来源
自选池技术评分达标
一
核心能力
多因子选股
五维因子评分（趋势 30% / 动能 25% / 资金 20% / 基本面 15% / 波动 10%），阈值分档打分 + 横截面排序，附技术评分、操作观点、止损止盈与仓位参考。
期权期望收益定价
Black-Scholes 公允价与隐含波动率反解，对整条行权价链逐档计算期望收益（EV）取最优档，输出 Delta / 盈亏平衡 / 期权目标与止损。
风控与回测
ATR 自适应止损 + 固定比例止盈（盈亏比约 1.9），信号强度映射仓位；逐日评估推荐后续表现，统计胜率 / 盈亏比 / 期望。
二
查询分析
三
最新日报
(2026-08-25)量化策略日报
2026-08-25 · 自选池技术评分 + 全池快照精选 · 信号仅供参考，不构成投资建议
3今日推荐
一
推荐股票操作
自选池技术评分达标股 + 全池快照强势股（带「快照强势」标记的为无K线快照筛选，价位按固定比例）
潼关黄金 HK.00340
评分79.0|
现价3.32|
止损3.0544|
目标13.818|
目标24.15
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；放量；信息利好(置信80%)；乖离MA20 +24%，短线涨幅过大，勿追高
Strategy US.MSTR快照强势·AKShare 确认
评分77.8|
现价122.63|
止损112.8196|
目标1141.0245|
目标2153.29
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；入场确认:突破20日新高；乖离MA20 +23%，短线涨幅过大，勿追高
RUM Group US.RUM快照强势·AKShare 确认
评分77.8|
现价9.36|
止损8.6112|
目标110.764|
目标211.70
站上MA20；站上MA60；均线多头；MACD多头；KDJ金叉；放量；入场确认:突破20日新高/放量收阳；乖离MA20 +32%，短线涨幅过大，勿追高
全池评分信号
| 代码 | 名称 | 综合分 | 五维细分 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| US.MSTR | 77.8 | 趋势90 动能90 资金65 基本面82 波动30 | WAIT | |
| US.RUM | 77.8 | 趋势90 动能85 资金80 基本面70 波动30 | WAIT | |
| HK.00340 | 74.0 | 趋势90 动能85 资金60 基本面72 波动30 | WAIT | |
| US.SNAP | 67.5 | 趋势65 动能100 资金50 基本面60 波动40 | WAIT | |
| HK.02269 | 64.8 | 趋势90 动能75 资金15 基本面80 波动40 | WAIT | |
| US.CRCL | 63.5 | 趋势90 动能75 资金20 基本面72 波动30 | WAIT | |
| US.SMCI | 60.4 | 趋势65 动能55 资金50 基本面92 波动33 | WAIT | |
| US.PLTR | 59.2 | 趋势90 动能65 资金35 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.TSLA | 55.1 | 趋势65 动能65 资金35 基本面38 波动67 | WAIT | |
| HK.00100 | 52.8 | 趋势50 动能55 资金50 基本面80 波动20 | WAIT | |
| US.SNDK | 49.7 | 趋势75 动能20 资金50 基本面68 波动20 | WAIT | |
| US.MU | 49.5 | 趋势75 动能20 资金65 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.SNOW | 46.0 | 趋势40 动能35 资金50 基本面68 波动50 | WAIT | |
| HK.07709 | 42.2 | 趋势65 动能55 资金35 基本面0 波动20 | WAIT | |
| US.MSFT | 41.0 | 趋势40 动能45 资金0 基本面80 波动57 | WAIT | |
| HK.03986 | 36.5 | 趋势40 动能20 资金50 基本面50 波动20 | WAIT | |
| HK.02513 | 36.0 | 趋势15 动能30 资金50 基本面80 波动20 | WAIT | |
| HK.06166 | 35.3 | 趋势40 动能20 资金50 基本面42 波动20 | WAIT | |
| US.AMZN | 33.5 | 趋势15 动能45 资金0 基本面80 波动57 | WAIT | |
| US.GOOGL | 33.5 | 趋势0 动能35 资金30 基本面80 波动67 | WAIT | |
| SZ.300476 | 32.2 | 趋势40 动能20 资金20 基本面53 波动33 | WAIT | |
| US.AAPL | 30.9 | 趋势15 动能35 资金15 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.GLW | 29.6 | 趋势15 动能20 资金35 基本面65 波动33 | WAIT | |
| US.DELL | 27.6 | 趋势15 动能0 资金50 基本面65 波动33 | WAIT | |
