜率随每日结算积累（样本 ≥3 才显示）
US.CRCL
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 卖 CALL(75) + 买 CALL(76) + 卖 PUT(78) + 买 PUT(77)
净收权利金
1.10
最大盈利
1.10
最大亏损
-0.10
盈亏平衡
76.90 ~ 76.10
理论胜率
0%
回测胜率
0%（0胜/20负）
隐含波动率
84%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(75.0)+卖 PUT(78.0)，买 CALL(76.0)+买 PUT(77.0) 保护，净收 1.10，最大盈利 1.10，最大亏损 -0.10，盈亏平衡 76.90~76.10，理论胜率 0%
US.CRCL
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 卖 CALL(75) + 卖 PUT(78)
净收权利金
15.86
最大盈利
15.86
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
62.14 ~ 90.86
理论胜率
61%
回测胜率
0%（0胜/26负）
隐含波动率
84%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(75.0) + 卖 PUT(78.0)，净收 15.86，最大盈利 15.86，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 62.14~90.86，理论胜率 61%
US.META
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 买 CALL(595) + 卖 CALL(620)
净成本
6.67
最大盈利
18.32
最大亏损
6.67
盈亏平衡
601.67
理论胜率
34%
回测胜率
100%（22胜/0负）
隐含波动率
41%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(595.0) + 卖 CALL(620.0)，净成本 6.68，最大盈利 18.32，最大亏损 6.68，盈亏平衡 601.67，理论胜率 34%
US.META
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 卖 CALL(620) + 买 CALL(622.5) + 卖 PUT(560) + 买 PUT(557.5)
净收权利金
0.81
最大盈利
0.81
最大亏损
1.69
盈亏平衡
559.19 ~ 620.81
理论胜率
65%
回测胜率
0%（0胜/20负）
隐含波动率
41%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(620.0)+卖 PUT(560.0)，买 CALL(622.5)+买 PUT(557.5) 保护，净收 0.81，最大盈利 0.81，最大亏损 1.69，盈亏平衡 559.19~620.81，理论胜率 65%
US.META
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 卖 CALL(620) + 卖 PUT(560)
净收权利金
7.42
最大盈利
7.42
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
552.58 ~ 627.42
理论胜率
74%
回测胜率
0%（0胜/26负）
隐含波动率
41%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(620.0) + 卖 PUT(560.0)，净收 7.42，最大盈利 7.42，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 552.58~627.42，理论胜率 74%
US.MU
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 买 CALL(950) + 卖 CALL(1015)
净成本
16.48
最大盈利
48.52
最大亏损
16.48
盈亏平衡
966.48
理论胜率
34%
回测胜率
100%（22胜/0负）
隐含波动率
56%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(950.0) + 卖 CALL(1015.0)，净成本 16.48，最大盈利 48.52，最大亏损 16.48，盈亏平衡 966.48，理论胜率 34%
US.MU
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 卖 CALL(1015) + 买 CALL(1020) + 卖 PUT(870) + 买 PUT(865)
净收权利金
1.95
最大盈利
1.95
最大亏损
3.05
盈亏平衡
868.05 ~ 1016.95
理论胜率
69%
回测胜率
0%（0胜/20负）
隐含波动率
56%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(1015.0)+卖 PUT(870.0)，买 CALL(1020.0)+买 PUT(865.0) 保护，净收 1.95，最大盈利 1.95，最大亏损 3.05，盈亏平衡 868.05~1016.95，理论胜率 69%
US.MU
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 卖 CALL(1015) + 卖 PUT(870)
净收权利金
17.25
最大盈利
17.25
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
852.75 ~ 1032.25
理论胜率
78%
回测胜率
0%（0胜/26负）
隐含波动率
