来源
自选池技术评分达标
一
核心能力
多因子选股
五维因子评分（趋势 30% / 动能 25% / 资金 20% / 基本面 15% / 波动 10%），阈值分档打分 + 横截面排序，附技术评分、操作观点、止损止盈与仓位参考。
期权期望收益定价
Black-Scholes 公允价与隐含波动率反解，对整条行权价链逐档计算期望收益（EV）取最优档，输出 Delta / 盈亏平衡 / 期权目标与止损。
风控与回测
ATR 自适应止损 + 固定比例止盈（盈亏比约 1.9），信号强度映射仓位；逐日评估推荐后续表现，统计胜率 / 盈亏比 / 期望。
二
查询分析
三
最新日报
(2026-09-11)量化策略日报
2026-09-11 · 自选池技术评分 + 全池快照精选 · 信号仅供参考，不构成投资建议
4今日推荐
一
推荐股票操作
自选池技术评分达标股 + 全池快照强势股（带「快照强势」标记的为无K线快照筛选，价位按固定比例）
戴尔科技 US.DELL
评分79.0|
现价563.95|
止损518.834|
目标1648.5425|
目标2704.94
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；信息利好(置信70%)；入场确认:突破20日新高；乖离MA20 +18%，短线涨幅过大，勿追高
思佳讯 US.SWKS快照强势·AKShare 确认
评分76.8|
现价90.795|
止损83.5882|
目标1104.4142|
目标2113.49
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；RSI过热；放量；入场确认:突破20日新高/放量收阳；乖离MA20 +30%，短线涨幅过大，勿追高
Meta Platforms US.META
评分74.7|
现价651.85|
止损609.117|
目标1749.6275|
目标2814.81
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；信息利好(置信70%)；乖离MA20 +11%，短期涨幅较大
Qorvo US.QRVO快照强势·AKShare 确认
评分71.0|
现价119.125|
止损112.2853|
目标1136.9937|
目标2148.91
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；RSI过热；放量；入场确认:突破20日新高/放量收阳；乖离MA20 +21%，短线涨幅过大，勿追高
全池评分信号
| 代码 | 名称 | 综合分 | 五维细分 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| US.SWKS | 76.8 | 趋势90 动能70 资金80 基本面82 波动40 | WAIT | |
| US.DELL | 74.0 | 趋势90 动能100 资金50 基本面65 波动23 | WAIT | |
| US.QRVO | 71.0 | 趋势90 动能70 资金50 基本面72 波动57 | WAIT | |
| US.META | 69.7 | 趋势90 动能100 资金0 基本面80 波动57 | BUY | |
| US.INTC | 65.5 | 趋势75 动能100 资金15 基本面80 波动30 | WAIT | |
| HK.06166 | 64.8 | 趋势90 动能90 资金40 基本面42 波动10 | WAIT | |
| US.SNDK | 64.0 | 趋势90 动能75 资金20 基本面68 波动40 | WAIT | |
| US.CRWV | 63.3 | 趋势65 动能100 资金20 基本面72 波动40 | WAIT | |
| US.FTFT | 63.2 | 趋势90 动能75 资金30 基本面70 波动10 | WAIT | |
| US.NBIS | 61.1 | 趋势65 动能100 资金35 基本面42 波动33 | WAIT | |
| US.AMD | 60.7 | 趋势90 动能100 资金0 基本面38 波动30 | WAIT | |
| US.SPCX | 60.0 | 趋势90 动能55 资金20 基本面68 波动50 | WAIT | |
| SZ.300308 | 59.7 | 趋势40 动能100 资金65 基本面38 波动40 | WAIT | |
| US.MU | 57.0 | 趋势90 动能65 资金20 基本面38 波动40 | WAIT | |
| US.AAPL | 56.6 | 趋势65 动能90 资金0 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.GLW | 56.2 | 趋势75 动能100 资金0 基本面38 波动30 | WAIT | |
| US.MXL | 56.2 | 趋势40 动能100 资金50 基本面48 波动20 | WAIT | |
| US.SMCI | 54.0 | 趋势65 动能55 资金20 基本面92 波动30 | WAIT | |
| US.TSLA | 52.1 | 趋势90 动能55 资金0 基本面38 波动57 | WAIT | |
| US.CLS | 51.8 | 趋势40 动能100 资金20 基本面45 波动40 | WAIT | |
| US.SIMO | 50.8 | 趋势50 动能100 资金0 基本面45 波动40 | WAIT | |
| HK.07709 | 50.0 | 趋势65 动能90 资金35 基本面0 波动10 | WAIT | |
| US.AXSM | 49.5 | 趋势40 动能55 资金35 基本面60 波动77 | WAIT | |
| US.CRCL | 46.4 | 趋势65 动能35 资金20 基本面72 波动33 | WAIT | |
| US.MRNA | 43.5 | 趋势40 动能35 资金50 基本面72 波动20 | WAIT | |
| US.SNOW | 42.5 | 趋势65 动能35 资金0 基本面68 波动40 | WAIT | |
| US.BDRX | 42.3 | 趋势15 动能50 资金60 基本面70 波动28 | WAIT | |
| US.MSFT | 40.5 | 趋势40 动能35 资金0 基本面80 波动77 | WAIT | |
| US.QQQ | 40.2 | 趋势40 动能60 资金20 基本面0 波动92 | WAIT | |
| US.NVDA | 35.4 | 趋势40 动能35 资金0 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.APLD | 35.2 | 趋势15 动能55 资金20 基本面60 波动40 | WAIT | |
| US.FLEX | 33.8 | 趋势15 动能55 资金15 基本面57 波动40 | WAIT | |
| US.GOOGL | 33.5 | 趋势25 动能25 资金0 基本面80 波动77 | WAIT | |
| US.AVGO | 32.9 | 趋势15 动能55 资金0 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.SPSC | 29.3 | 趋势15 动能0 资金50 基本面60 波动58 | WAIT | |