| US.INTC | 26.8 | 趋势0 动能0 资金50 基本面80 波动48 | WAIT | |
| US.SPY | 26.4 | 趋势15 动能35 资金20 基本面0 波动92 | WAIT | |
| SZ.300308 | 25.0 | 趋势15 动能20 资金35 基本面38 波动28 | WAIT | |
| US.NVDA | 22.1 | 趋势15 动能0 资金15 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.META | 18.7 | 趋势0 动能0 资金0 基本面80 波动67 | WAIT | |
| US.NBIS | 18.3 | 趋势0 动能0 资金50 基本面42 波动20 | WAIT | |
| US.CRWV | 16.8 | 趋势0 动能0 资金20 基本面72 波动20 | WAIT | |
| US.AMD | 16.7 | 趋势0 动能0 资金35 基本面38 波动40 | WAIT | |
| US.QQQ | 16.2 | 趋势0 动能0 资金35 基本面0 波动92 | WAIT | |
| US.APLD | 15.0 | 趋势0 动能0 资金20 基本面60 波动20 | WAIT | |
| US.AVGO | 13.8 | 趋势0 动能0 资金0 基本面53 波动58 | WAIT |
全池风险警示
实时快照横截面筛选（不消耗K线额度）——自选池之外大幅下跌/放量出货、需回避或注意风控的标的；未含K线技术确认，仅供参考
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 量比 | 换手 | 理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK.03690 | 美团-W | 78.2 | -5.44% | 2.3 | 1.0% | 跌幅 -5.44%，大幅杀跌；放量下跌（量比 2.3），恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| US.AXTI | AXT Inc | 65.4 | -7.55% | 0.7 | 14.5% | 跌幅 -7.55%，大幅杀跌；高换手下跌（换手 14.5%），注意派发 | 风险警示 |
| US.CBRS | Cerebras Systems | 185.43 | -5.46% | 0.5 | 19.2% | 跌幅 -5.46%，大幅杀跌；高换手下跌（换手 19.2%），注意派发 | 风险警示 |
| US.FSLY | Fastly | 22.94 | -8.06% | 0.5 | 2.1% | 跌幅 -8.06%，大幅杀跌；单日剧烈波动，风险偏高 | 风险警示 |
| US.QNT | Quantinuum | 52.07 | -8.00% | 0.8 | 4.0% | 跌幅 -8.00%，大幅杀跌；单日剧烈波动，风险偏高 | 风险警示 |
全池异动监控榜
自选池之外板块全池实时快照排名——涨幅 / 跌幅 / 放量 各取前 10，观察今日市场异动，不消耗K线额度
涨幅榜
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK.02269 | 药明生物 | 51.4 | +5.76% | 1.2倍 | 0.9% |
| US.SNAP | Snap Inc | 5.53 | +5.53% | 1.2倍 | 3.9% |
| US.MNDY | monday.com | 94.25 | +3.88% | 1.3倍 | 3.4% |
| US.UMC | 联电 | 19.05 | +3.87% | 1.3倍 | 0.7% |
| US.RUM | RUM Group | 9.36 | +3.43% | 2.3倍 | 6.2% |
| US.Z | Zillow-C | 37.05 | +3.26% | 1.0倍 | 1.5% |
| US.YOU | Clear Secure | 44.7 | +3.26% | 0.9倍 | 1.9% |
| US.MSTR | Strategy | 122.63 | +2.83% | 1.1倍 | 11.4% |
| HK.02359 | 药明康德 | 203.0 | +2.68% | 0.8倍 | 0.7% |
| HK.00992 | 联想集团 | 30.42 | +2.63% | 0.8倍 | 0.4% |
跌幅榜
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.FSLY | Fastly | 22.94 | -8.06% | 0.5倍 | 2.1% |
| US.QNT | Quantinuum | 52.07 | -8.00% | 0.8倍 | 4.0% |
| US.AXTI | AXT Inc | 65.4 | -7.55% | 0.7倍 | 14.5% |
| US.LASR | nLIGHT | 44.11 | -6.92% | 1.7倍 | 3.2% |
| US.POET | POET Technologies | 7.75 | -6.06% | 1.1倍 | 5.6% |
| US.SIMO | 慧荣科技 | 243.18 | -5.88% | 0.8倍 | 2.6% |
| US.MXL | MaxLinear | 62.78 | -5.75% | 0.7倍 | 2.1% |
| US.NVTS | 纳微半导体 | 12.23 | -5.71% | 0.7倍 | 4.0% |