56%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(1015.0) + 卖 PUT(870.0)，净收 17.25，最大盈利 17.25，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 852.75~1032.25，理论胜率 78%
US.PLTR
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 买 CALL(177.5) + 卖 CALL(187.5)
净成本
2.94
最大盈利
7.05
最大亏损
2.94
盈亏平衡
180.44
理论胜率
31%
回测胜率
100%（22胜/0负）
隐含波动率
65%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(177.5) + 卖 CALL(187.5)，净成本 2.94，最大盈利 7.05，最大亏损 2.94，盈亏平衡 180.44，理论胜率 31%
US.QQQ
组合 熊市看跌价差
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 买 PUT(708) + 卖 PUT(694)
净成本
3.60
最大盈利
10.40
最大亏损
3.60
盈亏平衡
704.40
理论胜率
35%
回测胜率
积累中
隐含波动率
18%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
熊市看跌价差：买 PUT(708.0) + 卖 PUT(694.0)，净成本 3.59，最大盈利 10.41，最大亏损 3.59，盈亏平衡 704.40，理论胜率 35%
US.QQQ
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 卖 CALL(726) + 买 CALL(727) + 卖 PUT(694) + 买 PUT(693)
净收权利金
0.36
最大盈利
0.36
最大亏损
0.64
盈亏平衡
693.64 ~ 726.36
理论胜率
65%
回测胜率
0%（0胜/20负）
隐含波动率
18%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(726.0)+卖 PUT(694.0)，买 CALL(727.0)+买 PUT(693.0) 保护，净收 0.36，最大盈利 0.36，最大亏损 0.64，盈亏平衡 693.64~726.36，理论胜率 65%
US.QQQ
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 卖 CALL(726) + 卖 PUT(694)
净收权利金
4.09
最大盈利
4.09
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
689.91 ~ 730.09
理论胜率
75%
回测胜率
0%（0胜/26负）
隐含波动率
18%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(726.0) + 卖 PUT(694.0)，净收 4.09，最大盈利 4.09，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 689.91~730.09，理论胜率 75%
US.SMCI
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 买 CALL(39) + 卖 CALL(42.5)
净成本
0.88
最大盈利
2.62
最大亏损
0.88
盈亏平衡
39.88
理论胜率
32%
回测胜率
100%（22胜/0负）
隐含波动率
75%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(39.0) + 卖 CALL(42.5)，净成本 0.88，最大盈利 2.62，最大亏损 0.88，盈亏平衡 39.88，理论胜率 32%
US.SPY
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 卖 CALL(777) + 买 CALL(778) + 卖 PUT(755) + 买 PUT(754)
净收权利金
0.34
最大盈利
0.34
最大亏损
0.66
盈亏平衡
754.66 ~ 777.34
理论胜率
65%
回测胜率
0%（0胜/20负）
隐含波动率
11%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(777.0)+卖 PUT(755.0)，买 CALL(778.0)+买 PUT(754.0) 保护，净收 0.34，最大盈利 0.34，最大亏损 0.66，盈亏平衡 754.66~777.34，理论胜率 65%
US.SPY
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 卖 CALL(777) + 卖 PUT(755)
净收权利金
2.76
最大盈利
2.76
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
752.24 ~ 779.76
理论胜率
74%
回测胜率
0%（0胜/26负）
隐含波动率
11%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(777.0) + 卖 PUT(755.0)，净收 2.76，最大盈利 2.76，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 752.24~779.76，理论胜率 74%
US.TSLA
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 买 CALL(352.5) + 卖 CALL(367.5)
净成本
4.17
最大盈利
10.82
最大亏损
4.17
盈亏平衡
356.68
理论胜率
34%
回测胜率
100%（22胜/0负）
隐含波动率