| SZ.300476 | 29.0 | 趋势0 动能45 资金20 基本面65 波动40 | WAIT | |
| HK.03986 | 27.5 | 趋势15 动能20 资金35 基本面50 波动35 | WAIT | |
| US.IBRX | 27.5 | 趋势25 动能0 资金35 基本面60 波动40 | WAIT | |
| US.VICR | 27.4 | 趋势15 动能45 资金20 基本面33 波动27 | WAIT | |
| US.SPY | 26.4 | 趋势15 动能35 资金20 基本面0 波动92 | WAIT | |
| HK.02513 | 26.0 | 趋势0 动能0 资金65 基本面68 波动28 | WAIT | |
| US.DSGX | 24.6 | 趋势0 动能0 资金60 基本面45 波动58 | WAIT | |
| US.AMZN | 24.2 | 趋势15 动能0 资金0 基本面80 波动77 | WAIT | |
| HK.00100 | 23.6 | 趋势0 动能0 资金50 基本面72 波动28 | WAIT | |
| HK.02865 | 23.6 | 趋势0 动能5 资金35 基本面70 波动48 | WAIT | |
| US.ON | 20.8 | 趋势15 动能20 资金0 基本面42 波动50 | WAIT | |
| HK.00340 | 20.1 | 趋势15 动能0 资金0 基本面82 波动33 | WAIT | |
| US.PLTR | 15.0 | 趋势15 动能0 资金0 基本面38 波动48 | WAIT |
全池风险警示
实时快照横截面筛选（不消耗K线额度）——自选池之外大幅下跌/放量出货、需回避或注意风控的标的；未含K线技术确认，仅供参考
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 量比 | 换手 | 理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK.00016 | 新鸿基地产 | 108.2 | -7.28% | 2.9 | 0.6% | 跌幅 -7.28%，大幅杀跌；放量下跌（量比 2.9），恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| HK.02899 | 紫金矿业 | 34.82 | -6.75% | 2.7 | 1.6% | 跌幅 -6.75%，大幅杀跌；放量下跌（量比 2.7），恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| HK.03993 | 洛阳钼业 | 16.0 | -7.73% | 2.9 | 2.5% | 跌幅 -7.73%，大幅杀跌；放量下跌（量比 2.9），恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| HK.02688 | 新奥能源 | 48.14 | -4.67% | 2.3 | 0.8% | 跌幅 -4.67%，抛压明显；放量下跌（量比 2.3），恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| HK.00960 | 龙湖集团 | 5.67 | -5.42% | 1.4 | 0.4% | 跌幅 -5.42%，大幅杀跌 | 风险警示 |
全池异动监控榜
自选池之外板块全池实时快照排名——涨幅 / 跌幅 / 放量 各取前 10，观察今日市场异动，不消耗K线额度
涨幅榜
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.BDRX | Biodexa Pharmaceuticals | 1.2 | +81.79% | 1942.4倍 | 异常高 |
| US.FTFT | 富册金融科技 | 2.7302 | +33.18% | 6.0倍 | 异常高 |
| US.VICR | Vicor电子 | 199.015 | +11.77% | 1.6倍 | 1.1% |
| US.SWKS | 思佳讯 | 90.795 | +8.05% | 2.1倍 | 3.2% |
| US.MRNA | Moderna | 147.5799 | +8.02% | 2.1倍 | 2.2% |
| US.FLEX | 伟创力 | 116.6 | +7.95% | 0.5倍 | 0.2% |
| US.MXL | MaxLinear | 74.69 | +7.72% | 1.2倍 | 1.2% |
| US.DSGX | 笛卡尔物流系统集团 | 76.06 | +6.65% | 3.2倍 | 0.9% |
| US.AXSM | Axsome Therapeutics | 224.67 | +6.42% | 2.7倍 | 1.0% |
| US.SMTC | 先科电子 | 169.33 | +6.41% | 0.9倍 | 1.0% |
跌幅榜
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK.03993 | 洛阳钼业 | 16.0 | -7.73% | 2.9倍 | 2.5% |
| HK.00016 | 新鸿基地产 | 108.2 | -7.28% | 2.9倍 | 0.6% |
| HK.02899 | 紫金矿业 | 34.82 | -6.75% | 2.7倍 | 1.6% |
| HK.00960 | 龙湖集团 | 5.67 | -5.42% | 1.4倍 | 0.4% |
| US.CHWY | Chewy | 20.04 | -4.93% | 1.1倍 | 10.2% |
| HK.02600 | 中国铝业 | 8.345 | -4.68% | 1.0倍 | 1.1% |
| HK.02688 | 新奥能源 | 48.14 | -4.67% | 2.3倍 | 0.8% |
| HK.06181 | 老铺黄金 | 369.6 | -4.64% | 1.2倍 | 0.9% |
| HK.01177 | 中国生物制药 | 5.25 | -4.20% | 0.8倍 | 0.4% |
| HK.01378 | 中国宏桥 | 22.5 | -4.01% | 1.5倍 | 0.4% |
放量榜
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.BDRX | Biodexa Pharmaceuticals | 1.2 | +81.79% | 1942.4倍 | 异常高 |
| US.SPSC | SPS Commerce | 80.49 | +4.22% | 6.7倍 | 3.1% |
| US.FTFT | 富册金融科技 | 2.7302 | +33.18% | 6.0倍 | 异常高 |
| US.DSGX | 笛卡尔物流系统集团 | 76.06 | +6.65% | 3.2倍 | 0.9% |
| US.VERA | Vera Therapeutics | 34.05 | +1.34% | 3.2倍 | 2.8% |
| HK.00016 | 新鸿基地产 | 108.2 | -7.28% | 2.9倍 | 0.6% |