| US.SITM | SiTime | 580.97 | -5.51% | 0.8倍 | 1.4% |
| US.FORM | FormFactor | 107.9 | -5.48% | 1.2倍 | 1.6% |
放量榜
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.RUM | RUM Group | 9.36 | +3.43% | 2.3倍 | 6.2% |
| HK.03690 | 美团-W | 78.2 | -5.44% | 2.3倍 | 1.0% |
| US.BRZE | Braze | 31.44 | +1.22% | 2.1倍 | 6.7% |
| HK.01099 | 国药控股 | 15.75 | -3.55% | 1.9倍 | 0.5% |
| US.ZM | Zoom通讯 | 104.83 | -2.42% | 1.9倍 | 1.7% |
| US.NCNO | nCino | 20.95 | +1.60% | 1.8倍 | 4.4% |
| US.LASR | nLIGHT | 44.11 | -6.92% | 1.7倍 | 3.2% |
| HK.00386 | 中国石油化工股份 | 4.7 | +0.75% | 1.7倍 | 0.7% |
| US.QTWO | Q2 Holdings | 64.18 | +0.42% | 1.6倍 | 1.7% |
| HK.00300 | 美的集团 | 98.7 | +0.36% | 1.6倍 | 0.4% |
盘后
明日预测
明日走势预测
推荐股票 + 大盘指数 SPY/QQQ ｜ 三信号加权（技术面 + 信息面 + 趋势）
潼关黄金 HK.00340
置信度 86%
支撑
3.0202
阻力
3.5628
明日区间
3.36 ~ 3.5599
技术面BUY(+7)；信息利好(置信80%)；均线+MACD多头
Strategy US.MSTR
置信度 79%
支撑
112.2621
阻力
127.9
明日区间
124.0124 ~ 127.9
技术面BUY(+8)；均线+MACD多头
RUM Group US.RUM
置信度 76%
支撑
8.5416
阻力
9.4168
明日区间
9.36 ~ 10.0147
技术面BUY(+7)；均线+MACD多头
纳指100ETF-Invesco QQQ Trust US.QQQ
置信度 54%
支撑
689.3964
阻力
715.218
明日区间
692.7811 ~ 704.0635
技术面减仓(-2)；均线+MACD空头
标普500ETF-SPDR US.SPY
置信度 53%
支撑
753.4184
阻力
779.37
明日区间
757.439 ~ 769.501
技术面WAIT(+0)；均线+MACD空头
二
推荐期权操作
期权策略推荐
基于自选池技术观点生成，权利金为当前市价、止损按 50% 权利金计，需人工在富途 App 下单
大盘指数 ETF（每日必更）
US.SPY
策略 卖出认沽
｜ 到期 2026-09-01 ｜ 行权价 755.0
入场权利金
2.21
公允价(BS)
1.66 偏贵
盈亏平衡
752.79
期权目标
2.21
期权止损
36.24
Delta
-0.25
Theta
-0.28
隐含波动率
12.6%
区间震荡，卖出认沽收权利金（需现金担保）｜Delta≈0.25｜公允1.66(偏贵)｜盈亏平衡752.79
US.QQQ
策略 卖出认沽
｜ 到期 2026-09-01 ｜ 行权价 695.0
入场权利金
3.23
公允价(BS)
2.63 偏贵
盈亏平衡
691.77
期权目标
3.23
期权止损
29.22
Delta
-0.26
Theta
-0.41
隐含波动率
19.7%
区间震荡，卖出认沽收权利金（需现金担保）｜Delta≈0.26｜公允2.63(偏贵)｜盈亏平衡691.77
个股期权
US.PLTR
策略 买入认购
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 行权价 170.0
入场权利金
10.50
公允价(BS)
10.36 合理
盈亏平衡
180.50
期权目标
34.07
期权止损
2.94
Delta
0.70
Theta
-0.26
隐含波动率
51.9%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.70｜EV=+13.05｜公允10.36(合理)｜盈亏平衡180.5
US.TSLA
策略 买入认购
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 行权价 342.5
入场权利金
17.48
公允价(BS)
17.48 合理
盈亏平衡
359.98
期权目标
67.26
期权止损
3.42
Delta
0.74
Theta
-0.43
隐含波动率
43.2%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.74｜EV=+32.33｜公允17.48(合理)｜盈亏平衡359.98
US.CRCL
策略 卖出认沽
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 行权价 80.0
入场权利金
1.97
公允价(BS)
2.07 合理
盈亏平衡
78.03
期权目标
1.97
期权止损
0.00
Delta
-0.24
Theta
-0.19
隐含波动率
91.3%
区间震荡，卖出认沽收权利金（需现金担保）｜Delta≈0.24｜公允2.07(合理)｜盈亏平衡78.03