41%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(352.5) + 卖 CALL(367.5)，净成本 4.17，最大盈利 10.82，最大亏损 4.17，盈亏平衡 356.68，理论胜率 34%
US.TSLA
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 卖 CALL(367.5) + 买 CALL(370) + 卖 PUT(330) + 买 PUT(327.5)
净收权利金
0.67
最大盈利
0.67
最大亏损
1.83
盈亏平衡
329.33 ~ 368.17
理论胜率
67%
回测胜率
0%（0胜/20负）
隐含波动率
41%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(367.5)+卖 PUT(330.0)，买 CALL(370.0)+买 PUT(327.5) 保护，净收 0.67，最大盈利 0.67，最大亏损 1.83，盈亏平衡 329.33~368.17，理论胜率 67%
US.TSLA
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 卖 CALL(367.5) + 卖 PUT(330)
净收权利金
4.10
最大盈利
4.10
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
325.90 ~ 371.60
理论胜率
75%
回测胜率
0%（0胜/26负）
隐含波动率
41%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(367.5) + 卖 PUT(330.0)，净收 4.10，最大盈利 4.10，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 325.90~371.60，理论胜率 75%
波动率策略（赌大波动）
跨式/宽跨式双腿，用 IV Rank 判断贵贱——Rank 低是建仓窗口，高则事件已定价勿追买；vega 为正、每日 theta 时间损耗，适合事件前布局
事件窗口提示：近 48h 宏观/财报窗口：京东集团-SW(09618.HK)将于08月13日发布财报｜财报快讯（BZ）：Kanzhun公布第二季度调整后每股美国存托股收益为2.23人民币，而FactSet预…｜国海海外·陈梦竹 | 京东健康（6618.HK）2026H1财报点评：核心经营指标稳健，全面提速AI全场…（事件临近 IV 易抬升，追买跨式性价比下降）
US.QQQ
策略 跨式
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 买 712.0 认购 / 712.0 认沽
权利金合计
14.61
盈亏平衡
696.91 ~ 726.13
Vega / 1%
0.786
Theta / 天
-0.9857
长跨式（赌大波动）：买入两腿权利金 14.61，上方 726.13 / 下方 696.91 内不赚不亏，ATM IV 17.6%，波动率历史样本积累中（积累中（需 20 样本，约 3 周）），每日时间损耗（theta<0），事件前 1-2 日建仓、事件后了结
US.QQQ
策略 宽跨式
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 买 713.0 认购 / 711.0 认沽
权利金合计
13.59
盈亏平衡
697.93 ~ 725.11
Vega / 1%
0.785
Theta / 天
-0.9842
宽跨式（OTM 各一档，成本更低）：买入两腿权利金 13.59，上方 725.11 / 下方 697.93 内不赚不亏，ATM IV 17.6%，波动率历史样本积累中（积累中（需 20 样本，约 3 周）），每日时间损耗（theta<0），赌事件方向突破
US.SPY
策略 跨式
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 买 767.0 认购 / 767.0 认沽
权利金合计
9.96
盈亏平衡
756.73 ~ 776.65
Vega / 1%
0.847
Theta / 天
-0.6909
长跨式（赌大波动）：买入两腿权利金 9.96，上方 776.65 / 下方 756.73 内不赚不亏，ATM IV 11.4%，波动率历史样本积累中（积累中（需 20 样本，约 3 周）），每日时间损耗（theta<0），事件前 1-2 日建仓、事件后了结
US.SPY
策略 宽跨式
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 买 768.0 认购 / 766.0 认沽
权利金合计
8.99
盈亏平衡
757.70 ~ 775.68
Vega / 1%
0.844
Theta / 天
-0.6886
宽跨式（OTM 各一档，成本更低）：买入两腿权利金 8.99，上方 775.68 / 下方 757.70 内不赚不亏，ATM IV 11.4%，波动率历史样本积累中（积累中（需 20 样本，约 3 周）），每日时间损耗（theta<0），赌事件方向突破
消息面（近 48 小时）
中性
美股异动 | 英伟达(NVDA.US)涨逾4% SpaceX采用其AI系统布局卫星算力
US.NVDA ｜ 智通财经 ｜ 8/5
中性
英伟达期权聚焦：8月4日成交260.9万张，未平仓合约1,398.39万张
US.NVDA ｜ 富途资讯 ｜ 8/5
中性
美股异动 | 英伟达(NVDA.US)涨逾2% 高盛：AI盈利将持续驱动美股牛市
US.NVDA ｜ 智通财经 ｜ 8/3
中性
英伟达期权聚焦：8月3日成交449.51万张，未平仓合约1,468.63万张
US.NVDA ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
中性
英伟达 | 4：持股变动声明-高管 Teter Timothy S.
US.NVDA ｜ 美股SEC公告 ｜ 9/21
中性
英伟达 | 4：持股变动声明-董事 Shah Aarti S.