| HK.03993 | 洛阳钼业 | 16.0 | -7.73% | 2.9倍 | 2.5% |
| HK.00322 | 康师傅控股 | 12.07 | +0.08% | 2.8倍 | 0.7% |
| HK.02899 | 紫金矿业 | 34.82 | -6.75% | 2.7倍 | 1.6% |
| US.AXSM | Axsome Therapeutics | 224.67 | +6.42% | 2.7倍 | 1.0% |
盘后
明日预测
明日走势预测
推荐股票 + 大盘指数 SPY/QQQ ｜ 三信号加权（技术面 + 信息面 + 趋势）
戴尔科技 US.DELL
置信度 86%
支撑
513.9276
阻力
567.75
明日区间
563.95 ~ 603.968
技术面BUY(+8)；信息利好(置信70%)；均线+MACD多头
Meta Platforms US.META
置信度 86%
支撑
619.8003
阻力
655.9842
明日区间
651.85 ~ 677.4898
技术面BUY(+8)；信息利好(置信70%)；均线+MACD多头
思佳讯 US.SWKS
置信度 72%
支撑
85.3899
阻力
96.2001
明日区间
91.5157 ~ 95.1191
技术面BUY(+5)；均线+MACD多头
Qorvo US.QRVO
置信度 72%
支撑
113.9951
阻力
124.2549
明日区间
119.809 ~ 123.2289
技术面BUY(+5)；均线+MACD多头
纳指100ETF-Invesco QQQ Trust US.QQQ
置信度 63%
支撑
715.7669
阻力
728.8239
明日区间
715.7669 ~ 725.0509
技术面加仓(+4)
标普500ETF-SPDR US.SPY
置信度 43%
支撑
758.1581
阻力
775.7623
明日区间
760.3205 ~ 771.5075
技术面WAIT(+0)；信息利好(置信80%)；均线+MACD空头
二
推荐期权操作
期权策略推荐
基于自选池技术观点生成，权利金为当前市价、止损按 50% 权利金计，需人工在富途 App 下单
大盘指数 ETF（每日必更）
US.SPY
策略 卖出认沽
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 行权价 745.0
入场权利金
3.21
公允价(BS)
2.47 偏贵
盈亏平衡
741.79
期权目标
3.21
期权止损
32.02
Delta
-0.25
Theta
-0.41
隐含波动率
18.1%
区间震荡，卖出认沽收权利金（需现金担保）｜Delta≈0.25｜公允2.47(偏贵)｜盈亏平衡741.79
US.QQQ
策略 卖出认沽
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 行权价 694.0
入场权利金
3.75
公允价(BS)
2.75 偏贵
盈亏平衡
690.25
期权目标
3.75
期权止损
26.26
Delta
-0.25
Theta
-0.48
隐含波动率
22.5%
区间震荡，卖出认沽收权利金（需现金担保）｜Delta≈0.25｜公允2.75(偏贵)｜盈亏平衡690.25
个股期权
US.AAPL
策略 买入认购
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 行权价 312.5
入场权利金
9.80
公允价(BS)
9.66 合理
盈亏平衡
322.30
期权目标
55.24
期权止损
2.41
Delta
0.72
Theta
-0.31
隐含波动率
29.8%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.72｜EV=+29.89｜公允9.66(合理)｜盈亏平衡322.3
US.AMD
策略 买入认购
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 行权价 485.0
入场权利金
29.20
公允价(BS)
29.20 合理
盈亏平衡
514.20
期权目标
100.03
期权止损
6.89
Delta
0.74
Theta
-0.80
隐含波动率
52.2%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.74｜EV=+44.85｜公允29.2(合理)｜盈亏平衡514.2
US.MU
策略 买入认购
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 行权价 935.0
入场权利金
62.58
公允价(BS)
62.20 合理
盈亏平衡
997.58
期权目标
196.88
期权止损
17.99
Delta
0.74
Theta
-1.77
隐含波动率
60.1%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.74｜EV=+82.40｜公允62.2(合理)｜盈亏平衡997.58
US.PLTR
策略 买入认购
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 行权价 162.5
入场权利金
7.78
公允价(BS)
7.66 合理
盈亏平衡
170.28
期权目标
30.12
期权止损
1.54
Delta
0.68
Theta
-0.28
隐含波动率
52.3%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.68｜EV=+12.62｜公允7.66(合理)｜盈亏平衡170.28
US.DELL
策略 卖出认沽
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 行权价 535.0
入场权利金
7.95
公允价(BS)
7.76 合理
盈亏平衡
527.05
期权目标
7.95
期权止损
16.17
Delta
-0.26
Theta
-1.12
隐含波动率
62.5%
区间震荡，卖出认沽收权利金（需现金担保）｜Delta≈0.26｜公允7.76(合理)｜盈亏平衡527.05
US.META
策略 买入认购
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 行权价 630.0
入场权利金
27.73
公允价(BS)
27.36 合理
盈亏平衡
657.73
期权目标
120.17
期权止损
5.13
Delta
0.73
Theta
-0.92
隐含波动率
37.5%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.73｜EV=+59.92｜公允27.36(合理)｜盈亏平衡657.73
US.INTC
策略 买入认购
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 行权价 99.0
入场权利金
6.33
公允价(BS)
6.32 合理
盈亏平衡
105.33
期权目标
20.49
期权止损
1.76
Delta
0.73
Theta
-0.21
隐含波动率