US.SMCI
策略 买入认购
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 行权价 33.0
入场权利金
3.07
公允价(BS)
3.05 合理
盈亏平衡
36.07
期权目标
7.59
期权止损
1.37
Delta
0.71
Theta
-0.08
隐含波动率
76.8%
顺势看涨，权利金买入，最大损失=权利金｜Delta≈0.71｜EV=+2.25｜公允3.05(合理)｜盈亏平衡36.07
期权回测：已结算 75（胜率 29%｜
22赢/53亏）——按推荐时 IV 理论定价结算，仅供参考
期权组合推荐（多腿高胜率）
垂直价差 / 铁鹰 / 卖出宽跨式——用组合结构提升胜率与盈亏比；理论胜率 = 风险中性到期盈利概率 N(d2)，回测胜率随每日结算积累（样本 ≥3 才显示）
US.CRCL
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 卖 CALL(75) + 买 CALL(76) + 卖 PUT(78) + 买 PUT(77)
净收权利金
0.79
最大盈利
0.79
最大亏损
0.21
盈亏平衡
77.22 ~ 75.78
理论胜率
0%
回测胜率
0%（0胜/17负）
隐含波动率
90%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(75.0)+卖 PUT(78.0)，买 CALL(76.0)+买 PUT(77.0) 保护，净收 0.79，最大盈利 0.79，最大亏损 0.21，盈亏平衡 77.22~75.78，理论胜率 0%
US.CRCL
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 卖 CALL(75) + 卖 PUT(78)
净收权利金
14.86
最大盈利
14.86
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
63.14 ~ 89.86
理论胜率
57%
回测胜率
0%（0胜/22负）
隐含波动率
90%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(75.0) + 卖 PUT(78.0)，净收 14.86，最大盈利 14.86，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 63.14~89.86，理论胜率 57%
US.PLTR
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 买 CALL(180) + 卖 CALL(192.5)
净成本
3.44
最大盈利
9.05
最大亏损
3.44
盈亏平衡
183.44
理论胜率
33%
回测胜率
100%（19胜/0负）
隐含波动率
52%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(180.0) + 卖 CALL(192.5)，净成本 3.45，最大盈利 9.05，最大亏损 3.45，盈亏平衡 183.44，理论胜率 33%
US.PLTR
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 卖 CALL(192.5) + 买 CALL(195) + 卖 PUT(165) + 买 PUT(162.5)
净收权利金
0.76
最大盈利
0.76
最大亏损
1.75
盈亏平衡
164.25 ~ 193.25
理论胜率
65%
回测胜率
0%（0胜/17负）
隐含波动率
52%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(192.5)+卖 PUT(165.0)，买 CALL(195.0)+买 PUT(162.5) 保护，净收 0.75，最大盈利 0.75，最大亏损 1.75，盈亏平衡 164.25~193.25，理论胜率 65%
US.PLTR
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 卖 CALL(192.5) + 卖 PUT(165)
净收权利金
3.28
最大盈利
3.28
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
161.72 ~ 195.78
理论胜率
73%
回测胜率
0%（0胜/22负）
隐含波动率
52%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(192.5) + 卖 PUT(165.0)，净收 3.28，最大盈利 3.28，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 161.72~195.78，理论胜率 73%
US.QQQ
组合 熊市看跌价差
｜ 到期 2026-09-01 ｜ 买 PUT(704) + 卖 PUT(689)
净成本
3.94
最大盈利
11.06
最大亏损
3.94
盈亏平衡
700.06
理论胜率
35%
回测胜率
积累中
隐含波动率
17%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
熊市看跌价差：买 PUT(704.0) + 卖 PUT(689.0)，净成本 3.94，最大盈利 11.06，最大亏损 3.94，盈亏平衡 700.06，理论胜率 35%