US.NVDA ｜ 美股SEC公告 ｜ 7/2
利好
斯迪富维持特斯拉(TSLA.US)买入评级，下调目标价至491美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 8/3
利好
加皇资本市场维持特斯拉(TSLA.US)买入评级，维持目标价480美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 8/3
中性
美股异动 | 特斯拉(TSLA.US)下跌1.5% 7月已累计跌超27%
US.TSLA ｜ 智通财经 ｜ 7/31
利好
瑞穗证券维持特斯拉(TSLA.US)买入评级，下调目标价至450美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 7/29
利空
储亿银行维持特斯拉(TSLA.US)持有评级，下调目标价至370美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 7/29
中性
特斯拉 | 8-K：特斯拉任命John M. R. (Jack) Hatton为公司董事会成员以及审计委员会成员
US.TSLA ｜ 美股SEC公告 ｜ 5/16
中性
特斯拉：特斯拉公司-弹性头寸合并期权符号：1TSLA
US.TSLA ｜ OCC期权清算公司 ｜ 5/11
中性
MINIMAX-W(00100.HK)公司深度报告：“性价比战略+双旗舰模型”的非线性ARR重估
HK.00100 ｜ 浙商证券 ｜ 8/5
中性
MINIMAX(00100.HK)曾升逾8% H3模型开源24小时内获逾百间合作伙伴接入
HK.00100 ｜ AASTOCKS ｜ 8/5
中性
MINIMAX-W(00100.HK)：M3推动能力扩张 商业化路径清晰
HK.00100 ｜ 招商证券 ｜ 8/3
中性
《大行》花旗：MiniMax(00100.HK)H3成本优势显著 维持「买入/高风险」评级
HK.00100 ｜ AASTOCKS ｜ 8/3
中性
《大行》富瑞：MiniMax(00100.HK)H3多模态模型成本效益显著 重申「买入」评级
HK.00100 ｜ AASTOCKS ｜ 7/31
中性
恒指信证八乙熊N.P：中信证券经纪（香港）有限公司 – 暂停买卖及撤回上市的公布
HK.00100 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
标智香港100：标智中证香港100指数基金 资料
HK.00100 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
华科智能投资：股份发行人的证券变动月报表(截至2026年7月31日)
HK.00100 ｜ 香港交易所 ｜ 8/3
中性
富国银行上调AMD目标价至700美元
US.AMD ｜ 格隆汇 ｜ 8/6
中性
AMD击败了华尔街。这些Bear ETFs抢尽风头
US.AMD ｜ Benzinga ｜ 8/6
中性
美股收盘 | 道指再创历史新高，SpaceX与AMD拖累纳指走低；医药股礼来绩后涨近5%；黄金单日飙涨4%，原油冲高回落
US.AMD ｜ 华尔街见闻 ｜ 8/6
中性
道指再创历史新高 SpaceX与AMD拖累纳指走低
US.AMD ｜ 格隆汇 ｜ 8/6
中性
一图速览美国超微公司(AMD.US)今日评级，最高看至1,250美元
US.AMD ｜ 富途资讯 ｜ 8/5
中性
Ascentech：无需虚拟化、简约的远程PC基础架构“Remote PC Array”新机型发布，搭载AMD Ryzen™ Embedded V2516
US.AMD ｜ 日本交易所 ｜ 6/18
中性
超微法兴六六购A.C：交易所通告 - 停牌
US.AMD ｜ 香港交易所 ｜ 5/15
中性
超微法兴六六购A.C：由SG Issuer发行有关认股权证暂停买卖及撤回上市之公布
US.AMD ｜ 香港交易所 ｜ 5/14
中性
恒指信证八乙熊N.P：中信证券经纪（香港）有限公司 – 暂停买卖及撤回上市的公布
HK.07709 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
标智香港100：标智中证香港100指数基金 资料
HK.07709 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
华科智能投资：股份发行人的证券变动月报表(截至2026年7月31日)
HK.07709 ｜ 香港交易所 ｜ 8/3
中性
一图速览SK海力士(SKHY.US)今日评级，最高看至320美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/5
利好
威廉博莱首予SK海力士(SKHY.US)买入评级
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
利好
斯迪富首予SK海力士(SKHY.US)买入评级，目标价240美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
利好
加皇资本市场首予SK海力士(SKHY.US)买入评级，目标价200美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
中性
SK海力士(SKHY.US)与闪迪(SNDK.US)发布全球首个HBF标准规范：谷歌入局生态，剑指AI推理时代“内存墙”
US.SKHY ｜ 智通财经 ｜ 8/4
利好
巴克莱银行维持SK海力士(SKHY.US)买入评级，下调目标价至300美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 7/30
利好
巴克莱银行首予SK海力士(SKHY.US)买入评级，目标价330美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 7/15
中性