59.4%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.73｜EV=+8.60｜公允6.32(合理)｜盈亏平衡105.33
期权回测：已结算 134（胜率 50%｜
67赢/67亏）——按推荐时 IV 理论定价结算，仅供参考
期权组合推荐（多腿高胜率）
垂直价差 / 铁鹰 / 卖出宽跨式——用组合结构提升胜率与盈亏比；理论胜率 = 风险中性到期盈利概率 N(d2)，回测胜率随每日结算积累（样本 ≥3 才显示）
US.AAPL
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 买 CALL(322.5) + 卖 CALL(332.5)
净成本
2.81
最大盈利
7.20
最大亏损
2.81
盈亏平衡
325.31
理论胜率
33%
回测胜率
83%（45胜/9负）
隐含波动率
30%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(322.5) + 卖 CALL(332.5)，净成本 2.81，最大盈利 7.19，最大亏损 2.81，盈亏平衡 325.31，理论胜率 33%
US.AAPL
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 卖 CALL(332.5) + 买 CALL(335) + 卖 PUT(307.5) + 买 PUT(305)
净收权利金
0.66
最大盈利
0.66
最大亏损
1.84
盈亏平衡
306.84 ~ 333.16
理论胜率
68%
回测胜率
0%（0胜/62负）
隐含波动率
30%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(332.5)+卖 PUT(307.5)，买 CALL(335.0)+买 PUT(305.0) 保护，净收 0.66，最大盈利 0.66，最大亏损 1.84，盈亏平衡 306.84~333.16，理论胜率 68%
US.AAPL
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 卖 CALL(332.5) + 卖 PUT(307.5)
净收权利金
2.56
最大盈利
2.56
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
304.94 ~ 335.06
理论胜率
75%
回测胜率
0%（0胜/69负）
隐含波动率
30%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(332.5) + 卖 PUT(307.5)，净收 2.56，最大盈利 2.56，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 304.94~335.06，理论胜率 75%
US.AMD
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 买 CALL(515) + 卖 CALL(542.5)
净成本
7.78
最大盈利
19.73
最大亏损
7.78
盈亏平衡
522.77
理论胜率
34%
回测胜率
83%（45胜/9负）
隐含波动率
52%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(515.0) + 卖 CALL(542.5)，净成本 7.78，最大盈利 19.73，最大亏损 7.78，盈亏平衡 522.77，理论胜率 34%
US.AMD
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 卖 CALL(542.5) + 买 CALL(545) + 卖 PUT(477.5) + 买 PUT(475)
净收权利金
0.88
最大盈利
0.88
最大亏损
1.62
盈亏平衡
476.62 ~ 543.38
理论胜率
64%
回测胜率
0%（0胜/62负）
隐含波动率
52%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(542.5)+卖 PUT(477.5)，买 CALL(545.0)+买 PUT(475.0) 保护，净收 0.88，最大盈利 0.88，最大亏损 1.62，盈亏平衡 476.62~543.38，理论胜率 64%
US.AMD
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 卖 CALL(542.5) + 卖 PUT(477.5)
净收权利金
8.00
最大盈利
8.00
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
469.50 ~ 550.50
理论胜率
73%
回测胜率
0%（0胜/69负）
隐含波动率
52%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(542.5) + 卖 PUT(477.5)，净收 8.00，最大盈利 8.00，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 469.50~550.50，理论胜率 73%
US.DELL
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 卖 CALL(610) + 买 CALL(612.5) + 卖 PUT(525) + 买 PUT(522.5)
净收权利金
0.85
最大盈利
0.85
最大亏损
1.65
盈亏平衡
524.15 ~ 610.85
理论胜率
63%
回测胜率
0%（0胜/62负）
隐含波动率
61%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(610.0)+卖 PUT(525.0)，买 CALL(612.5)+买 PUT(522.5) 保护，净收 0.85，最大盈利 0.85，最大亏损 1.65，盈亏平衡 524.15~610.85，理论胜率 63%
US.DELL
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 卖 CALL(610) + 卖 PUT(525)
净收权利金
10.45
最大盈利
10.45
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
514.55 ~ 620.45
理论胜率
73%
回测胜率
0%（0胜/69负）
隐含波动率
61%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(610.0) + 卖 PUT(525.0)，净收 10.45，最大盈利 10.45，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 514.55~620.45，理论胜率 73%
US.INTC
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 买 CALL(106) + 卖 CALL(113)
净成本
1.68
最大盈利
5.33