US.QQQ
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-01 ｜ 卖 CALL(724) + 买 CALL(725) + 卖 PUT(690) + 买 PUT(689)
净收权利金
0.35
最大盈利
0.35
最大亏损
0.65
盈亏平衡
689.64 ~ 724.36
理论胜率
63%
回测胜率
0%（0胜/17负）
隐含波动率
20%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(724.0)+卖 PUT(690.0)，买 CALL(725.0)+买 PUT(689.0) 保护，净收 0.35，最大盈利 0.35，最大亏损 0.65，盈亏平衡 689.64~724.36，理论胜率 63%
US.QQQ
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-01 ｜ 卖 CALL(724) + 卖 PUT(690)
净收权利金
4.24
最大盈利
4.24
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
685.76 ~ 728.24
理论胜率
73%
回测胜率
0%（0胜/22负）
隐含波动率
20%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(724.0) + 卖 PUT(690.0)，净收 4.23，最大盈利 4.23，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 685.76~728.24，理论胜率 73%
US.SMCI
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 买 CALL(36.5) + 卖 CALL(40)
净成本
0.79
最大盈利
2.71
最大亏损
0.79
盈亏平衡
37.29
理论胜率
30%
回测胜率
100%（19胜/0负）
隐含波动率
77%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(36.5) + 卖 CALL(40.0)，净成本 0.79，最大盈利 2.71，最大亏损 0.79，盈亏平衡 37.29，理论胜率 30%
US.SMCI
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-04 ｜ 卖 CALL(40) + 卖 PUT(31.5)
净收权利金
0.92
最大盈利
0.92
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
30.58 ~ 40.92
理论胜率
75%
回测胜率
0%（0胜/22负）
隐含波动率
77%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(40.0) + 卖 PUT(31.5)，净收 0.92，最大盈利 0.92，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 30.58~40.92，理论胜率 75%
US.SPY
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-01 ｜ 卖 CALL(776) + 买 CALL(777) + 卖 PUT(752) + 买 PUT(751)
净收权利金
0.33
最大盈利
0.33
最大亏损
0.67
盈亏平衡
751.67 ~ 776.33
理论胜率
65%
回测胜率
0%（0胜/17负）
隐含波动率
12%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(776.0)+卖 PUT(752.0)，买 CALL(777.0)+买 PUT(751.0) 保护，净收 0.33，最大盈利 0.33，最大亏损 0.67，盈亏平衡 751.67~776.33，理论胜率 65%
US.SPY
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-01 ｜ 卖 CALL(776) + 卖 PUT(752)
净收权利金
2.83
最大盈利
2.83
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
749.16 ~ 778.84
理论胜率
74%
回测胜率
0%（0胜/22负）
隐含波动率
12%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(776.0) + 卖 PUT(752.0)，净收 2.83，最大盈利 2.83，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 749.16~778.84，理论胜率 74%
US.TSLA
组合 牛市看涨价差
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 买 CALL(362.5) + 卖 CALL(380)
净成本
4.20
最大盈利
13.30
最大亏损
4.20
盈亏平衡
366.69
理论胜率
32%
回测胜率
100%（19胜/0负）
隐含波动率
43%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