亚马逊(AMZN.US)董事售出120.96万股普通股股份，价值约3.46亿美元
US.AMZN ｜ 富途资讯 ｜ 8/6
回测表现
推荐后续 5 日实盘表现评估——胜率/盈亏比/期望，样本随每日报告累积
已结算
18
胜率
17%
盈亏比
2.44
平均盈
+15.0%
平均亏
-6.1%
期望
-2.62%
持有中
25
自选池：胜率 33%（1胜/2负）全池快照：胜率 14%（2胜/12负）
信息面·利好：胜率 0%（0胜/2负）信息面·其他：胜率 19%（3胜/13负）
| 推荐日 | 代码 | 名称 | 来源 | 操作 | 离场价 | 持有 | 收益率 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | HK.00012 | 恒基地产 | 全池快照·AKShare | BUY | 29.62 | 5d | -1.92% | 持有 |
| 2026-08-21 | HK.00267 | 中信股份 | 全池快照·AKShare | BUY | 12.6318 | 0d | -4.23% | 止损 |
| 2026-08-20 | HK.01929 | 周大福 | 全池快照·AKShare | BUY | 13.53 | 5d | -0.37% | 持有 |
| 2026-08-18 | HK.02382 | 舜宇光学科技 | 全池快照·AKShare | BUY | 58.75 | 6d | -3.37% | 持有 |
| 2026-08-18 | US.DELL | 戴尔科技 | 自选池 | BUY | 441.4252 | 1d | -8.00% | 止损 |
| 2026-08-19 | US.SRRK | Scholar Rock | 全池快照·AKShare | BUY | 56.5 | 5d | +3.25% | 持有 |
| 2026-08-19 | US.DELL | 戴尔科技 | 自选池 | BUY | 431.158 | 2d | -8.00% | 止损 |
| 2026-08-19 | US.CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings | 全池快照·AKShare | BUY | 7.46 | 5d | +4.48% | 持有 |
| 2026-08-14 | HK.00728 | 中国电信 | 全池快照·AKShare | BUY | 4.67 | 5d | -1.16% | 持有 |
| 2026-08-14 | US.DIOD | Diodes | 全池快照·AKShare | BUY | 99.1 | 5d | -1.37% | 持有 |
| 2026-08-12 | US.FRTT | Fort Technology | 全池快照 | BUY | 1.2126 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.KOPN | 高平电子 | 全池快照 | BUY | 4.888 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.MREO | Mereo BioPharma | 全池快照 | BUY | 0.2872 | 0d | -5.99% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.NIQ | NIQ Global Intelligence | 全池快照 | BUY | 17.25 | 6d | +4.04% | 持有 |
| 2026-08-12 | US.SE | Sea | 全池快照 | BUY | 123.6194 | 1d | -6.00% | 止损 |
注：路径式回测——用推荐后 5 个日历日内的日K追踪止损/止盈谁先触发（先触 target=命中、先破 stop=止损、同日双触发保守记止损）；离场价=触发价或期末收盘，持有天数为推荐日至触发日。无K线的样本退化为快照点估（标"·点估"）。
建议跟随（模拟持仓）
把每日做多推荐转为模拟持仓逐日跟踪，按止损/止盈/持有超时平仓——核算"实际跟随建议"的收益（名义 1 股，含止盈止损执行）
当前持仓
4
已平仓
11
胜率
45%
平均收益
-0.13%
| 代码 | 名称 | 开仓日 | 入场 | 平仓日 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK.02020 | 安踏体育 | 2026-08-26 | 78.75 | 2026-08-26 | -5.74% | 止损 |
| HK.09633 | 农夫山泉 | 2026-08-26 | 44.08 | — | — | 持有中 |
| HK.06862 | 海底捞 | 2026-08-26 | 12.25 | — | — | 持有中 |
| HK.00836 | 华润电力 | 2026-08-26 | 18.66 | — | — | 持有中 |
| HK.00386 | 中国石油化工股份 | 2026-08-24 | 4.665 | 2026-08-24 | -4.23% | 止损 |
| US.TSLA | 特斯拉 | 2026-08-22 | 362.86 | — | — | 持有中 |
| HK.00012 | 恒基地产 | 2026-08-21 | 30.2 | 2026-08-26 | -1.92% | 持有到期 |
| HK.00267 | 中信股份 | 2026-08-21 | 13.19 | 2026-08-26 | -1.97% | 持有到期 |
| HK.01929 | 周大福 | 2026-08-20 | 13.58 | 2026-08-25 | +0.22% | 持有到期 |
| US.SPOT | Spotify Technology | 2026-08-19 | 516.28 | 2026-08-24 | +4.35% | 持有到期 |
四
实时监控
盘中实时操作看板
自选池实时快照监控 · 每 60 秒自动刷新
五