最大亏损
1.68
盈亏平衡
107.67
理论胜率
32%
回测胜率
83%（45胜/9负）
隐含波动率
59%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(106.0) + 卖 CALL(113.0)，净成本 1.67，最大盈利 5.33，最大亏损 1.67，盈亏平衡 107.67，理论胜率 32%
US.META
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 买 CALL(657.5) + 卖 CALL(685)
净成本
7.70
最大盈利
19.80
最大亏损
7.70
盈亏平衡
665.20
理论胜率
34%
回测胜率
83%（45胜/9负）
隐含波动率
37%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(657.5) + 卖 CALL(685.0)，净成本 7.70，最大盈利 19.80，最大亏损 7.70，盈亏平衡 665.20，理论胜率 34%
US.META
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 卖 CALL(685) + 买 CALL(687.5) + 卖 PUT(625) + 买 PUT(622.5)
净收权利金
0.85
最大盈利
0.85
最大亏损
1.65
盈亏平衡
624.15 ~ 685.85
理论胜率
63%
回测胜率
0%（0胜/62负）
隐含波动率
37%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(685.0)+卖 PUT(625.0)，买 CALL(687.5)+买 PUT(622.5) 保护，净收 0.85，最大盈利 0.85，最大亏损 1.65，盈亏平衡 624.15~685.85，理论胜率 63%
US.META
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 卖 CALL(685) + 卖 PUT(625)
净收权利金
7.12
最大盈利
7.12
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
617.88 ~ 692.12
理论胜率
72%
回测胜率
0%（0胜/69负）
隐含波动率
37%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(685.0) + 卖 PUT(625.0)，净收 7.12，最大盈利 7.12，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 617.88~692.12，理论胜率 72%
US.MU
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 买 CALL(1000) + 卖 CALL(1065)
净成本
17.18
最大盈利
47.83
最大亏损
17.18
盈亏平衡
1017.17
理论胜率
33%
回测胜率
83%（45胜/9负）
隐含波动率
60%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(1000.0) + 卖 CALL(1065.0)，净成本 17.18，最大盈利 47.83，最大亏损 17.18，盈亏平衡 1017.17，理论胜率 33%
US.MU
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 卖 CALL(1060) + 买 CALL(1065) + 卖 PUT(915) + 买 PUT(910)
净收权利金
1.68
最大盈利
1.68
最大亏损
3.33
盈亏平衡
913.33 ~ 1061.67
理论胜率
63%
回测胜率
0%（0胜/62负）
隐含波动率
60%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(1060.0)+卖 PUT(915.0)，买 CALL(1065.0)+买 PUT(910.0) 保护，净收 1.68，最大盈利 1.68，最大亏损 3.32，盈亏平衡 913.33~1061.67，理论胜率 63%
US.MU
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 卖 CALL(1060) + 卖 PUT(915)
净收权利金
18.02
最大盈利
18.02
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
896.98 ~ 1078.03
理论胜率
73%
回测胜率
0%（0胜/69负）
隐含波动率
60%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(1060.0) + 卖 PUT(915.0)，净收 18.03，最大盈利 18.03，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 896.98~1078.03，理论胜率 73%
US.PLTR
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 买 CALL(170) + 卖 CALL(180)
净成本
2.54
最大盈利
7.46
最大亏损
2.54
盈亏平衡
172.53
理论胜率
33%
回测胜率
83%（45胜/9负）
隐含波动率
52%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(170.0) + 卖 CALL(180.0)，净成本 2.53，最大盈利 7.46，最大亏损 2.53，盈亏平衡 172.53，理论胜率 33%
US.QQQ
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 买 CALL(720) + 卖 CALL(731)
净成本
3.90
最大盈利
7.10
最大亏损
3.90
盈亏平衡
723.90
理论胜率
35%
回测胜率
83%（45胜/9负）
隐含波动率
17%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(720.0) + 卖 CALL(731.0)，净成本 3.90，最大盈利 7.10，最大亏损 3.90，盈亏平衡 723.90，理论胜率 35%
US.QQQ
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 卖 CALL(728) + 买 CALL(729) + 卖 PUT(689) + 买 PUT(688)
净收权利金
0.34
最大盈利
0.34
最大亏损
0.67
盈亏平衡
688.66 ~ 728.34
理论胜率
63%
回测胜率
0%（0胜/62负）
隐含波动率
23%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(728.0)+卖 PUT(689.0)，买 CALL(729.0)+买 PUT(688.0) 保护，净收 0.33，最大盈利 0.33，最大亏损 0.67，盈亏平衡 688.66~728.34，理论胜率 63%