牛市看涨价差：买 CALL(362.5) + 卖 CALL(380.0)，净成本 4.20，最大盈利 13.30，最大亏损 4.20，盈亏平衡 366.69，理论胜率 32%
US.TSLA
组合 铁鹰（震荡）
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 卖 CALL(380) + 买 CALL(382.5) + 卖 PUT(337.5) + 买 PUT(335)
净收权利金
0.76
最大盈利
0.76
最大亏损
1.74
盈亏平衡
336.74 ~ 380.76
理论胜率
66%
回测胜率
0%（0胜/17负）
隐含波动率
43%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
铁鹰（震荡）：卖 CALL(380.0)+卖 PUT(337.5)，买 CALL(382.5)+买 PUT(335.0) 保护，净收 0.76，最大盈利 0.76，最大亏损 1.74，盈亏平衡 336.74~380.76，理论胜率 66%
US.TSLA
组合 卖出宽跨式（震荡）
｜ 到期 2026-09-02 ｜ 卖 CALL(380) + 卖 PUT(337.5)
净收权利金
4.71
最大盈利
4.71
最大亏损
不封顶（设止损）
盈亏平衡
332.80 ~ 384.70
理论胜率
74%
回测胜率
0%（0胜/22负）
隐含波动率
43%
胜率口径
N(d2) 理论 + 回测
卖出宽跨式（震荡）：卖 CALL(380.0) + 卖 PUT(337.5)，净收 4.71，最大盈利 4.71，亏损不封顶（务必设止损），盈亏平衡 332.80~384.70，理论胜率 74%
波动率策略（赌大波动）
跨式/宽跨式双腿，用 IV Rank 判断贵贱——Rank 低是建仓窗口，高则事件已定价勿追买；vega 为正、每日 theta 时间损耗，适合事件前布局
事件窗口提示：近 48h 宏观/财报窗口：京东集团-SW(09618.HK)将于08月13日发布财报｜国海海外·陈梦竹 | 京东健康（6618.HK）2026H1财报点评：核心经营指标稳健，全面提速AI全场…｜PLTR 与 SOUN：两家公司第二季度财报均表现惨淡——如今哪只AI股票更具上涨潜力？（事件临近 IV 易抬升，追买跨式性价比下降）
US.QQQ
策略 跨式
｜ 到期 2026-09-01 ｜ 买 708.0 认购 / 708.0 认沽
权利金合计
15.41
盈亏平衡
692.87 ~ 723.68
Vega / 1%
0.781
Theta / 天
-1.0973
长跨式（赌大波动）：买入两腿权利金 15.41，上方 723.68 / 下方 692.87 内不赚不亏，ATM IV 19.6%，波动率历史样本积累中（积累中（需 20 样本，约 3 周）），每日时间损耗（theta<0），事件前 1-2 日建仓、事件后了结
US.QQQ
策略 宽跨式
｜ 到期 2026-09-01 ｜ 买 709.0 认购 / 707.0 认沽
权利金合计
14.43
盈亏平衡
693.85 ~ 722.71
Vega / 1%
0.780
Theta / 天
-1.0960
宽跨式（OTM 各一档，成本更低）：买入两腿权利金 14.43，上方 722.70 / 下方 693.85 内不赚不亏，ATM IV 19.6%，波动率历史样本积累中（积累中（需 20 样本，约 3 周）），每日时间损耗（theta<0），赌事件方向突破
US.SPY
策略 跨式
｜ 到期 2026-09-01 ｜ 买 765.0 认购 / 765.0 认沽
权利金合计
10.53
盈亏平衡
754.12 ~ 775.16
Vega / 1%
0.844
Theta / 天
-0.7435
长跨式（赌大波动）：买入两腿权利金 10.52，上方 775.16 / 下方 754.12 内不赚不亏，ATM IV 12.3%，波动率历史样本积累中（积累中（需 20 样本，约 3 周）），每日时间损耗（theta<0），事件前 1-2 日建仓、事件后了结
US.SPY
策略 宽跨式
｜ 到期 2026-09-01 ｜ 买 766.0 认购 / 764.0 认沽
权利金合计
9.55
盈亏平衡
755.09 ~ 774.19
Vega / 1%
0.842
Theta / 天
-0.7415
宽跨式（OTM 各一档，成本更低）：买入两腿权利金 9.55，上方 774.19 / 下方 755.09 内不赚不亏，ATM IV 12.3%，波动率历史样本积累中（积累中（需 20 样本，约 3 周）），每日时间损耗（theta<0），赌事件方向突破
消息面（近 48 小时）
中性
美股异动 | 英伟达(NVDA.US)涨逾4% SpaceX采用其AI系统布局卫星算力
US.NVDA ｜ 智通财经 ｜ 8/5
中性
英伟达期权聚焦：8月4日成交260.9万张，未平仓合约1,398.39万张
US.NVDA ｜ 富途资讯 ｜ 8/5
中性
美股异动 | 英伟达(NVDA.US)涨逾2% 高盛：AI盈利将持续驱动美股牛市
US.NVDA ｜ 智通财经 ｜ 8/3
中性
英伟达期权聚焦：8月3日成交449.51万张，未平仓合约1,468.63万张
US.NVDA ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
中性
英伟达 | 4：持股变动声明-高管 Teter Timothy S.
US.NVDA ｜ 美股SEC公告 ｜ 9/21
中性
英伟达 | 4：持股变动声明-董事 Shah Aarti S.
US.NVDA ｜ 美股SEC公告 ｜ 7/2
利好
斯迪富维持特斯拉(TSLA.US)买入评级，下调目标价至491美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 8/3
利好
加皇资本市场维持特斯拉(TSLA.US)买入评级，维持目标价480美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 8/3
中性
美股异动 | 特斯拉(TSLA.US)下跌1.5% 7月已累计跌超27%
US.TSLA ｜ 智通财经 ｜ 7/31
利好
瑞穗证券维持特斯拉(TSLA.US)买入评级，下调目标价至450美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 7/29
利空
储亿银行维持特斯拉(TSLA.US)持有评级，下调目标价至370美元
US.TSLA ｜ 富途资讯 ｜ 7/29
中性
特斯拉 | 8-K：特斯拉任命John M. R. (Jack) Hatton为公司董事会成员以及审计委员会成员
US.TSLA ｜ 美股SEC公告 ｜ 5/16
中性
特斯拉：特斯拉公司-弹性头寸合并期权符号：1TSLA
US.TSLA ｜ OCC期权清算公司 ｜ 5/11
中性
MINIMAX-W(00100.HK)公司深度报告：“性价比战略+双旗舰模型”的非线性ARR重估
HK.00100 ｜ 浙商证券 ｜ 8/5
中性
MINIMAX(00100.HK)曾升逾8% H3模型开源24小时内获逾百间合作伙伴接入
HK.00100 ｜ AASTOCKS ｜ 8/5
中性
MINIMAX-W(00100.HK)：M3推动能力扩张 商业化路径清晰
HK.00100 ｜ 招商证券 ｜ 8/3
中性
《大行》花旗：MiniMax(00100.HK)H3成本优势显著 维持「买入/高风险」评级
HK.00100 ｜ AASTOCKS ｜ 8/3
中性
《大行》富瑞：MiniMax(00100.HK)H3多模态模型成本效益显著 重申「买入」评级
HK.00100 ｜ AASTOCKS ｜ 7/31
中性
恒指信证八乙熊N.P：中信证券经纪（香港）有限公司 – 暂停买卖及撤回上市的公布
HK.00100 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
标智香港100：标智中证香港100指数基金 资料
HK.00100 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
华科智能投资：股份发行人的证券变动月报表(截至2026年7月31日)
HK.00100 ｜ 香港交易所 ｜ 8/3
中性
富国银行上调AMD目标价至700美元
US.AMD ｜ 格隆汇 ｜ 8/6
中性
AMD击败了华尔街。这些Bear ETFs抢尽风头
US.AMD ｜ Benzinga ｜ 8/6
中性
美股收盘 | 道指再创历史新高，SpaceX与AMD拖累纳指走低；医药股礼来绩后涨近5%；黄金单日飙涨4%，原油冲高回落
US.AMD ｜ 华尔街见闻 ｜ 8/6
中性
道指再创历史新高 SpaceX与AMD拖累纳指走低
US.AMD ｜ 格隆汇 ｜ 8/6
中性
一图速览美国超微公司(AMD.US)今日评级，最高看至1,250美元
US.AMD ｜ 富途资讯 ｜ 8/5
中性
Ascentech：无需虚拟化、简约的远程PC基础架构“Remote PC Array”新机型发布，搭载AMD Ryzen™ Embedded V2516
US.AMD ｜ 日本交易所 ｜ 6/18
中性
超微法兴六六购A.C：交易所通告 - 停牌
US.AMD ｜ 香港交易所 ｜ 5/15
中性
超微法兴六六购A.C：由SG Issuer发行有关认股权证暂停买卖及撤回上市之公布
US.AMD ｜ 香港交易所 ｜ 5/14
中性
恒指信证八乙熊N.P：中信证券经纪（香港）有限公司 – 暂停买卖及撤回上市的公布
HK.07709 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
标智香港100：标智中证香港100指数基金 资料
HK.07709 ｜ 香港交易所 ｜ 8/5
中性
华科智能投资：股份发行人的证券变动月报表(截至2026年7月31日)
HK.07709 ｜ 香港交易所 ｜ 8/3
中性
一图速览SK海力士(SKHY.US)今日评级，最高看至320美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/5
利好
威廉博莱首予SK海力士(SKHY.US)买入评级
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
利好
斯迪富首予SK海力士(SKHY.US)买入评级，目标价240美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
利好
加皇资本市场首予SK海力士(SKHY.US)买入评级，目标价200美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 8/4
中性
SK海力士(SKHY.US)与闪迪(SNDK.US)发布全球首个HBF标准规范：谷歌入局生态，剑指AI推理时代“内存墙”
US.SKHY ｜ 智通财经 ｜ 8/4
利好
巴克莱银行维持SK海力士(SKHY.US)买入评级，下调目标价至300美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 7/30
利好
巴克莱银行首予SK海力士(SKHY.US)买入评级，目标价330美元
US.SKHY ｜ 富途资讯 ｜ 7/15
中性
亚马逊(AMZN.US)董事售出120.96万股普通股股份，价值约3.46亿美元
US.AMZN ｜ 富途资讯 ｜ 8/6
回测表现
推荐后续 5 日实盘表现评估——胜率/盈亏比/期望，样本随每日报告累积
已结算
17
胜率
18%