US.QQQ
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 卖 CALL(728) + 卖 PUT(689)
净收权利金
5.00
最大盈利
5.00
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
684.00 ~ 733.00
理论胜率
73%
回测胜率
0%（0胜/69负）
隐含波动率
23%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(728.0) + 卖 PUT(689.0)，净收 5.00，最大盈利 5.00，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 684.00~733.00，理论胜率 73%
US.SPY
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 买 CALL(768) + 卖 CALL(776)
净成本
2.78
最大盈利
5.22
最大亏损
2.78
盈亏平衡
770.78
理论胜率
35%
回测胜率
83%（45胜/9负）
隐含波动率
11%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(768.0) + 卖 CALL(776.0)，净成本 2.78，最大盈利 5.22，最大亏损 2.78，盈亏平衡 770.78，理论胜率 35%
US.SPY
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 卖 CALL(771) + 买 CALL(772) + 卖 PUT(740) + 买 PUT(739)
净收权利金
0.33
最大盈利
0.33
最大亏损
0.67
盈亏平衡
739.67 ~ 771.33
理论胜率
66%
回测胜率
0%（0胜/62负）
隐含波动率
16%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(771.0)+卖 PUT(740.0)，买 CALL(772.0)+买 PUT(739.0) 保护，净收 0.33，最大盈利 0.33，最大亏损 0.67，盈亏平衡 739.67~771.33，理论胜率 66%
US.SPY
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 卖 CALL(771) + 卖 PUT(740)
净收权利金
3.90
最大盈利
3.90
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
736.11 ~ 774.89
理论胜率
75%
回测胜率
0%（0胜/69负）
隐含波动率
16%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(771.0) + 卖 PUT(740.0)，净收 3.90，最大盈利 3.90，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 736.11~774.89，理论胜率 75%
波动率策略（赌大波动）
跨式/宽跨式双腿，用 IV Rank 判断贵贱——Rank 低是建仓窗口，高则事件已定价勿追买；vega 为正、每日 theta 时间损耗，适合事件前布局
事件窗口提示：近 48h 宏观/财报窗口：京东集团-SW(09618.HK)将于08月13日发布财报｜速腾聚创(2498.HK)2026Q2财报点评：利润短期受成本和ASP压制 业务平台化转型持续推进｜美团-W(3690.HK)2026Q2财报点评：竞争格局缓解带动利润释放逐步兑现（事件临近 IV 易抬升，追买跨式性价比下降）
US.QQQ
策略 跨式
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 买 710.0 认购 / 710.0 认沽
权利金合计
17.74
盈亏平衡
692.62 ~ 728.10
Vega / 1%
0.784
Theta / 天
-1.2714
长跨式（赌大波动）：买入两腿权利金 17.74，上方 728.10 / 下方 692.62 内不赚不亏，ATM IV 22.7%，参考区间 15~15%（当前参考：中性（样本 1），样本 1），每日时间损耗（theta<0），事件前 1-2 日建仓、事件后了结
US.QQQ
策略 宽跨式
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 买 711.0 认购 / 709.0 认沽
权利金合计
16.80
盈亏平衡
693.56 ~ 727.16
Vega / 1%
0.783
Theta / 天
-1.2702
宽跨式（OTM 各一档，成本更低）：买入两腿权利金 16.80，上方 727.16 / 下方 693.56 内不赚不亏，ATM IV 22.7%，参考区间 15~15%（当前参考：中性（样本 1），样本 1），每日时间损耗（theta<0），赌事件方向突破
US.SPY
策略 跨式
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 买 758.0 认购 / 758.0 认沽
权利金合计
14.05
盈亏平衡
744.43 ~ 772.54
Vega / 1%
0.835
Theta / 天
-0.9352
长跨式（赌大波动）：买入两腿权利金 14.05，上方 772.54 / 下方 744.44 内不赚不亏，ATM IV 15.6%，参考区间 10~10%（当前参考：中性（样本 1），样本 1），每日时间损耗（theta<0），事件前 1-2 日建仓、事件后了结
US.SPY
策略 宽跨式
｜ 到期 2026-09-18 ｜ 买 759.0 认购 / 757.0 认沽
权利金合计
13.07
盈亏平衡
745.41 ~ 771.57
Vega / 1%
0.834
Theta / 天
-0.9336
宽跨式（OTM 各一档，成本更低）：买入两腿权利金 13.07，上方 771.57 / 下方 745.41 内不赚不亏，ATM IV 15.6%，参考区间 10~10%（当前参考：中性（样本 1），样本 1），每日时间损耗（theta<0），赌事件方向突破
消息面（近 48 小时）
中性
美股异动 | 英伟达(NVDA.US)涨逾4% SpaceX采用其AI系统布局卫星算力
US.NVDA ｜ 智通财经 ｜ 8/5
中性
英伟达期权聚焦：8月4日成交260.9万张，未平仓合约1,398.39万张
US.NVDA ｜ 富途资讯 ｜ 8/5
中性
美股异动 | 英伟达(NVDA.US)涨逾2% 高盛：AI盈利将持续驱动美股牛市
US.NVDA ｜ 智通财经 ｜ 8/3
中性
英伟达期权聚焦：8月3日成交449.51万张，未平仓合约1,468.63万张
US.NVDA ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
中性
英伟达 | 4：持股变动声明-高管 Teter Timothy S.
US.NVDA ｜ 美股SEC公告 ｜ 9/21
中性
英伟达 | 4：持股变动声明-董事 Shah Aarti S.
US.NVDA ｜ 美股SEC公告 ｜ 7/2
利好
斯迪富维持特斯拉(TSLA.US)买入评级，下调目标价至491美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 8/3
利好
加皇资本市场维持特斯拉(TSLA.US)买入评级，维持目标价480美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 8/3
中性
美股异动 | 特斯拉(TSLA.US)下跌1.5% 7月已累计跌超27%
US.TSLA ｜ 智通财经 ｜ 7/31
利好
瑞穗证券维持特斯拉(TSLA.US)买入评级，下调目标价至450美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 7/29
利空
储亿银行维持特斯拉(TSLA.US)持有评级，下调目标价至370美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 7/29
中性
特斯拉 | 8-K：特斯拉任命John M. R. (Jack) Hatton为公司董事会成员以及审计委员会成员
US.TSLA ｜ 美股SEC公告 ｜ 5/16
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特斯拉：特斯拉公司-弹性头寸合并期权符号：1TSLA
US.TSLA ｜ OCC期权清算公司 ｜ 5/11
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MINIMAX-W(00100.HK)公司深度报告：“性价比战略+双旗舰模型”的非线性ARR重估
HK.00100 ｜ 浙商证券 ｜ 8/5
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MINIMAX(00100.HK)曾升逾8% H3模型开源24小时内获逾百间合作伙伴接入
HK.00100 ｜ AASTOCKS ｜ 8/5
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MINIMAX-W(00100.HK)：M3推动能力扩张 商业化路径清晰
HK.00100 ｜ 招商证券 ｜ 8/3
中性
《大行》花旗：MiniMax(00100.HK)H3成本优势显著 维持「买入/高风险」评级
HK.00100 ｜ AASTOCKS ｜ 8/3
中性
《大行》富瑞：MiniMax(00100.HK)H3多模态模型成本效益显著 重申「买入」评级
HK.00100 ｜ AASTOCKS ｜ 7/31
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恒指信证八乙熊N.P：中信证券经纪（香港）有限公司 – 暂停买卖及撤回上市的公布
HK.00100 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
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标智香港100：标智中证香港100指数基金 资料
HK.00100 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
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华科智能投资：股份发行人的证券变动月报表(截至2026年7月31日)
HK.00100 ｜ 香港交易所 ｜ 8/3
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富国银行上调AMD目标价至700美元
US.AMD ｜ 格隆汇 ｜ 8/6
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AMD击败了华尔街。这些Bear ETFs抢尽风头
US.AMD ｜ Benzinga ｜ 8/6
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美股收盘 | 道指再创历史新高，SpaceX与AMD拖累纳指走低；医药股礼来绩后涨近5%；黄金单日飙涨4%，原油冲高回落
US.AMD ｜ 华尔街见闻 ｜ 8/6
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道指再创历史新高 SpaceX与AMD拖累纳指走低
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一图速览美国超微公司(AMD.US)今日评级，最高看至1,250美元
US.AMD ｜ 富途资讯 ｜ 8/5
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Ascentech：无需虚拟化、简约的远程PC基础架构“Remote PC Array”新机型发布，搭载AMD Ryzen™ Embedded V2516
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超微法兴六六购A.C：交易所通告 - 停牌
US.AMD ｜ 香港交易所 ｜ 5/15
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超微法兴六六购A.C：由SG Issuer发行有关认股权证暂停买卖及撤回上市之公布
US.AMD ｜ 香港交易所 ｜ 5/14
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恒指信证八乙熊N.P：中信证券经纪（香港）有限公司 – 暂停买卖及撤回上市的公布
HK.07709 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
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标智香港100：标智中证香港100指数基金 资料
HK.07709 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
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华科智能投资：股份发行人的证券变动月报表(截至2026年7月31日)
HK.07709 ｜ 香港交易所 ｜ 8/3
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一图速览SK海力士(SKHY.US)今日评级，最高看至320美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/5
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威廉博莱首予SK海力士(SKHY.US)买入评级
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