盈亏比
2.39
平均盈
+15.0%
平均亏
-6.3%
期望
-2.53%
持有中
24
自选池：胜率 33%（1胜/2负）全池快照：胜率 14%（2胜/12负）
信息面·利好：胜率 0%（0胜/2负）信息面·其他：胜率 20%（3胜/12负）
| 推荐日 | 代码 | 名称 | 来源 | 操作 | 离场价 | 持有 | 收益率 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | HK.01929 | 周大福 | 全池快照·AKShare | BUY | 13.53 | 5d | -0.37% | 持有 |
| 2026-08-18 | HK.02382 | 舜宇光学科技 | 全池快照·AKShare | BUY | 58.75 | 6d | -3.37% | 持有 |
| 2026-08-18 | US.DELL | 戴尔科技 | 自选池 | BUY | 441.4252 | 1d | -8.00% | 止损 |
| 2026-08-19 | US.SRRK | Scholar Rock | 全池快照·AKShare | BUY | 56.5 | 5d | +3.25% | 持有 |
| 2026-08-19 | US.DELL | 戴尔科技 | 自选池 | BUY | 431.158 | 2d | -8.00% | 止损 |
| 2026-08-19 | US.CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings | 全池快照·AKShare | BUY | 7.46 | 5d | +4.48% | 持有 |
| 2026-08-14 | HK.00728 | 中国电信 | 全池快照·AKShare | BUY | 4.67 | 5d | -1.16% | 持有 |
| 2026-08-14 | US.DIOD | Diodes | 全池快照·AKShare | BUY | 99.1 | 5d | -1.37% | 持有 |
| 2026-08-12 | US.FRTT | Fort Technology | 全池快照 | BUY | 1.2126 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.KOPN | 高平电子 | 全池快照 | BUY | 4.888 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.MREO | Mereo BioPharma | 全池快照 | BUY | 0.2872 | 0d | -5.99% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.NIQ | NIQ Global Intelligence | 全池快照 | BUY | 17.25 | 6d | +4.04% | 持有 |
| 2026-08-12 | US.SE | Sea | 全池快照 | BUY | 123.6194 | 1d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.SEPN | Septerna | 全池快照 | BUY | 44.8944 | 2d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.TENX | Tenax Therapeutics | 全池快照 | BUY | 1.863 | 1d | +15.00% | 命中 |
注：路径式回测——用推荐后 5 个日历日内的日K追踪止损/止盈谁先触发（先触 target=命中、先破 stop=止损、同日双触发保守记止损）；离场价=触发价或期末收盘，持有天数为推荐日至触发日。无K线的样本退化为快照点估（标"·点估"）。
建议跟随（模拟持仓）
把每日做多推荐转为模拟持仓逐日跟踪，按止损/止盈/持有超时平仓——核算"实际跟随建议"的收益（名义 1 股，含止盈止损执行）
当前持仓
3
已平仓
8
胜率
62%
平均收益
+1.02%
| 代码 | 名称 | 开仓日 | 入场 | 平仓日 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK.00386 | 中国石油化工股份 | 2026-08-24 | 4.665 | 2026-08-24 | -4.23% | 止损 |
| US.TSLA | 特斯拉 | 2026-08-22 | 362.86 | — | — | 持有中 |
| HK.00012 | 恒基地产 | 2026-08-21 | 30.2 | — | — | 持有中 |
| HK.00267 | 中信股份 | 2026-08-21 | 13.19 | — | — | 持有中 |
| HK.01929 | 周大福 | 2026-08-20 | 13.58 | 2026-08-25 | +0.22% | 持有到期 |
| US.SPOT | Spotify Technology | 2026-08-19 | 516.28 | 2026-08-24 | +4.35% | 持有到期 |
| US.BRZE | Braze | 2026-08-19 | 29.12 | 2026-08-24 | +8.49% | 持有到期 |
| US.CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings | 2026-08-19 | 7.14 | 2026-08-24 | +4.77% | 持有到期 |
| US.SRRK | Scholar Rock | 2026-08-19 | 54.72 | 2026-08-24 | +3.55% | 持有到期 |
| HK.02382 | 舜宇光学科技 | 2026-08-18 | 60.8 | 2026-08-24 | -0.99% | 持有到期 |
四
实时监控
盘中实时操作看板
自选池实时快照监控 · 每 60 秒自动刷新
五