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斯迪富首予SK海力士(SKHY.US)买入评级，目标价240美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
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加皇资本市场首予SK海力士(SKHY.US)买入评级，目标价200美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
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SK海力士(SKHY.US)与闪迪(SNDK.US)发布全球首个HBF标准规范：谷歌入局生态，剑指AI推理时代“内存墙”
US.SKHY ｜ 智通财经 ｜ 8/4
利好
巴克莱银行维持SK海力士(SKHY.US)买入评级，下调目标价至300美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 7/30
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巴克莱银行首予SK海力士(SKHY.US)买入评级，目标价330美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 7/15
中性
亚马逊(AMZN.US)董事售出120.96万股普通股股份，价值约3.46亿美元
US.AMZN ｜ 富途资讯 ｜ 8/6
回测表现
推荐后续 5 日实盘表现评估——胜率/盈亏比/期望，样本随每日报告累积
已结算
20
胜率
15%
盈亏比
2.50
平均盈
+15.0%
平均亏
-6.0%
期望
-2.86%
持有中
31
自选池：胜率 33%（1胜/2负）全池快照：胜率 14%（2胜/12负）
信息面·利好：胜率 0%（0胜/4负）信息面·其他：胜率 19%（3胜/13负）
| 推荐日 | 代码 | 名称 | 来源 | 操作 | 离场价 | 持有 | 收益率 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | HK.00267 | 中信股份 | 全池快照·AKShare | BUY | 12.93 | 20d | -1.97% | 持有 |
| 2026-08-22 | HK.00012 | 恒基地产 | 全池快照·AKShare | BUY | 29.62 | 20d | -1.92% | 持有 |
| 2026-08-22 | US.TSLA | 特斯拉 | 自选池 | BUY | 354.81 | 20d | -2.22% | 持有 |
| 2026-08-24 | HK.00386 | 中国石油化工股份 | 全池快照·AKShare | BUY | 4.4679 | 0d | -4.23% | 止损 |
| 2026-08-26 | HK.02020 | 安踏体育 | 全池快照·AKShare | BUY | 74.2297 | 0d | -5.74% | 止损 |
| 2026-08-26 | HK.09633 | 农夫山泉 | 全池快照·AKShare | BUY | 43.02 | 16d | -2.40% | 持有 |
| 2026-08-26 | HK.06862 | 海底捞 | 全池快照·AKShare | BUY | 11.74 | 16d | -4.16% | 持有 |
| 2026-08-26 | HK.00836 | 华润电力 | 全池快照·AKShare | BUY | 18.76 | 16d | +0.54% | 持有 |
| 2026-08-21 | HK.00012 | 恒基地产 | 全池快照·AKShare | BUY | 29.62 | 5d | -1.92% | 持有 |
| 2026-08-21 | HK.00267 | 中信股份 | 全池快照·AKShare | BUY | 12.6318 | 0d | -4.23% | 止损 |
| 2026-08-20 | HK.01929 | 周大福 | 全池快照·AKShare | BUY | 13.53 | 5d | -0.37% | 持有 |
| 2026-08-18 | HK.02382 | 舜宇光学科技 | 全池快照·AKShare | BUY | 58.75 | 6d | -3.37% | 持有 |
| 2026-08-18 | US.DELL | 戴尔科技 | 自选池 | BUY | 441.4252 | 1d | -8.00% | 止损 |
| 2026-08-19 | US.SRRK | Scholar Rock | 全池快照·AKShare | BUY | 56.5 | 5d | +3.25% | 持有 |
| 2026-08-19 | US.DELL | 戴尔科技 | 自选池 | BUY | 431.158 | 2d | -8.00% | 止损 |
注：路径式回测——用推荐后 5 个日历日内的日K追踪止损/止盈谁先触发（先触 target=命中、先破 stop=止损、同日双触发保守记止损）；离场价=触发价或期末收盘，持有天数为推荐日至触发日。无K线的样本退化为快照点估（标"·点估"）。
建议跟随（模拟持仓）
把每日做多推荐转为模拟持仓逐日跟踪，按止损/止盈/持有超时平仓——核算"实际跟随建议"的收益（名义 1 股，含止盈止损执行）
当前持仓
1
已平仓
15
胜率
47%
平均收益
-0.84%
| 代码 | 名称 | 开仓日 | 入场 | 平仓日 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US.META | Meta Platforms | 2026-09-11 | 651.85 | — | — | 持有中 |
| HK.02020 | 安踏体育 | 2026-08-26 | 78.75 | 2026-08-26 | -5.74% | 止损 |
| HK.09633 | 农夫山泉 | 2026-08-26 | 44.08 | 2026-09-11 | -6.04% | 止损 |
| HK.06862 | 海底捞 | 2026-08-26 | 12.25 | 2026-09-11 | -6.24% | 止损 |
| HK.00836 | 华润电力 | 2026-08-26 | 18.66 | 2026-09-11 | +0.64% | 持有到期 |
| HK.00386 | 中国石油化工股份 | 2026-08-24 | 4.665 | 2026-08-24 | -4.23% | 止损 |
| US.TSLA | 特斯拉 | 2026-08-22 | 362.86 | 2026-09-11 | +0.49% | 持有到期 |
| HK.00012 | 恒基地产 | 2026-08-21 | 30.2 | 2026-08-26 | -1.92% | 持有到期 |
| HK.00267 | 中信股份 | 2026-08-21 | 13.19 | 2026-08-26 | -1.97% | 持有到期 |
| HK.01929 | 周大福 | 2026-08-20 | 13.58 | 2026-08-25 | +0.22% | 持有到期 |
四
实时监控
盘中实时操作看板
自选池实时快照监控 · 每 60 秒自动刷新
五